上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书

【重要提示】

本基金于【2016】年【6】月【13】日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1269号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定，以及《上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。

本招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利义务的法律文件。招募说明书主要向投资者披露与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。

基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金

2、基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司

3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司

4、基金合同：指《上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

18、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定的可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

19、人民币合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定的可以运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的中国境外的机构投资者

20、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指上投摩根基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上投摩根基金管理有限公司或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

34、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日或基金管理人另行公告的其他日期

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由基金管理人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的、由基金管理人担任登记机构的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的20%

45、封闭期：本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至其12个月对日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至基金合同生效日的12个月对日的前一日止。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的12个月对日的前一日止，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。对日指某一特定日期在后续日历月份中的对应日期，若该日历月份中不存在对应日期的，则该日为该年度对月的最后一日

46、开放期：本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，即开放期中止计算，在不可抗力或其他因素消除之日起次日，计算或重新计算开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准

47、元：指人民币元

48、基金收益：指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、票据价值、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和

50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

54、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三、基金管理人

一、基金管理人概况

本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼20层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼20层

法定代表人：穆矢

总经理：章硕麟

成立日期：2004年 5 月 12 日

实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币

股东名称、股权结构及持股比例：

上海国际信托有限公司 51%

JPMorgan Asset Management （UK） Limited 49%

上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67％和摩根资产管理（英国）有限公司33％变更为目前的51%和49%。

2006年6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

2009年3月31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、主要人员情况

1. 董事会成员基本情况：

董事长：穆矢

硕士研究生学历、高级经济师职称。

曾任天津市人大财经委办公室副主任、天津信托投资公司总裁助理、上海浦东发展银行天津分行副行长、行长、党委书记、总行风险管理总部总监、上海浦东发展银行党委委员、副行长。

现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。

董事：

董事：Paul Bateman

毕业于英国Leicester大学。

历任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监，摩根资产管理全球投资管理业务CEO。

现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩根大通高管委员会资深成员。

董事：Jed Laskowitz

美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。

现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。

董事： Michael I. Falcon

学士学位（主修金融）。

曾任摩根资产退休业务总监。

现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、环球投资管理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区营运委员会主席。

董事：潘卫东

硕士研究生，高级经济师。

曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公司副总裁。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

董事：陈兵

博士研究生，高级经济师。

曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书。

现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

董事：陈海宁

研究生学历、经济师。

曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。

现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。

董事：章硕麟

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有限公司董事长。

现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

独立董事：俞樵

经济学博士。

现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

独立董事：刘红忠

国际金融系经济学博士

现任复旦大学金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。

独立董事：戴立宁

获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。

现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。

独立董事：李存修

获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。

现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。

2. 监事会成员基本情况：

监事长：郁忠民

研究生毕业，高级经济师。

历任华东政法学院法律系副主任；上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长；上海国际集团有限公司投资管理部经理；上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记；上海国际集团金融管理总部总经理。

现任上海国际信托有限公司监事长。

监事：石恬华

台湾大学财务金融系学士及芝加哥大学布斯商学院硕士。

历任摩根资产管理集团台湾区摩根投顾总经理、摩根投信总经理等职务；现任摩根资产管理集团台湾区负责人暨摩根投信董事长，负责台湾区的资产管理业务。

监事：张军

曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理，管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。

监事：万隽宸

曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。

现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官；尚腾资本管理有限公司董事。

3. 总经理基本情况：

章硕麟先生，总经理。

获台湾大学商学硕士学位。

曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有限公司董事长。

4. 其他高级管理人员情况：

侯明甫先生，副总经理。

毕业于台湾中国文化大学，获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明（台湾）证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明（台湾）证券股份有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有限公司，主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。

张军先生，副总经理

毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。

历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支行副行长、个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

刘万方先生，督察长。

获经济学博士学位。

曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国MBP咨询公司、中国证监会。

5．本基金基金经理

基金经理聂曙光先生，自2004年8月至2006年3月在南京银行任债券分析师；2006年3月至2009年9月在兴业银行任债券投资经理；2009年9月至2014年5月在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总监、固定收益事业部临时负责人等职务，自2014年5月起加入上投摩根基金管理有限公司，自2014年8月起担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理，自2014年10月起担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理，自2014年11月起担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理，自2015年1月起同时担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理，自2015年4月起同时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理，自2016年6月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理。

基金经理唐瑭女士，英国爱丁堡大学硕士，2008年2月至2010年4月任JPMorgan(EMEA)分析师，2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任研究员及基金经理助理，自2015年5月起担任上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2015年12月起同时担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金和上投摩根轮动添利债券型证券投资基金基金经理，自2016年5月起同时担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理，自2016年6月起同时担任上投摩根分红添利债券型证券投资基金及上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理。

6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

侯明甫，副总经理；杜猛，总经理助理兼国内权益投资一部投资总监；孙芳，总经理助理兼国内权益投资二部投资总监；朱晓龙，研究总监；孟晨波，总经理助理兼货币市场投资部总监；赵峰，债券投资部总监；张军，国际投资部总监；黄栋，量化投资部总监。

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、 办理基金备案手续；

3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、 编制中期和年度基金报告；

7、 计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、 按照规定召集基金份额持有人大会；

10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、 基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。

2、 基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）及其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。

3、 基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生：

（1） 违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、担保、资金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的除外；

（2） 从事有可能使基金承担无限责任的投资；

（3） 从事证券承销行为；

（4） 违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格；

（5） 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的；

（6） 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。

4、 基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或基金托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（8）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序；

（9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。

5、 基金经理承诺

（1） 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取不当利益；

（3） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4） 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

五、内部控制制度

1、内部控制的原则：

基金管理人内部控制遵循以下原则：

（1）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。

（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、制订内部控制制度应当遵循以下原则：

（1）合法合规性原则。基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。

（2）全面性原则。内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。

（3）审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

（4）适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

3、基金管理人关于内部合规控制声明书：

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部合规控制。

4、风险管理体系：

（1）董事会下设风险控制委员会，主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。

（2）董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。

（3）经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，评估成员包括经营管理层、督察长、稽核、风险管理、基金投资、基金运作等各部门主管。风险评估联席会议对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施。

（4）监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议。

（5）风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估。

（6）风险管理部负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。

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四、基金托管人

一、基金托管人概况

名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）

注册地址：福建省福州市湖东路154号

办公地址：上海市江宁路168号

邮政编码：350013

法定代表人：高建平

成立日期：1988年8月26日

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74号

组织形式：股份有限公司

注册资本：190.52336751亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、发展概况及财务状况

兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本190.52亿元。

开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2015年12月31日，兴业银行资产总额达5.30万亿元，实现营业收入1544.99亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润502.57亿元。

三、托管业务部的部门设置及员工情况

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、科技支持处、稽核监察处、运营管理处、期货业务管理处、期货存管结算处、养老金管理中心等处室，共有员工117人，平均年龄32岁，100%员工拥有大学本科以上学历，业务岗位人员均具有基金从业资格。

四、基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号：证监基金字[2005]74号。截止2016年3月31日，兴业银行已托管开放式基金82只——万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、上银慧添利债券型证券投资基金、中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧兴利债券型证券投资基金、中欧基金管理有限公司中欧骏盈货币市场基金、中欧新趋势股票型证券投资基金-LOF、中欧沪深300指数增强型证券投资基金-LOF、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、中银战略新兴产业股票型证券投资基金、中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴全保本混合型证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益债券型证券投资基金、兴全货币市场证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金-LOF、华安沪深300量化增强证券投资基金、华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金、华福大健康灵活配置混合型证券投资基金、华福朝阳债券型证券投资基金、华福现金增利货币市场基金、华福瑞益纯债债券型证券投资基金、华福稳健债券型证券投资基金、华福货币市场基金、华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金、华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金、博时裕盈纯债债券型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫盈货币市场证券投资基金、圆信永丰优加生活股票型证券投资基金、圆信永丰兴利债券型证券投资基金、圆信永丰兴融债券型证券投资基金、大成景源灵活配置股票型混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发活期宝货币市场基金、广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金、广发稳鑫保本混合型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、民生加银和鑫债券型证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金、西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、长盛货币市场基金，托管基金财产规模总计2824.63亿元。

五、基金托管人的内部风险控制制度说明

1. 内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2. 内部控制组织结构

兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进行指导和监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3. 内部风险控制原则

（1）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

（2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独立性和权威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

（3）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系。

（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。

（5）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

（6）有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正；

（7）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资产的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务时，做到先期完成相关制度建设；

（8）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。

六、内部控制制度及措施

1. 制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

2. 建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。

3. 风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。

4. 相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。

5. 人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。

6. 应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。

七、基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。

基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。

五、相关服务机构

一、基金销售机构：

1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）

2.代销机构：

(1) 兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号

法定代表人：高建平

电话：（021）52629999

传真：（021）62569070

客服电话：95561

网址：www.cib.com.cn

(2) 中国银行股份有限公司

地址：北京市西城区复兴门内大街１号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话：95566

法定代表人：田国立

网址：www.boc.cn

(3) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

联系人：虞谷云

联系电话：021-61618888

客户服务热线：95528

网址：www.spdb.com.cn

(4) 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031）

法定代表人：李梅

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523或4008895523

电话委托：021-962505

国际互联网网址: www.swhysc.com

联系人：黄莹

(5) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002）

法定代表人：李季

电话：010-88085858

传真：010-88085195客户服务电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

联系人：李巍

(6) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路336号

（下转35版）

注册文号：中国证监会证监许可[2016]1269号 注册日期：[2016年6月13日]

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二O一六年八月