中信银行股份有限公司

（上接85版）

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。具体上浮比率提请股东大会授权董事会根据市场情况等确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行可转债的转股期内，如果本行A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十三）回售条款

若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集说明书中的承诺相比出现变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下，可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行回售，该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由持有人主动回售。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的募集说明书中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民共和国公司法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时经修订）或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则（包括但是不限于关联交易相关的规则和要求），方可落实。

（十六）可转债持有人及可转债持有人会议

1、债券持有人的权利与义务

（1）债券持有人的权利

①依照其所持有可转债数额享有约定利息；

②根据约定条件将所持有的可转债转为本行股份；

③根据约定的条件行使回售权；

④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

⑥按约定的期限和方式要求本行偿付可转债本息；

⑦法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为本行债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

①遵守本行发行可转债条款的相关规定；

②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

③除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求本行提前偿付可转债的本金和利息；

④法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议

（1）债券持有人会议的召开情形

有下列情形之一的，本行董事会应召集债券持有人会议：

①拟变更募集说明书的约定；

②本行不能按期支付本息；

③本行减资、合并、分立、解散或者申请破产；

④其他影响债券持有人重大权益的事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

①本行董事会；

②持有未偿还债券面值总额10%及10%以上的持有人书面提议；

③中国证监会规定的其他机构或人士。

（2）债券持有人会议的召集

①债券持有人会议由本行董事会负责召集和主持；

②本行董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议。本行董事会应于会议召开前十五日在至少一种指定的上市公司信息披露媒体上公告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述事项由本行董事会确定。

（3）债券持有人会议的出席人员

除法律、法规另有规定外，债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有人会议，并行使表决权。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

①债券发行人；

②其他重要关联方。

本行董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。

（4）债券持有人会议的程序

①首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议；

②债券持有人会议由本行董事长主持。在本行董事长未能主持会议的情况下，由董事长授权董事主持；如果本行董事长和董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上多数（不含50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；

③召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

（5）债券持有人会议的表决与决议

①债券持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表决权；

②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；

③债券持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议；

④债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决；

⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；

⑥除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力；

⑦债券持有人会议做出决议后，本行董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

（6）债券持有人认购或以其他方式持有本次发行的可转债，即视为同意上述债券持有人会议规则。

（十七）募集资金用途

本行本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

（十八）担保事项

本次发行的可转债未提供担保。

（十九）决议有效期

本次发行可转债决议的有效期为本行股东大会和类别股东会议审议通过本次发行方案之日起十二个月。

（二十）有关授权事项

1、与本次发行相关的授权

为保证本次发行顺利进行，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、行长，在股东大会审议通过的框架和原则下，共同或单独全权办理本次可转债发行的相关事宜。授权期限为股东大会决议生效之日起12个月，该授权期限届满前，董事会将根据本次可转债发行的实际情况，向本行股东大会提请批准新的授权。具体授权内容及范围包括但不限于：

（1）在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，按照相关监管部门的要求，并结合本行的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式、发行对象、债券利率、转股条款、赎回条款、向原A股股东优先配售的金额、评级安排等，决定本次发行时机以及其他与本次发行方案有关的一切事项；

（2）如国家法律法规、相关监管部门关于可转债发行的政策变化或市场条件出现变化时，除涉及有关法律法规、《公司章程》规定、监管部门要求须由股东大会重新表决的事项外，在有关法律法规允许的范围内，按照监管部门的意见，结合本行和市场的实际情况，对本次发行的具体方案进行适当的修订、调整和补充；

（3）设立本次发行的募集资金专项账户；

（4）在本次发行完成后，办理本次发行的可转债挂牌上市等相关事宜，根据本次发行情况适时修改《公司章程》中与本次发行相关的条款，并办理《公司章程》修改和注册资本变更的审批和工商备案等事宜；

（5）根据相关法律法规、监管部门要求，分析、研究、论证本次可转债发行对即期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

（6）决定聘用本次发行的中介机构，根据监管部门的要求办理发行申报事宜，制作、准备、修改、完善、签署、报送与本次发行、上市有关的全部文件资料，以及签署、修改、补充、执行、中止与本次发行有关的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、募集资金监管协议、聘用中介机构协议等），并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

（7）在法律、法规允许的范围内，按照有关监管部门的意见，结合本行的实际情况，对本次发行的可转债的发行条款进行适当修订、调整和补充；

（8）在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定或办理与本次发行有关的其他事宜。

2、与可转债有关的其他授权

在本次可转债存续期间，提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下全权办理以下事宜：

（1）关于赎回事项：授权董事会根据法律法规要求、相关监管部门的批准（如需）、《公司章程》规定以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜，包括但不限于确定赎回时间、赎回比例及执行程序等；

（2）关于转股事项：授权董事会根据法律法规要求、《公司章程》规定以及市场情况，全权办理与转股相关的所有事宜，包括但不限于调整转股价格，根据本次可转债转股情况适时修改《公司章程》中注册资本相关条款，并办理《公司章程》修改的审批和工商备案、注册资本变更的审批和工商变更登记等事宜。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）本行的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

本行2013年、2014年年度财务报告业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年年度财务报告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。本行2016年一季度报告于2016年4月28日披露，未经审计。

1、合并资产负债表

表 1 单位：百万元

■

2、母行资产负债表

表 2 单位：百万元

■■

3、合并利润表

表 3 单位：百万元

■

4、母行利润表

表 4 单位：百万元

■

5、合并现金流量表

表 5 单位：百万元

■

6、母行现金流量表

表 6 单位：百万元

■■

7、合并股东权益变动表

表 7 单位：百万元

■

表 8 单位：百万元

■

表 9 单位：百万元

■

8、母行股东权益变动表

表 10 单位：百万元

■

表 11 单位：百万元

■

表 12 单位：百万元

■

（二）合并报表范围变化情况

本行最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。本行最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表：

表 13

■

（三）本行的主要财务指标和监管指标

1、主要财务指标

表 14

■

注：以上数据均按合并口径进行计算

2、主要监管指标

表 15 单位：%

■

注：以上数据除流动性比例和存贷比指标外，其他指标均按合并口径进行计算

（四）管理层讨论与分析

在本部分讨论中，除另有指明外，所有财务数据皆指本行合并财务报表数据。相关数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

1、资产负债表主要项目分析

（1）资产

截至2013年末、2014年末、2015年末及2016年一季度末，本行总资产分别为36,411.93亿元、41,388.15亿元、51,222.92亿元和54,777.58亿元，2013年至2015年年均复合增长率为18.61%。本行总资产的构成情况如下：

表 16 单位：百万元

■

（1） 包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资和长期股权投资。

（2） 包括贵金属、衍生金融资产、应收利息、固定资产、无形资产、投资性房地产、商誉、递延所得税资产以及其他资产等。

本行的资产主要由客户贷款及垫款、应收款项类投资、证券基金及权益工具投资、现金及存放中央银行款项等构成。截至2016年一季度末，本行客户贷款及垫款净额、应收款项类投资净额、证券基金及权益工具投资净额、现金及存放中央银行款项占资产总额的比例分别为47.5%、23.5%、12.1%和10.6%。

截至2013年末、2014年末、2015年末及2016年一季度末，发放贷款和垫款净额分别为18,999.21亿元、21,363.32亿元、24,682.83亿元和26,039.11亿元，2013年至2015年的年均复合增长率为13.98%。

本行应收款项类投资主要包括证券定向资产管理计划、金融机构理财产品以及资金信托计划等。截至2013年末、2014年末、2015年末及2016年一季度末，本行应收款项类投资净额分别为3,001.58亿元、6,532.56亿元、11,122.07亿元和12,880.28亿元，2013年至2015年的年均复合增长率为92.49%。2015年末较2014年末应收款项类投资净额增长70.26%，主要是由于本行加大了对证券定向资产管理计划及金融机构理财产品的投资。

本行证券基金及权益工具投资包括以人民币和外币计价的上市和非上市证券，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资和长期股权投资。截至2013年末、2014年末、2015年末及2016年一季度末，本行证券基金及权益工具投资净额分别为3,460.03亿元、4,157.40亿元、5,808.96亿元和6,649.78亿元，2013年至2015年的年均复合增长率为29.57%。

（2）负债

截至2013年末、2014年末、2015年末及2016年一季度末，本行负债总额分别为34,104.68亿元、38,714.69亿元、48,026.06亿元和51,471.89亿元，2013年至2015年的年均复合增长率为18.67%。

表 17 单位：百万元

■

（1） 包括向中央银行借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、预计负债、 递延所得税负债以及其他负债等。

本行负债主要由客户存款和同业及其他金融机构存放及拆入款项等构成。截至2016年一季度末，本行客户存款和同业及其他金融机构存放及拆入款项占负债总额的比例分别为65.4%和24.2%。

截至2013年末、2014年末、2015年末及2016年一季度末，本行客户存款分别为26,516.78亿元、28,495.74亿元、31,827.75亿元和33,687.47亿元，占负债总额的比例分别为77.8%、73.6%、66.3%和65.4%。2013年以来，本行客户存款稳步增长，2013年至2015年的年均复合增长率达到9.56%。

截至2013年末、2014年末、2015年末及2016年一季度末，本行同业及其他金融机构存放款项和拆入资金分别为6,016.19亿元、7,079.40亿元、11,177.92亿元和12,478.28亿元，2013年至2015年的年均复合增长率达到36.31%。近年，同业及其他金融机构存放款项和拆入资金余额的波动，主要是由于本行根据对宏观经济、货币政策的判断调整同业业务的发展策略及业务规模。

2、利润表主要项目分析

近年来，本行经营业绩保持了稳定发展的势头。2013年、2014年、2015年和2016年1-3月，归属于本行股东的净利润分别为391.75亿元、406.92亿元、411.58亿元和112.00亿元，2013年至2015年的年均复合增长率为2.50%。

表 18 单位：百万元

■

利息净收入是本行营业收入的最大组成部分。2013年、2014年、2015年和2016年1-3月，本行分别实现营业收入1,045.58亿元、1,247.16亿元、1,451.34亿元和404.79亿元，2013年至2015年的年均复合增长率为17.82%。2013年、2014年、2015年和2016年1-3月，本行利息净收入占营业收入的比例分别为81.95%、75.97%、71.96%和68.09%；非利息净收入占营业收入的比例分别为18.05%、24.03%、28.04%和31.91%，手续费及佣金净收入呈不断上升趋势。

自2013年以来，本行净利息收入及非利息净收入持续稳步增长。2013年、2014年、2015年和2016年1-3月，本行净利息收入分别为856.88亿元、947.41亿元、1,044.33亿元和275.62亿元，2013年至2015年的年均复合增长率为10.40%。2013年、2014年、2015年和2016年1-3月，本行非利息净收入分别为188.70亿元、299.75亿元、407.01亿元和129.17亿元，2013年至2015年的年均复合增长率为46.86%。其中，本行实现手续费及佣金净收入逐年上升，主要由于银行卡手续费、理财服务手续费及代理业务手续费等项目增长较快。

3、现金流量表分析

2013年、2014年、2015年和2016年1-3月，本行的现金及现金等价物净增加额分别为-1,371.85亿元、287.32亿元、-20.11亿元和549.83亿元。

表 19 单位：百万元

■

2013年、2014年、2015年和2016年1-3月，本行经营活动产生的现金流量净额分别为-1,362.28亿元、341.50亿元、-208.35亿元和535.08亿元。2015年经营活动产生的现金流量净额较2014年减少549.85亿元，主要由于发放贷款及垫款和应收款项类投资增加导致的现金流出，抵销吸收存款和同业业务增加导致的现金流入后，呈净流出。2014年经营活动产生的现金流量净额较2013年增加1,703.78亿元，主要是买入返售金融资产、向中央银行借款和吸收存款现金流入净额抵销发放贷款及垫款和应收款项类投资现金流出净额所致。

2013年、2014年、2015年和2016年1-3月，本行投资活动产生的现金流量净额分别为-103.24亿元、-482.85亿元、-1,425.54亿元和-456.58亿元。2015年投资活动产生的现金净流出较2014年增加942.69亿元，主要由于债券投资净流出现金同比增加所致。2014投资活动所用的现金流量净流出较2013年增加379.61亿元，主要是投资净支付现金及固定资产购置预付款增加所致。

2013年、2014年、2015年和2016年1-3月，本行筹资活动产生的现金流量净额分别为117.22亿元、443.94亿元、1,542.29亿元和474.52亿元。2015年筹资活动产生的现金净额较2014年增加1,098.35亿元，主要由于非公开发行股票以及发行同业存单及债券净流入现金增加所致。2014年筹资活动产生的现金流量净额较2013年增加326.72亿元，主要是已发行债务凭证现金净额增加所致。

四、本次公开发行可转债的募集资金用途

本行本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2016年8月26日

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2016-51

H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司

关于公开发行A股可转换公司债券

募集资金使用的可行性报告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为确保本行业务经营的持续健康发展，进一步增强本行综合竞争实力、风险抵御能力和持续盈利能力，适应日益严格的监管要求，本行拟公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）。现制定本次可转债募集资金使用的可行性分析报告如下：

一、本次公开发行可转债募集资金总额及用途

本次公开发行可转债募集资金总额不超过人民币400亿元（含400亿元），扣除发行费用后募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行的核心一级资本。

二、实施本次公开发行可转债的必要性

本次公开发行可转债有助于夯实本行各项业务可持续发展的资本基础，进一步提高资本充足率，对增强自身的盈利水平和抗风险能力，都具有重要意义。

1、提升资本充足水平，满足监管要求

在国际金融监管环境日益复杂趋势下，巴塞尔委员会发布了《巴塞尔协议Ⅲ》，提出了更为严格的商业银行资本监管标准。中国银监会根据资本监管国际规则的变化，颁布了《商业银行资本管理办法（试行）》，自2013年1月1日起正式施行，对非系统重要性银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%，并将视情况要求增加不超过 2.5％的逆周期资本要求。在监管力度不断加强的背景下，如何满足资本充足率监管要求，已经成为国内商业银行必须考虑和解决的战略问题。

截至2016年3月31日，本行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.39%、8.94%和8.91%。本行资本虽已满足目前的资本监管要求，但本行有必要进一步提高资本充足率水平，在满足未来发展需要的同时，亦为可能提高的监管要求预留空间。因此，本行计划通过公开发行可转债为业务发展提供支撑，并在转股后进一步补充核心一级资本，提高本行的抗风险能力，为本行的战略发展目标保驾护航。

2、确保本行业务持续稳健发展

随着国家经济的稳健发展，金融市场化改革进程加快，银行经营环境正在发生深刻变化，本行正处于发展创新和战略转型的关键时期，各项业务的持续发展需要更加雄厚的资本实力以提供有力的保障。同时，国内经济正处于产业结构调整阶段，为了支持实体经济转型升级，国内银行需要维持稳定并合理增长的信贷投放规模，而风险加权资产的持续增长，将使银行面临持续的资本压力。本行将立足于保持合理的资本数量和资本质量，以应对行业环境的快速变化与挑战，实现稳健经营，提高风险抵御能力，在促进公司战略发展的同时，更好地服务实体经济。

三、本次公开发行可转债的可行性分析

本行将加强资本管理，提高本次募集资金的使用效率。通过募集资金的运用，促进网络金融业务以及公司业务的发展，提高单位资本的收益能力。

1、发展综合融资服务银行

本行以“最佳综合融资服务银行”为目标，充分发挥中信集团金融与实业并举的独特竞争优势，从以信贷投放为主向客户综合融资服务转变，全面打造综合化服务平台。本行将持续加强综合融资平台建设，积极探索“商行+投行”、“银行+非银”、“表内+表外”、“境内+境外”等多种经营模式，发挥资源优势，整合特色产品和服务，满足客户综合金融服务需求，推动各项业务的有序发展。

2、发展网络金融业务

本行坚持“网络金融化”和“金融网络化”双向均衡发展，加速互联网金融领域战略布局，坚持理念创新、产品创新和IT创新，力争打造本行在互联网经济中的核心竞争力。本行将不断加强与互联网公司跨界合作，加大重点项目投入力度，持续推动对新模式、新产品的研发和推广，践行网络金融战略，促进基础业务快速增长，持续提升互联网金融领域影响力。

3、推动公司业务发展

本行公司业务在可比同业中处于相对领先水平。本行是国内最早为企业提供现金管理服务的银行之一，产品线全面覆盖现金池、收付款、智能存款账户等业务，为客户资金流、信息流管理提供全方位服务。本行是国内最早开展供应链金融业务的商业银行之一，始终将其作为公司银行战略核心业务加以推动，并坚持集中化、专业化的经营模式，目前已形成供应链金融业务集中化、专业化的管理体制，搭建了电子供应链金融系统，打造了线上供应链金融平台，客户电子化服务水平得到显著提升。此外，本行积极打造“大资管+大交易”双轮驱动服务模式，对现有公司金融产品进行整合，加大产品和业务模式创新力度，强化营销和服务渠道互通互融，构建“大资管+大交易”的公司金融产品服务体系，发挥资源整合优势，提升公司金融综合服务能力。本行将持续推动公司业务的发展。

综上所述，本次公开发行可转债，符合相关法律、法规的规定，对于本行满足资本监管要求、提升资本实力、保证业务持续稳健发展、提高风险抵御能力和市场竞争能力具有重要意义，符合本行及全体股东的利益，是必要的也是可行的。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2016年8月26日

A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2016-52

H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券

摊薄即期回报及填补措施的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2016年8月25日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），现就本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）并上市事项对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行分析，并结合本行实际情况，就本行采取的相关应对措施说明如下：

一、本次可转债发行摊薄即期回报的影响分析

（一）假设条件

本次可转债发行对本行主要财务数据及财务指标的影响测算主要基于以下假设条件：

1、假设宏观经济环境、银行业发展趋势及本行经营环境未发生重大变化。

2、假设本行于2016年11月末完成本次可转债发行，并且本次融资募集资金到位。该时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务数据及财务指标的影响，最终以中国证监会核准及本行本次可转债实际发行完成时间为准。

3、假设本行本次可转债的募集资金总额为人民币400亿元（未考虑发行费用的影响）。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购以及发行费用等情况最终确定。（下转87版）