永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金

2016年半年度报告摘要

2016年6月30日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

送出日期：2016年8月25日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金合同生效日为2015年9月1日，截至本报告期末未满一年。

4、期末可供分配利润指期末基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同生效日为2015年9月1日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会《关于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可〔2013〕1280号），随后，公司于2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字〔2013〕0008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立。此后，于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087）。2014年8月，本基金管理人完成增资扩股及员工持股计划，注册资本增加为人民币贰亿元，其中宁波银行股份有限公司持股67.5％，利安资金管理公司持股10％，员工股东持股22.5%。

截止2016年6月30日，本基金管理人共管理5只开放式证券投资基金，即永赢货币市场基金、永赢量化混合型发起式证券投资基金、永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1.任职日期与离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度分别对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年初，A股市场经历了一波较为剧烈的下跌行情，市场跌幅巨大。在此背景下，采用量化对冲策略的产品体现出较好的市场风险控制能力。进入二季度，A股市场整体维持震荡走势，市场投资者情绪有所恢复，量化对冲策略表现较为稳定，体现出较好的alpha获取能力及市场风险控制能力。

自2015年下半年股灾后，中金所出台了一系列针对股指期货交易的限制措施，同时受市场情绪等一系列因素影响，股指期货长期保持贴水状态，这些都给量化对冲产品的管理带来一定挑战。受限于严格的期现匹配政策监管，本基金可供对冲的现货组合选股池仅限于中证800指数成分股，无法充分体现量化模型的alpha获取能力，尽管现货组合区间收益明显超越基准指数，但依旧无法完全覆盖期货基差大幅度收敛损失，基金净值因此出现下跌。

未来，我们将继续密切关注监管机构的相关措施，同时时刻跟踪股指期货市场交易的流动性及基差水平，在严格控制本基金投资风险的前提下审慎决策，力争本基金的稳健运行。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金自2016年1月1日至2016年6月30日的净值增长率为-13.30%，同期业绩比较基准收益率为-14.66%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年，中国经济将迎接经济结构转型、改变增长模式的挑战。美联储加息将吸引国际逐利资本从新兴市场回流美国，新兴市场受此影响面临动荡。结合宽松的货币政策与注册制带来的压力，2016年A股市场不确定性增加，较大概率将维持区间震荡。期间，严格控制投资风险，重点把握阶段性及结构性机会将是较好的选择。在此背景下，一方面通过量化模型选股分散现货组合个股风险，另一方面采用对冲基准指数规避市场系统性风险的量化对冲投资策略具有优势。尽管目前监管层对于股指期货对冲的限制尚未放开，股指期货长期贴水的交易状况也未发生改变，但随着跨期现"一码通"的上线，预期未来对冲策略交易环境将有所改善。未来，我们将继续密切关注监管机构的相关措施，同时时刻跟踪股指期货市场交易的流动性及基差水平，在严格控制本基金投资风险的前提下审慎决策，保证本基金的稳健运行。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。本基金管理人估值委员会由分管运营副总经理负责，成员包括总经理、督察长、分管投资的副总经理、分管运营的副总经理、基金运营部负责人、监察稽核部负责人，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未发生基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在本报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日），永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金托管人华泰证券股份有限公司按时进行了交易清算，及时完成了基金名下的资金划拨，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，并严格遵守了基金合同和各项法律法规的相关规定，履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依基金合同约定对基金管理人的投资运作行为进行了监督，对本基金资产净值计算、费用开支方面进行了复核，未发现基金管理人存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本基金2016年上半年度报告中的有关财务数据、净值表现、收益分配、投资组合报告等内容，相关内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2016年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.926元，基金份额总额97,115,391.01份。

6.2 利润表

会计主体：永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2015年9月1日，无上年度可比期间。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金合同生效日为2015年9月1日，无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

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6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]1700号文《关于准予永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由永赢基金管理有限公司作为管理人自2015年8月17日至2015年8月28日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第61090672_B11号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年9月1日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币302,044,785.92元，募集资金在募集期间产生的利息为人民币95,463.65元，以上实收基金（本息）共计人民币302,140,249.57元，折合302,140,249.57份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为华泰证券股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金参与股指期货交易后，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1 营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。

6.4.6.2 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，公司存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.8.1.4 债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.5 债券回购交易

金额单位：人民币元

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注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：应支付基金管理人永赢基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：应支付基金托管人华泰证券股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

注：本基金报告期末无关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末存放于华泰期货的结算备付金金额为人民币2,535,150.61元。本基金本报告期通过华泰期货买卖股指期货成交额为166,176,260.00元，当期发生的基金应支付给华泰期货的交易费用为5,125.39元，本报告期末无应付华泰期货的交易费用余额。

6.4.9 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.10 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

■

注：本基金截至2016年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.11.1公允价值

6.4.11.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

6.4.11.1.2以公允价值计量的金融工具

6.4.11.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币76,876,702.55元，无属于第二层次和第三层次的余额。

6.4.11.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票、可转换债券、资产支持证券和私募债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.11.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.4.11.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.11.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.11.4财务报表的批准

本财务报表已于2016年8月23日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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■7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

■

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金采用灵活配置策略，可利用股指期货调节系统性风险。

在报告期内，本基金管理人密切关注市场动态，针对当前股指期货基差贴水状态进行现货替代操作，优化资金利用效率，合理管理产品系统性风险，符合既定的投资政策和投资目标。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体受到公开谴责、处罚的情况：

南京银行股份有限公司（股票代码：601009）于2016年4月8日发布公告，中国证券监督管理委员会江苏监管局对公司基金销售业务进行了现场检查，并出具了《关于对南京银行股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】3号）。

西南证券股份有限公司（股票代码：600369）于2016年6月23日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：深专调查通字2016975号），因公司涉嫌未按规定履行职责，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。

国泰君安证券股份有限公司（股票代码：601211）于2016年2月16日收到《中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施事先告知书》（沪证监机构字[2016]22号），因公司行为违反了《中国证监会关于进一步推进全国中小企业股份转让系统发展的若干意见》、《证券公司内部控制指引》的相关规定，按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，上海监管局拟作出监督管理措施决定。

申万宏源集团股份有限公司（股票代码：000166）收到所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）报告，申万宏源证券于2015年11月6日收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书《关于对申万宏源证券有限公司采取暂停新开证券账户1个月措施的决定》（[2015]78号）。

本基金投资该公司是根据量化模型打分系统作出的决策，符合既定投资策略与合规流程。

除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。

7.12.2基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

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8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1)基金管理人的重大人事变动情况

经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015年书面决议审议通过，聘任赵鹏先生担任永赢基金副总经理职务。本基金管理人已于2016年1月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及公司网站登载了《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。

经永赢基金管理有限公司第一届董事会2015年书面决议审议通过，聘任毛慧女士担任永赢基金督察长职务。本基金管理人已于2016年1月15日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及公司网站登载了《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会、上海证监局及中国基金业协会报备。

经永赢基金管理有限公司第一届董事会2016年书面决议审议通过，赵鹏先生不再担任永赢基金副总经理职务。本基金管理人已于2016年7月2日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报以及公司网站登载了《永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海证监局报备。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，本基金托管人的托管部门没有发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由本基金管理人董事会授权管理层批准。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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永赢基金管理有限公司

二〇一六年八月二十五日