长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）（原长信利鑫分级债券型证券投资基金转型）

2016年半年度报告摘要

2016年6月30日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期：2016年8月26日

§1 重要提示

根据《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，基金合同生效后5年期届满（2016年6月24日），无需召开基金份额持有人大会，长信利鑫分级债券型证券投资基金自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）”，相关转换事宜已于2016年6月25日办理完毕。

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况（转型前）

■

注：1、上表中“报告期末”为2016年6月24日。长信利鑫分级债券型证券投资基金根据《基金合同》的有关规定，《基金合同》生效后5年分级运作期届满进行转换，转换基准日为2016年6月24日，转换日日终，长信利鑫分级债A、长信利鑫分级债B按照各自的基金份额净值转换成长信利鑫（LOF）份额。

2、长信利鑫分级债B基金于2016年6月24日终止上市。

2.1 基金基本情况（转型后）

■

2.2 基金产品说明（转型前）

■

2.2 基金产品说明（转型后）

■

2.3 基金管理人和基金托管人

■

2.4 信息披露方式

■

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

■

注：1、本基金转型生效日为2016年6月25日，截至本报告期末，转型后基金运作时间未满半年；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现（转型前）

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、本基金基金合同生效日为2011年6月24日，图示日期为2011年6月24日至2016年6月24日（转型前）。

2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。

3.2 基金净值表现（转型后）

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

■

注：1、本基金转型生效日为2016年6月25日，图示日期为2016年6月25日至2016年6月30日；自本基金转型起至报告期末不满一年。

2、转型后的投资范围及投资比例与转型前一致；本报告期内，转型后本基金的各项投资比例符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。

截至2016年6月30日，本基金管理人共管理37只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选混合、长信金利趋势混合、长信增利动态策略混合、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势混合、长信量化先锋混合、长信标普100等权重指数（QDII)、长信利鑫债券(LOF)、长信内需成长混合、长信可转债债券、长信利众债券(LOF)、长信纯债一年定开债券、长信纯债壹号债券、长信改革红利混合、长信量化中小盘股票、长信新利混合、长信利富债券、长信利盈混合、长信利广混合、长信多利混合、长信睿进混合、长信量化多策略股票、长信医疗保健混合（LOF）、长信中证一带一路指数、长信富民纯债一年定开债券、长信富海纯债一年定开债券、长信利保债券、长信富安纯债一年定开债券、长信中证能源互联网指数（LOF）、长信金葵纯债一年定开债券、长信富全纯债一年定开债券、长信利泰混合、长信海外收益一年定开债券（QDII）、长信先锐债券、长信利发债券。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

■

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准；

2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

从2016年一季度市场的走势看，上涨的节奏出现了一定的放缓。但是同时，对经济较为悲观的预期和股市的大幅调整，导致投资者风险偏好降低，大量资金涌入债市的趋势未发生明显变化。

其中，4月开始，美国经济复苏势头有所放缓，通胀略微上升。欧元区经济增长复苏势头较为温和，通缩势头持续。国内宏观经济略显企稳迹象，CPI同比涨幅与上月相同，环比降幅收窄，PPI环比升幅扩大。出口贸易额同比大幅上升，但贸易顺差降幅继续收窄。从债券市场来看，因信用违约集中爆发，信用债市场分化严重，机构提高入池门槛，中高等级信用债群贤毕至，低等级无人问津，市场情绪波动加大，各券种债券收益率曲线区间波动加剧。6月英国脱欧公投后，全球开启避险模式，风险资产大跌，债券黄金又再次受到追捧。

一季度，我们适当缩短了久期，卖出了部分公司债和城投债，少量参与了可转债操作；二季度末，基金打开赎回转为LOF基金，我们减持了部分信用债以保证流动性，同时置换了部分中等久期债券，保持了组合稳定回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2016年6月24日，本基金份额净值为1.0000元。本报告期内2016年1月1日至2016年6月24日，本基金净值增长率为3.72%，同期业绩比较基准收益率为1.38%。

截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.0014元。本报告期内2016年6月25日至2016年6月30日，本基金净值增长率为0.14%，同期业绩比较基准收益率为0.19%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，全球市场不确定因素增加，债券市场多空因素交织，供给侧改革与需求端刺激的政策相互博弈，债券市场维持震荡概率较大。目前政策正处于“上、下限”的管理模式，同时，通胀影响因素尚存，全球金融环境动荡，人民币汇率贬值预期加大，央行货币政策仍将以中性为主。从政策和国内外宏观经济环境的角度出发，债券收益率下行动力由于供给以及货币政策中性尤其是量松价控的拖累下显得不足，美国加息预期也将左右市场情绪，市场存在局部的波段操作机会。在信用风险事件频发的大背景下，需要我们更多地介入信用风险把控，并将努力把握市场超调带来的波段机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、股票交易部总监、量化投资部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。

本基金收益分配原则如下：

1、本基金基金合同生效之日起5年内的收益分配原则

本基金基金合同生效之日起5年内，不进行收益分配；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2、本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则

（1）本基金的每份基金份额享有同等分配权；

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%；

（3）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。

场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

（4）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；

（5）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；

（6）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

基金托管人依据《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》与《长信利鑫分级债券型证券投资基金托管协议》，自2011年6月24日起托管长信利鑫分级债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的全部资产。

本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型前）

6.1 资产负债表

会计主体：长信利鑫分级债券型证券投资基金

报告截止日：2016年6月24日

单位：人民币元

■

注：1、报告截止日2016年6月24日（分级运作期届满日），基金份额净值1.0000元，基金份额总额382,306,241.59份。

2、本财务报表的实际编制期间为2016年1月1日至2016年6月24日（分级运作期届满日）止期间。

6.2 利润表

会计主体：长信利鑫分级债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年6月24日

单位：人民币元

■

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：长信利鑫分级债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年6月24日

单位：人民币元

■

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

_____覃波______ ______覃波______ ____孙红辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

长信利鑫分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长信利鑫分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]603号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2011年6月24日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金将基金份额持有人初始有效认购的基金份额按照不超过2:1的份额配比，分为预期收益和预期风险不同的两级基金份额，即为利鑫A和利鑫B。本基金基金合同生效之日起5年内，利鑫A和利鑫B的基金资产合并运作。利鑫A在基金合同生效后每满6个月开放一次，接受投资者的申购与赎回；利鑫B封闭运作并上市交易。本基金基金合同生效后5年期届满，本基金转换为上市开放式基金(LOF)。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“中国邮储银行”)。

本基金于2011年6月8日至2011年6月17日募集，募集资金总额人民币636,194,290.75元，利息转份额人民币288,734.33元，募集规模为636,483,025.08份。上述募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并出具了沪众会字(2011)第4186号验资报告。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2011]第290号文审核同意，利鑫B81,608,171.00份基金份额于2011年9月23日在深交所挂牌上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》和《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产品等固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。本基金投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。

根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月24日(分级运作届满日)的财务状况、自2016年1月1日至2016年6月24日（分级运作届满日)的经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.2 差错更正的说明

本基金在本报告期未发生过重大会计差错。

6.4.5 税项

6.4.6.1 主要税项说明

根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。

(e)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.6.2 应缴税费

单位：人民币元

■

注：该项税费为代扣代缴的债券利息所得税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.7.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

■

6.4.7.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

■

6.4.7.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国邮储银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。

计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数

6.4.7.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：销售机构的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.35%年费率逐日计提，按月支付。计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

■

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，于2016年6月24日的相关余额为人民币15,687.14元(2015年12月31日：人民币3,001,380.31元)。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

上述关联交易均按照正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.8 期末（2016年6月24日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌股票

本基金期末未持有股票。

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年6月24日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年6月24日止，本基金没有证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）（转型后）

6.1 资产负债表

会计主体：长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2016年6月30日

单位：人民币元

■

注：1、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.0014元，基金份额总额382,306,241.59份。

2、本财务报表的实际编制期间为2016年6月25日（基金转型起始日）至2016年6月30日。本基金自2016年6月25日起转型，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。

6.2 利润表

会计主体：长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年6月25日至2016年6月30日

(下转402版)