安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金

2016年半年度报告摘要

2016年6月30日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

送出日期：2016年8月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、根据《安信一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：中证一带一路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％。由于本基金投资标的指数为中证一带一路指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为中证一带一路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同生效日为2015年5月14日，图示日期为2015年5月14日至2016年6月30日。

2、本基金的建仓期为2015年5月14日至2015年10月13日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011 年12 月，总部位于深圳，注册资本3.5 亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。

截至2016 年6 月30 日，本基金管理人共管理19只开放式基金，具体如下：从2012 年6月20 日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012 年9 月25 日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012 年12 月18 日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013 年2 月5 日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013 年7 月24 日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013 年11 月8 日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013 年12 月31 日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014 年4 月21 日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014 年11月24 日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015 年3 月19 日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015 年4 月15 日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5 月14 日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015 年5 月20 日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年5 月25 日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年6 月5 日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015 年8 月7 日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015 年11 月24 日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金；从2016年3月9日起管理安信安盈保本混合型证券投资基金；从2016年5月9日起管理安信新回报灵活配置混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年上半年，股市整体处于横盘调整状态，上证指数多数时间内在2700到3050点之间箱体震荡，除资本面少有利好外，基本面偏弱，上行动力不足是股市上半年的主要趋势。从基本面来看，经济企稳主要依靠政府投资需求拉动以及偏松货币政策的刺激，民间投资下滑趋势未变，投资者观望氛围浓重。上半年上证综指跌幅17.22%，在此期间，受到人民币汇率贬值及熔断制度的影响，A股在一月遭遇重挫，指数自开盘3536下行至当月最低收盘价2655点，累计跌幅22.65%。上证50跌幅最小，为-12.32%，沪深300和创业板分别下跌-15.47%和-17.92%。

安信中证一带一路指数分级基金在报告期内，受到人民币汇率贬值及熔断制度的影响，中证一带一路指数于2月29日达到半年内低点，之后在1400和1600点之间窄幅震荡。

安信一带一路基金采取完全复制指数的被动式指数管理策略，量化及人工管理相结合的投资方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。在报告期内，本基金未遇到大额申购赎回事件，较好地将跟踪误差以及日均跟踪偏离度控制在合理水平以内。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2016年6月30日，本基金份额净值为0.696元，本报告期份额净值增长率为-23.43%，同期业绩比较基准增长率为-24.00%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016上半年，我国经济总体平稳运行，稳中有进、稳中有好、稳中有新，但也稳中有难、稳中有忧。上半年在改革创新不断释放红利的前提下，经济整体打开了平稳发展的局面。不过下半年总体经济形势仍有下行压力。

展望2016年下半年股市，下半年影响市场的主要因素在于市场对宏观经济的预期以及流动性走向。下半年经济下行压力较大，市场流动性难再提升，更多的是资金腾挪再配置带来的机会。行情在下半年可能会超出投资者预期。随着A股加入MSCI、美联储6月议息会议以及英国脱欧公投等不确定时间的陆续落地，短期市场风险出清，前期情绪修复的约束性因素得到缓解，市场将迎来情绪加速修复推动下的反弹行情。

一带一路作为国家重大战略部署，随着中国经济的平稳运行，有望迎来新的契机。本基金将积极应对各种因素对指数跟踪带来的冲击，努力将跟踪误差控制在激进合同规定的范围内，力争使投资者充分分享一带一路板块的长期受益

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展。

公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。

估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基金合同的约定适时向投资者予以分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金

报告截止日： 2016年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.696元，基金份额总额946,896,178.64份。

6.2 利润表

会计主体：安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______刘入领______ ______廖维坤______ ____尚尔航____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年4月29日下发的证监许可[2015]770号文《关于核准安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。

本基金募集期间为2015年5月11日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2014)验字60962175_H41号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币400,830,234.86元。经向中国证监会备案，《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》于2015年5月14日正式生效。截至2015年4月21日止，安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币400,830,234.86元，折合400,830,234.86份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币7,525.59元，折合7,525.59份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币400,837,760.45元，折合400,837,760.45份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。

根据基金合同，本基金份额包括安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“安信一带一路份额”）、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（以下简称“安信一带一路A份额”）和安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之积极收益类份额（以下简称“安信一带一路B份额”）。

根据《安信中证一带一路主题分级证券投资基金之一带一A与一带一B基金份额上市交易公告书》，安信一带一路A份额和安信一带一路B份额于2015年5月22日经深圳证券交易所深证上[2015]211号文核准上市交易。于2015年5月22日，安信一带一路A份额上市交易份额为174,086,578份，安信一带一路B份额上市交易份额为174,086,578份。

根据基金合同，本基金将进行定期或不定期份额折算。于2015年7月9日，本基金对安信一带一路份额、安信一带一路A份额和安信一带一路B份额进行不定期折算。于2015年12月15日本基金对安信一带一路A份额和安信一带一路份额进行定期份额折算。本期本基金份额折算变动详见报表附注7.4.7.9实收基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金各类资产投资比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。?

本基金的业绩比较基准为：中证一带一路指数收益率*95%＋商业银行活期存款利率（税后）*5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年1月1日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

证券（股票）交易印花税税率为1％。，由出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 营业税、企业所得税

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

6.4.6.3 个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：1) 本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。

2) 本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日设立了全资子公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。

3) 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.2 债券交易

本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.00%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费均按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金财产净值

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方本期末未持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

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1.1.1.1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

1.1.1.1.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。

1.1.1.1.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额为0元，无质押债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

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7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。

7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于安信基金管理有限责任公司网站的半年度报告正文。

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：1、买入包括基金二级市场上的主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

■

注：、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

■

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末上市基金前十名持有人

安信一带一路分级A

■

安信一带一路分级B

■

安信一带一路分级

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

■

安信基金管理有限责任公司

2016年8月25日