国开泰富货币市场证券投资基金

2016年半年度报告摘要

2016年6月30日

基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2016年8月26日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年08月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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2.5其他相关资料

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

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金额单位：人民币元

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3.本基金基金合同生效日为2015年1月14日。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国开货币A

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国开货币B

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注：1、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）；

2、本基金基金合同于2015年1月14日生效；

3、本报告期内，基金的投资组合比例已符合本基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）；

2、本基金基金合同于2015年1月14日生效；

3、本报告期内，基金的投资组合比例已符合基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国开泰富基金管理有限责任公司于2013年6月28日正式获得中国证券监督管理委员会批准成立，公司注册地位于北京市，注册资本为人民币贰亿元整，其中国开证券有限责任公司出资比例为66.7%，国泰证券投资信托股份有限公司出资比例为33.3％。公司经营范围包括：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

截至2016年6月30日，公司旗下管理2只开放式基金，分别是：国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金；国开泰富货币市场证券投资基金。同时，公司还管理多个特定客户资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。

本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年初，债券市场在配置压力和股市、汇市暴跌等因素的影响下，收益率大幅下行，但一季度末出现一些变化。首先，在房地产和基建的带动下，经济出现一些好转迹象。3月中国制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月回升1.2个百分点，重回扩张区间；中国非制造业商务活动指数为53.8%，比上月回升1.1个百分点。1-2月，规模以上工业企业利润总额同比增长4.8%，利润增长由负转正。3月出口（按人民币计）同比增长18.7%，为9个月来首次增长；出口同比增长-1.7%，较上月-8%改善。其次是，在鲜菜和猪肉以及大宗商品的带动下，CPI、PPI大幅回升，通胀预期升温。2月CPI环比上涨1.6%，同比上涨2.3%，环比涨幅创2008年2月以来新高。2月份PPI同比跌幅为4.9%，跌幅比上月收窄0.4个百分点；环比跌幅为0.3%，比上月收窄0.2个百分点。CPI上涨的主要贡献为食品，同比上涨7.3%，其中鲜菜和猪肉价格上涨为CPI贡献了约63%，非食品仅上涨 1%；PPI降幅收窄主要源于大宗商品反弹。2016年以来，大宗商品呈现反弹走势，铁矿石、钢铁、煤炭都经历了较大幅度上涨。此外，资金面受春节、央行公开市场操作、季末、央行MPA评估等因素影响，资金面波动频繁，呈现时点紧张的状态。最后，信用风险暴露不断，宏达、云峰、华昱、国裕物流、铁物资等都发行不同类型信用事件，市场对信用风险关注加大。在上述因素的影响下，债券市场在3月底开始回调，收益率大幅上行，利率品平均回调幅度达50BP左右，部分中低评级的信用债因二级流动性快速衰竭，利率回调幅度甚至高达100BP。

随着二季度各月份数据的陆续公布，市场焦点也重新回到经济复苏的可持续性上来。社会消费品零售总额同比名义增速从一季度末10.5%回落至5月份的10%；以美元计价的进出口贸易，虽然跌幅有所缩窄，但依然维持负增长态势，暗示内外需艰难徘徊，其中出口累计同比增速由一季度末-9.6%缩窄至5月末的-7.3%，进口累计同比增速由一季度末的-13.5%缩窄至-10.3%；全国固定资产投资（不含农户）虽有基建及房地产护航，但同比增速在一季度末达到10.7%阶段性顶点后持续回落，5月末仅有9.6%，而民间固定资产投资自年初以来一路大幅下滑，至年初10.1%增速下滑至3.9%，加上第二产业及其中的制造业投资，增速也持续回落，令经济下行压力预期重新占据市场主流。与此同时，6月份飞出英国脱欧“黑天鹅”，脱欧派在公投中胜出，大幅提升了全球的避险情绪，全球多国10年期公债利率步入负利率时代，市场对美联储的加息预期也大幅削弱甚至转为降息，海外对全球经济前景的悲观预期也传染至国内，推动国内债市利率快速下行。此外，受4月份信用事件的冲击，机构对债市信用风险偏好大幅下降，资金纷纷涌入利率类、高等级及城投类信用债，一定程度也加速了该类债券利率的下行速度，使得该类债券收益重新逼近年内低点。

本基金密切关注市场流动性变化，针对货币市场及短期债券市场走势，重点处理申购资金再投资压力和大额赎回压力，在平衡流动性的基础上，在合适的久期范围内，加仓稍长期限债券的投资比例，获取骑乘收益和曲线平坦化收益，并精选个券买入部分优质民企作为底仓，提高组合收益率，同时适度增加杠杆，获取债券与货币市场的息差收益。此外，从资产配置的角度控制组合流动性，提前应对缓解特殊时点资金压力，并利用货币市场资金紧张时点将资金投放到回购市场提高组合收益。整体组合稳健而富有弹性，投资业绩优异。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，国开货币A净值增长率5.0169%，国开货币B净值增长率5.3877%，业绩比较基准收益率为1.9751%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

一季度信贷及社融投放几乎超去年全年增量的四成，稳增长力度空前，而随着权威人士的讲话，政策重心回归供给侧改革，一季度的需求刺激盛宴难以持续。同时我们也看到，在稳就业、增长等客观条件制约下，我们的供给侧改革离不开一定的需求托底，这就意味着各项政策需平衡“稳增长”与“供给侧改革”，一定程度上也延长了市场过剩产能出清、经济结构调整的时间。同时，随着全国房地产销售面积及投资同比增速自4月份高点回落，加上差异化的“一城一策”调控政策的落实，房地产投资后续对经济的支撑力度也将逐步回落，而市场化程度更高的民间固定资产投资与制造业投资短期依然看不到好转迹象，加上“去产能”目前似乎更多地停留在“去产量”阶段，宏观经济基础与内生复苏动力依然薄弱，下行压力丝毫不减。经济“L型”底部进程的拉长决定了债市利率难以出现大幅度回调，宏观基本面依然是债市最大的支撑。

当然我们也应该看到，在各种配置压力下，当前利率水平距离年内低点近在咫尺，一定程度上已经隐含了未来基本面的悲观预期，而供给侧改革基调重回政策重心，加上汇率政策的制约，令货币政策难以进一步放松，特别是公开市场7天回购操作利率2.25%的纹丝不动，阻挡了本来已经十分偏平化的收益率曲线的进一步平坦化。在没有新的催化剂情况下，债市料将维持低位、窄幅振荡的胶着走势。

对于信用债而言，泛资管下银行理财、资管等仍将是信用债的重要需求方，其对绝对收益的追逐压缩信用利差维持历史低位。而近期部分地方政府为当地过剩产能企业站台营销，试图重塑投资人的信心，一定程度上可以防止该类企业信用利差的持续走扩，防范再融资链条的断裂，但其效果依然需要观察，对于信用风险仍需要保持高度警惕。对中低评级信用债，调整并进一步完善信用分析框架，更加注重发行人自身所处行业、竞争力、主营业务、经营性现金流、债务压力等分析，未雨绸缪，防范信用风险，而信用风险定价模式的改变必将导致信用利差走势与二级市场流动性的分化。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.6.1.1职责分工

参与估值小组成员为5人，分别是公司基金运营部负责人、基金运营部估值会计、研究部负责人、风险管理部负责人、监察稽核部（法律合规部）负责人，组长由基金运营部负责人担任。

各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经公司分管基金运营部的经理层成员批准同意。

4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书等有关规定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国开泰富基金管理有限责任公司 2016 年 1 月 1 日至 2016年 6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 国开泰富基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国开泰富基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：国开泰富货币市场证券投资基金

报告截止日： 2016年6月30日

单位：人民币元

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注：1.报告截止日2016年6月30日，基金份额总额410,833,473.82份，其中国开货币A份额基金净值1.00元，基金份额总额133,847,893.43份；国开货币B份额基金净值1.00元，基金份额总额276,985,580.39份。

2.本财务报表的实际编制期间为2016年1月1日至2016年6月30日。

6.2 利润表

会计主体：国开泰富货币市场证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金基金合同生效日为2015年1月14日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国开泰富货币市场证券投资基金

本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金基金合同生效日为2015年1月14日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______李鑫______ ______张智______ ____姚劼____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

国开泰富货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1145号《关于准予国开泰富货币市场证券投资基金注册的批复》核准，由国开泰富基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,333,674,918.07元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第014号予以验证。经向中国证监会备案，《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》于2015年1月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为4,334,110,479.17份基金份额，其中认购资金利息折合435,561.10份基金份额。本基金的基金管理人为国开泰富基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；短期融资券；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；中国证监会及/或中国人民银行认可的其它具有良好流动性的金融工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.33%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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■

注：1.本基金管理人运用固有资金投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

2.期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。

3.基金管理人于2016年5月31日通过直销赎回国开货币B基金30,775,270.96份，赎回费率为零；基金管理人于 2016年6月17日通过在直销申购国开货币B基金30,000,000.00份，申购费率为零。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国农业银行保管，活期银行存款按银行同业利率计息，定期银行存款按银行约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.9 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有隐认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额51,939,774.03元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

■

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为320,445,481.18元，无属于第一层次或第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

■

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

报告期内投资组合平均剩余限未超过120天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

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7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内投资组合平均剩余限未超过240天。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

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注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

■

注：表内各项数据均按报告期的交易日统计。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值未超过0.5%。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日记提收益或损失。

7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：1. 券商的选择标准和程序

（1）选择标准：注重投资研究服务质量

a）券商财务状况良好、经营行为规范、最近一年内无重大违规行为。

b）券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c） 券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（2）选择程序

a）确定券商范围：券商的选择由公司分管投资的经理层人员及投资部、专户投资部、交易部、研究部、监察稽核部负责人组成的办公会议集体讨论拟合作券商名单。

b）初始评分确定合作名单：由研究部、投资部、专户投资部、交易部对拟合作券商进行评分，根据评分结果确定合作券商，报公司总经理办公会审批。

c）交易量分配：投资部、研究部、专户投资部、交易部根据券商提供的研究报告质量和综合研究服务的情况，于每季前三个工作日分别对券商进行评分。交易部将评分结果进行汇总，形成最终评分结果，作为当季分配交易量的依据。公司严禁将席位开设与券商的基金销售挂钩，严禁以任何形式向券商承诺基金在席位上的交易量。

d）日常监控：公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部等相关部门均可从各自业务角度对合作券商进行监控，当合作券商发生可能导致基金持有人利益受损的事件时，各部门均可提请暂停与该券商经纪业务的合作，经公司监察稽核部、交易部、风险管理部、基金运营部、研究部会商后执行。

2. 券商的评估，保留和更换程序

（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（2）投资部、研究部、专户投资部、交易部根据证券公司提供的研究报告质量和综合研究服务的情况，于每季前三个工作日分别对证券公司进行评分。交易部将投资部、研究部、专户投资部、交易部对证券公司的评分结果进行汇总，形成最终评分结果，作为当季分配交易量的依据。交易部于每季初根据最新评分结果，与累计席位交易量进行比较，拟定席位使用调整计划，填写《券商交易席位分配表》。经公司领导审批后执行。

（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期偏离度绝对值未超过0.5%。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

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国开泰富基金管理有限责任公司

2016年8月26日