招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）

2016-08-24 来源：上海证券报

2016年半年度报告摘要

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2016年8月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准收益率＝60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：根据基金合同第十六条（三）投资方向的规定：本基金固定收益类资产（含可转债）的投资比例不低于基金资产的80%，其中本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70%，基金保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金于2013年3月1日成立，自基金成立日起6个月内为建仓期，建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前，公司注册资本金为2.1亿元人民币，其中，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。

截至2016年6月30日，本基金管理人共管理76只共同基金，具体如下：

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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次，原因是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，全球范围宏观形势整体低迷不振，风险事件频繁发生，避险情绪不断升温，美国加息预期逐步消退，欧洲日本等国经济仍显疲弱，低利率环境不断蔓延。国内经济整体延续稳中下行的趋势，基建及地产发挥重要托底作用，但制造业投资增速不断放缓，民间投资持续偏弱，二季度以来房地产销售及投资增速亦出现下滑迹象，短期经济结构调整仍显艰难，经济下行压力仍然存在。CPI年初以来先升后降，受猪肉、蔬菜、大宗商品价格反弹影响CPI一季度上涨至2.3%，5-6月季节性小幅回落至1.9%；PPI仍保持在通缩区间，但受大宗商品价格上涨带动，PPI同比降幅持续收窄。货币政策年初以来整体保持中性，仅3月初降准0.5个百分点，随后坚持通过公开市场、MLF等操作维持市场流动性稳定。

一季度受房地产销售、巨量信贷以及通胀上升等因素影响，长端利率从年初低点震荡上行，央行3月初降准超出市场预期，短端利率小幅下行。4月信用事件频发，机构大规模赎回债券基金，并对市场造成了一定的流动性冲击，低等级品种信用利差快速上行，投资者风险偏好大幅下降。二季度后半段市场对经济预期重新修正，并在英国公投、全球避险情绪升温、美国加息因素消退等因素带动下，中长期利率债收益率明显下行，收益率曲线走平。

报告期内本基金严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.063元，本报告期份额净值增长率为4.63%，同期业绩比较基准增长率为-3.38%，基金净值表现优于业绩比较基准，幅度为8.01%，主要原因是：持有的部分成长股涨幅较大，对净值增长有所帮助。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济下行压力仍在，后续关注房地产市场对经济的影响；CPI三季度大概率下行，但四季度有回升压力；货币政策空间有所扩大，资金面总体将保持适度宽松格局。从基本面、政策面来看，预期债券市场以震荡下行为主，行情长度及深度将取决于房地产市场对经济的影响以及财政货币政策走向，同时在经济下行及供给侧改革过程中，应注意防范过剩产能信用品种集中到期可能导致的流动性风险和信用风险。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无需进行利润分配。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管招商双债增强分级债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》、《招商双债增强分级债券型证券投资基金托管协议》的约定，对招商双债增强分级债券型证券投资基金管理人—招商基金管理有限公司本报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 招商基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）

报告截止日： 2016年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.063元，基金份额总额105,861,550.33份。

6.2 利润表

会计主体：招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商双债增强债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准招商双债增强分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2012] 1685号文) 批准，由招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2013年3月1日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,500,135,448.37份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司 (“中国农业银行”)。

本基金于2013年2月20日至2013年2月26日募集，募集期间净认购资金人民币1,499,949,678.61元，认购资金在募集期间产生的利息人民币185,769.76元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计1,500,135,448.37份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证，并出具了毕马威华振验字第1300013号验资报告。

招商双债增强债券型证券投资基金 (LOF)于2015年3月16日开始在深圳证券交易所上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商双债增强分级债券型证券投资基金基金合同》和截至报告期末最新公告的《招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。本基金固定收益类资产 (含可转债) 的投资比例不低于基金资产的80% ，其中，本基金对可转债及信用债的投资比例不低于基金资产的70% ，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5% 。本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券 (不包括政策性金融债) 、次级债、资产支持证券、可转换债券等非国家信用的固定收益类金融工具。本基金不从二级市场买入股票，因通过发行、行权、可转债转股等原因形成的股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20% 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号 <年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。

1.1.1 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本会计报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况、自2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

1.1.2 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

1.1.3 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1.1.3.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

1.1.3.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

1.1.3.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

1.1.4 税项

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2015] 125号文《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

(d) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(e) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

(f) 关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：

对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所得，暂免征收所得税。

对香港市场投资者（包括企业和个人）通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照10%的税率代扣所得税；或发行债券的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照7%的税率代扣所得税，并由内地上市公司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴所得税。

内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。

(g) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(h) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

1.1.5 关联方关系

1.1.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

1.1.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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1.1.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

1.1.6.1 通过关联方交易单元进行的交易

1.1.6.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

1.1.6.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券交易。

1.1.6.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

1.1.6.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

1.1.6.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。

1.1.6.2 关联方报酬

1.1.6.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数

1.1.6.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数

1.1.6.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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注：支付销售机构的销售服务费仅在基金合同生效日2013年3月1日起至2年届满日收取，2年届满日后，本基金不收取销售服务费。本基金销售服务费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数

1.1.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

1.1.6.4 各关联方投资本基金的情况

1.1.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

1.1.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

1.1.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

1.1.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

1.1.7 期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券

1.1.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金在期末未持有因为认购新发或增发而流通受限的证券。

1.1.7.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

1.1.7.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

1.1.7.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额17,599,853.60元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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1.1.7.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

1.1.8 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

本基金本报告期内没有股票投资变动。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金场内前十名持有人

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注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，持有人为场内持有人

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10.4 基金投资策略的改变

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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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招商基金管理有限公司

2016年8月24日

251版信息披露