景顺长城中证ＴＭＴ１５０交易型开放式指数证券投资基金

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年７月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１６年４月１日起至２０１６年６月３０日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的投资组合比例为：本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的９０％，且不低于非现金基金资产的８０％。本基金的建仓期为自２０１４年７月１８日基金合同生效日起６个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

３．３其他指标

无。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证ＴＭＴ１５０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（２０１１年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

４．４ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１６年２季度，经济数据冲高回落，但是并未明显低于预期。地产和基建数据依然表现较好，而制造业投资、进出口和消费数据则表现一般；大宗商品价格也止住连续上涨势头，ＣＰＩ冲高后回落；货币政策方面，央行以连续的公开市场投放代替全面的宽松；６月英国“脱欧”导致全球避险情绪上升，美联储加息预期回落，人民币兑美元汇率贬值幅度大幅上升。受经济增速冲高回落和政府对经济Ｌ型的定调的影响，２季度权益市场出现小幅回调，上证综指、深证成指和创业板指分别下跌２．３７％、上涨０．４２％和下跌０．９３％。ＴＭＴ指数在经历股灾以来的大幅回撤后，表现有所企稳，２季度上涨０．４１％。长期来看ＴＭＴ受益于消费和产业结构升级及科技进步，在市场回暖、人气聚集及趋势形成后的表现仍值得期待。

展望２０１６年３季度，短期经济增长仍有惯性，加上去年下半年的低基数，经济呈现Ｌ型走势的概率较大。政策应该不会进行大幅度刺激，增长和通胀略有走弱的概率较大，供给侧改革重回政策重心。预计货币政策难言收紧，但大幅宽松的可能性不大，财政政策仍有继续放松的空间。权益市场方面，风险偏好不会显著提升，但利空因素不多。

本基金采用完全复制中证ＴＭＴ１５０指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，力争基金收益和指数收益基本一致。

４．５ 报告期内基金的业绩表现

２０１６年２季度，本基金份额净值增长率为０．６７％，业绩比较基准收益率为０．４１％。报告期内，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在０．２％以内，跟踪误差（年化）控制在２％以内。

４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

５．２．１ 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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５．２．２ 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

５．２．３ 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

５．３．１ 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．３．２ 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

５．９ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

５．９．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

５．９．２ 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

５．１０ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

５．１０．１ 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。

５．１０．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．１０．３ 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

５．１１ 投资组合报告附注

５．１１．１

１、恒生电子股份有限公司（下称“恒生电子”，股票代码：６００５７０）控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司因在明知客户的经营方式的情况下，仍向不具有经营证券业务资质的客户销售系统、提供相关服务，并获取非法收益，严重扰乱了证券市场秩序，于２０１５年９月７日收到中国证监会行政处罚事先告知书（处罚字［２０１５］６８号）。该处罚事先告知书决定没收恒生网络违法所得１３２８５２３８４．０６元，并处以罚款３９８５５７１５２．１８元。

因本报告期末恒生电子属于中证ＴＭＴ１５０指数成分股，而本基金通过完全复制中证ＴＭＴ１５０指数成分股进行被动式指数化投资，因此持有恒生电子。

２、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

５．１１．２

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

５．１１．３ 其他资产构成

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５．１１．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．１１．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

５．１１．５．１ 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

５．１１．５．２ 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

５．１１．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

７．２ 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§８ 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§９ 备查文件目录

９．１ 备查文件目录

１、中国证监会准予景顺长城中证ＴＭＴ１５０交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件；

２、《景顺长城中证ＴＭＴ１５０交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

３、《景顺长城中证ＴＭＴ１５０交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

４、《景顺长城中证ＴＭＴ１５０交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

５、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

６、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

９．２ 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

９．３ 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

２０１６年７月２１日

2016年第二季度报告

2016年6月30日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：２０１６年７月２１日