嘉实安心货币市场基金更新招募说明书摘要
嘉实安心货币市场基金(以下简称“本基金或基金”)根据2011年12月9日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实安心货币市场基金募集的批复》(证监许可[2011]1947号)和2011年12月15日《关于嘉实安心货币市场基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2011]973号)的核准公开发售。本基金基金合同于2011年12月28日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
重要提示
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年6月28日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
■
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生,董事、总经理,中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
陈春艳女士,董事,硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010年11月至今任中诚信托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。
Jonathan Paul Eilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting公司咨询顾问,JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO,JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。
韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理公司,历任督察员和公司副总经理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
(1)现任基金经理
张文玥女士,硕士,具有基金从业资格,8年证券从业经历。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司, 现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2014年8月13日至今担任嘉实理财宝7天债券、嘉实1个月理财债券、嘉实3个月理财债券基金经理,2015年7月14日至今任嘉实机构快线货币基金经理,2016年1月28日至今任嘉实货币、嘉实宝基金经理,2014年8月13日至今任本基金基金经理。
李曈先生,硕士研究生,具有基金从业资格,6年证券从业经历。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2016年1月28日至今任嘉实货币、嘉实活期宝货币基金经理。2016年4月21日至今任嘉实机构快线货币基金经理。2015年5月14日至今任嘉实理财宝7天债券及本基金基金经理。
李金灿先生,硕士研究生,具有基金从业资格,6年证券从业经历。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司担任债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实超短债债券和嘉实宝基金经理。2016年1月28日至今任嘉实薪金宝货币基金经理,2016年2月5日至今任嘉实机构快线货币基金经理。2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券和本基金基金经理。
(2)历任基金经理
2011年12月28日至2013年12月19日,桑迎先生任本基金基金经理。
2013年12月19日至2016年7月23日,魏莉女士任本基金基金经理。
3、债券投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,债券投资决策委员会的成员包括:公司固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系资深基金经理王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及投资经理王怀震先生、嘉实国际CIO Thomas Kwan先生。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2016年06月30日,中国银行已托管475只证券投资基金,其中境内基金444只,QDII基金31只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
■
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
■
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
■
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
■
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
■
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
■
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
■
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
■
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
■
2.代销机构
(1)中国银行股份有限公司
■
(2)中国农业银行股份有限公司
■
(3)交通银行股份有限公司
■
(4)招商银行股份有限公司
■
(5)中信银行股份有限公司
■
(6)上海浦东发展银行股份有限公司
■
(7)兴业银行股份有限公司
■
(8)上海银行股份有限公司
■
(9)宁波银行股份有限公司
■
(10)青岛银行股份有限公司
■
(11)徽商银行股份有限公司
■
(12)浙商银行股份有限公司
■
(13)东莞银行股份有限公司
■
(14)杭州银行股份有限公司
■
(15)临商银行股份有限公司
■
(16)温州银行股份有限公司
■
(17)江苏银行股份有限公司
■
(18)深圳农村商业银行股份有限公司
■
(19)烟台银行股份有限公司
■
(20)哈尔滨银行股份有限公司
■
(21)浙江稠州商业银行股份有限公司
■
(22)东莞农村商业银行股份有限公司
■
(23)天津银行股份有限公司
■
(24)河北银行股份有限公司
■
(25)江苏江南农村商业银行股份有限公司
■
(26)包商银行股份有限公司
■
(27)吉林银行股份有限公司
■
(28)苏州银行股份有限公司
■
(29)杭州联合农村商业银行股份有限公司
■
(30)威海市商业银行股份有限公司
■
(31)福建海峡银行股份有限公司
■
(32)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
■
(33)浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司
■
(34)泉州银行股份有限公司
■
(35)锦州银行股份有限公司
■
(36)浙江乐清农村商业银行股份有限公司
■
(37)江苏紫金农村商业银行股份有限公司
■
(38)浙江义乌农村商业银行股份有限公司
■
(39)宁波慈溪农村商业银行股份有限公司
■
(40)天相投资顾问有限公司
■
(41)和讯信息科技有限公司
■
(42)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
■
(43)深圳众禄金融控股股份有限公司
■
(44)上海天天基金销售有限责任公司
■
(45)上海好买基金销售有限公司
■
(46)杭州数米基金销售有限公司
■
(47)上海长量基金销售投资顾问有限公司
■
(48)浙江同花顺基金销售有限公司
■
(49)北京展恒基金销售股份有限公司
■
(50)上海利得基金销售有限公司
■
(51)嘉实财富管理有限公司
■
(52)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
■
(53)众升财富(北京)基金销售有限公司
■
(54)深圳腾元基金销售有限公司
■
(55)北京广源达信投资管理有限公司
■
(56)中经北证(北京)资产管理有限公司
■
(57)上海汇付金融服务有限公司
■
(58)上海中正达广投资管理有限公司
■
(59)北京乐融多源投资咨询有限公司
■
(60)上海陆金所资产管理有限公司
■
(61)大泰金石投资管理有限公司
■
(62)珠海盈米财富管理有限公司
■
(63)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
■
(64)国泰君安证券股份有限公司
■
(65)中信建投证券股份有限公司
■
(66)国信证券股份有限公司
■
(67)招商证券股份有限公司
■
(68)广发证券股份有限公司
■
(69)中信证券股份有限公司
■
(70)中国银河证券股份有限公司
■
(71)海通证券股份有限公司
■
(72)申万宏源证券有限公司
■
(73)安信证券股份有限公司
■
(74)华泰证券股份有限公司
■
(75)中信证券(山东)有限责任公司
■
(76)长城证券有限责任公司
■
(77)平安证券有限责任公司
■
(78)中国中投证券有限责任公司
■
(79)兴业证券股份有限公司
■
(80)东方证券股份有限公司
■
(81)方正证券股份有限公司
■
(82)光大证券股份有限公司
■
(83)广州证券股份有限公司
■
(84)东北证券股份有限公司
■
(85)华安证券股份有限公司
■
(86)财富证券有限责任公司
■
(87)申万宏源西部证券有限公司
■
(88)中泰证券有限公司
■
(89)中航证券有限公司
■
(90)华福证券有限责任公司
■
(91)中国国际金融有限公司
■
(92)联讯证券股份有限公司
■
(93)英大证券有限责任公司
■
(94)宏信证券有限责任公司
■
(95)长江证券股份有限公司
■
(96)西南证券股份有限公司
■
(97)湘财证券股份有限公司
■
(98)万联证券有限责任公司
■
(99)民生证券股份有限公司
■
(100)国元证券股份有限公司
■
(101)渤海证券股份有限公司
■
(102)山西证券股份有限公司
■
(103)东吴证券股份有限公司
■
(104)信达证券股份有限公司
■
(105)南京证券股份有限公司
■
(106)上海证券有限责任公司
■
(107)新时代证券有限责任公司
■
(108)大同证券有限责任公司
■
(109)国联证券股份有限公司
■
(110)浙商证券有限责任公司
■
(111)东莞证券股份有限公司
■
(112)中原证券股份有限公司
■
(113)国都证券股份有限公司
■
(114)东海证券股份有限公司
■
(115)中银国际证券有限责任公司
■
(116)恒泰证券股份有限公司
■
(117)国盛证券有限责任公司
■
(118)第一创业证券股份有限公司
■
(119)金元证券股份有限公司
■
(120)德邦证券有限责任公司
■
(121)华龙证券有限责任公司
■
(122)财通证券有限责任公司
■
(123)上海华信证券有限责任公司
■
(124)华鑫证券有限责任公司
■
(125)瑞银证券有限责任公司
■
(126)中山证券有限责任公司
■
(127)国融证券股份有限公司
■
(128)江海证券有限公司
■
(129)国金证券股份有限公司
■
(130)中国民族证券有限责任公司
■
(131)华宝证券有限责任公司
■
(132)长城国瑞证券有限公司
■
(133)爱建证券有限责任公司
■
(134)华融证券股份有限公司
■
(135)天风证券股份有限公司
■
(二)基金注册登记机构
嘉实基金管理有限公司(同上)
(三)律师事务所和经办律师
■
(四)会计师事务所和经办注册会计师
■
四、基金的名称
本基金名称:嘉实安心货币市场基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
七、基金的投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
1、整体资产配置策略
根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。
根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等),决定组合中各类资产的投资比例。
根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
2、类别资产配置策略
根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。
根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等),决定类别资产的当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。
3、明细资产配置策略
第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。
第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。
第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
(二)投资决策
(1) 决策依据
1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。
2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况;
3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
(2) 决策程序
1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
2)相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。
3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。
4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。
5)监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告;风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十一、基金投资组合报告(下转92版)
(2016年第1号)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司