中银薪钱包货币市场基金

2016年半年度报告摘要

2016年6月30日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一六年八月二十四日

1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金利润分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金的收益分配是按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银薪钱包货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014年6月26日至2016年6月30日)

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注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起1个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（五）投资限制的规定

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2016年6月30日，本管理人共管理六十六只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银新回报灵活配置混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银理财21天债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金、中银新财富灵活配置混合型证券投资基金、中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中银战略新兴产业股票型证券投资基金、中银机构现金管理货币市场基金、中银美元债债券型证券投资基金(QDII)、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1. 宏观经济分析

国外经济方面，全球经济步入较为稳定但缓慢的复苏通道，美国仍是表现相对较好的经济体。从领先指标来看，上半年美国ISM制造业PMI指数缓慢回升至53.2水平，就业市场整体改善，失业率稳定在4.9%左右。上半年欧元区经济延续弱势复苏态势，制造业PMI指数小幅回落至51.9附近，CPI同比增速小幅上行至0.1%左右；不过，受英国公投脱欧的负面冲击，欧盟统计局数据显示6月份的服务业、零售业和建筑业信心明显恶化，消费者也变得更为悲观。综合来看，美国仍是全球复苏前景最好的经济体，受美联储加息预期反复影响，美元指数在94-96左右的区间窄幅波动。

国内经济方面，在前期“稳增长”政策刺激及国际大宗商品价格阶段性上行的内外因素影响下，经济领先指标整体仍是震荡走弱，下行压力并未消除。具体来看，二季度领先指标制造业PMI缓慢下行至50.0的荣枯线附近，同步指标工业增加值同比增速1-6月累计增长6.0%，仍处于较低水平。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车以下滑为主：1-6月消费增速小幅回落至10.3%，6月出口增速继续下滑至-4.9%左右，1-6月固定资产投资增速小幅下降至9.0%的水平。通胀方面，CPI通缩预期有所修正，6月小幅下行于1.9%的水平，PPI环比跌幅有所收窄，6月同比跌幅缩小至-2.6%左右。

2. 市场回顾

整体来看，上半年债市整体呈现出区间震荡走势。其中，一季度中债总全价指数上涨0.27%，中债银行间国债全价指数上涨1.03%，中债企业债总全价指数下跌1.27%；二季度中债总全价指数下跌0.70%，中债银行间国债全价指数下跌1.24%，中债企业债总全价指数下跌2.10%。反映在收益率曲线上，上半年收益率曲线经历了由陡变平的变化。其中，一季度10年期国债收益率从2.82%上行至2.84%，10年期金融债（国开）收益率从3.13%上行至3.24%；二季度，10年期国债收益率从2.84%的水平下行了0.08个BP，10年期金融债（国开）收益率从3.24%下行5.53个BP至3.19%。货币市场方面，上半年央行货币政策整体保持稳健，资金面呈现先紧后松、整体中性的格局。其中一季度，银行间7天回购利率均值在2.46%左右，较上季度均值上行5bp，1天回购加权平均利率均值在2.02%左右，较上季度均值上升18bp；二季度，银行间1天回购利率从2.20%下行8.63个BP至2.12%，7天回购加权平均利率从2.85%下行13.39个BP至2.72%。

3. 运行分析

上半年债券市场出现震荡，但整体表现较好，本基金规模稳定，业绩表现优于比较基准。本基金通过对久期的有效管理，以及较为均衡的剩余期限安排，有效地控制了流动性风险，积极把握利率波动中交易性机会，保证了在低风险状况下的较好回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

中银薪钱包货币市场基金2016年上半年净值收益率为1.3993%，高于业绩比较基准72bp。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，全球经济有望在美国经济的拉动下维持缓慢复苏的态势，但受制于美联储货币政策加息预期反复叠加英国公投脱欧冲击，国际资本流出新兴市场经济体的压力可能抬升，新兴市场金融体系稳定性面临考验。国内方面，2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。2016年及今后一个时期，要适度扩大总需求，加强供给侧结构性改革，实施相互配合的政策支柱。宏观政策要稳，就是要为结构性改革营造稳定的宏观经济环境。积极的财政政策要加大力度，实行减税政策，阶段性提高财政赤字率。预计2016年下半年财政政策力度将有所增大，宏观调控更注重引导经济增速平稳放缓，产业结构进一步提质、增效、升级。在近期经济下行压力未减的情况下，预计货币政策维持中性偏松基调，公开市场方面也更加注重维持流动性环境平稳。社会融资方面，防范金融风险及规范表外融资的政策思路延续，商业银行风险偏好及实体企业融资需求匹配度下降，预计表外融资自发扩张的动力依然有限，表内信贷投放也或将小幅放缓，社会融资总量增速大概率上呈现小幅放缓态势。鉴于对当前经济和通胀增速的判断，经济增速下滑压力仍未消退，但财政政策放松有望继续，加之货币政策转向稳健偏松，或将对下半年经济形成一定程度的托底效应。

综合上述分析，我们对2016年下半年债券市场的走势判断整体乐观。上半年经济形势预期有所下滑，宏观政策稳增长力度有所弱化：在“三去、一降、一补”的供给侧结构性改革思路主导下，上半年房市销量和价格增速可能阶段性到达顶部；上半年物价表现符合预期，通缩风险有所降低；预计2016年下半年宏观调控政策整体保持稳定，财政货币政策宽松以托底经济的概率较大。下半年固定资产投资增速整体仍有下行压力，基建投资仍是固定资产投资中宏观调控的重要抓手；货币政策将阶段性转向稳健偏松，预计银行间7天回购利率可能小幅下行，银行间资金面状况整体也有望保持稳定。物价方面，考虑到PPI翘尾因素的上行影响，工业通缩预期将被修正，但居民物价水平同比增速可能小幅走低。考虑到经济增长动能整体偏弱、货币政策取向阶段性偏松、利率债供需整体保持平衡，预计下半年长端收益率将以下行为主，收益率曲线仍可能进一步下行。信用债方面，允许刚性兑付打破，进一步完善金融市场建设，提高风险定价能力等因素，下半年或将存在个案违约风险发生，规避信用风险较大的品种。策略上，我们将合理控制久期和回购比例，精选个券，积极把握短融、存款市场的投资机会，把握票息收入和资本利得，借此提升基金的业绩表现。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同有关规定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：中银薪钱包货币市场基金

报告截止日：2016年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额份6,169,971,851.07份。

6.2 利润表

会计主体：中银薪钱包货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银薪钱包货币市场基金

本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

中银薪钱包货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]583号文《关于核准中银薪钱包货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司于2014年6月20日至2014年6月24日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字第61062100_B08号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年6月26日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币896,812,186.99元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币14,802.87元，以上实收基金（本息）合计为人民币896,826,989.86元，折合896,826,989.86份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构均为中银基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款税后利率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号〈年度报告和半年度报告〉》及其他中国证监会颁布的相关规定。

上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

会计政策变更的说明可参见6.4.2会计报表的编制基础。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

6.4.6.1 营业税、企业所得税

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.2个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本会计期间内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1应支付关联方的佣金

本基金于本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.05%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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注：基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

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6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。

6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额870,298,564.47元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

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6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年6月30日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期内，没有有助于帮助和分析会计报表需要说明的其他事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金合同约定：本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。本报告期内，本基金未发生债券正回购融资余额超过基金资产净值20%的情况。

7.2基金投资组合平均剩余期限

7.2.1投资组合平均剩余期限基本情况

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7.2.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

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7.3期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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7.4期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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7.5“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50%。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.7 投资组合报告附注

7.7.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

7.7.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.7.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.7.4其他需说明的重要事项

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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9 开放式基金份额变动

单位：份

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注：表内“总申购份额”含红利再投份额。

10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经本基金管理人2016年第一次股东会会议审议通过，选举杜惠芬女士担任公司第四届董事会的独立董事。经本基金管理人2016年第二次股东会会议审议通过，选举曾仲诚（Paul Tsang）先生担任公司董事，葛岱炜（David Graham）先生不再担任公司董事。上述事项已报相关机构备案。

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金的投资策略没有发生改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内，为基金进行审计的会计师事务所没有发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字〈1998〉29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新增东北证券上海交易单元36495，新增东北证券深圳交易单元001385。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内偏离度绝对值均未超过0.5%。

中银基金管理有限公司

二〇一六年八月二十四日