国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

2016年半年度报告摘要

２０１６年６月３０日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一六年八月二十六日

１ 重要提示

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年８月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１６年１月１日起至６月３０日止。

２ 基金简介

２．１基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 境外投资顾问和境外资产托管人

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２．５ 信息披露方式

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３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

３、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金、开放式基金申购赎回费或基金转换费等等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：１、本基金业绩比较基准为ＭＳＣＩ Ｅｍｅｒｇｉｎｇ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｉｎｄｅｘ （Ｎｅｔ Ｔｏｔａｌ Ｒｅｔｕｒｎ），即摩根士丹利资本国际新兴市场指数，是按照自由流通市值调整方法并考虑净红利再投资的全回报（Ｔｏｔａｌ ｒｅｔｕｒｎ）因素编制的跟踪全球新兴市场的全球性投资指数，是适合作为全球新兴市场投资业绩比较基准的指数。

２、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２０１０年６月１０日至２０１６年６月３０日）

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注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

国投瑞银基金管理有限公司（简称＂公司＂），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于２００２年６月１３日正式成立，注册资本１亿元人民币。公司是中国第一家外方持股比例达到４９％的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（ＵＢＳ ＡＧ）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以＂诚信、创新、包容、客户关注＂作为公司的企业文化。截止２０１６年６月底，在公募基金方面，公司共管理５９只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自２００８年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、ＱＤＩＩ等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自２００６年开始为ＱＦＩＩ和信托计划提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于２００７年获得ＱＤＩＩ资格。

４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

４．３ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．４ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．４．１公平交易制度的执行情况

本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

４．４．２异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的情况。

４．５ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．５．１报告期内基金投资策略和运作分析

２０１６年上半年，中国经济继续低迷，在经历了三月份的小幅反弹之后总体仍旧处于放缓通道之中，其他主要新兴市场的宏观经济也未见明显改善。６月下旬，英国公投结果意外退欧，令全球市场大幅震荡，风险骤增。报告期内美联储对于再次加息的态度随着经济数据以及全球经济风险的变化而一再摇摆，不断推迟。而原油等大宗商品在经历的多年的下跌后出现持续反弹，相应的，巴西、俄罗斯等对大宗商品依赖程度较高的新兴市场国家的货币以及股市也出现了大幅反弹，推动新兴市场股市在上半年获得７．２６％的上涨（ＭＳＣＩ新兴市场指数，人民币计价）。但海外中国股票在人民币贬值等因素的影响下，显著走弱于其他新兴市场国家，同期录得４．４７％的下跌（ＭＳＣＩ中国指数，人民币计价）。

尽管如此，从中长期看，中国宏观经济的基本面显著好于巴西、俄罗斯等国家，而海外中国股票经过了此前的持续下跌之后，已经充分、甚至是过度反映了海外投资者对中国经济的负面预期，我们认为海外中国股目前的性价比突出，因此在报告期内我们继续将基金的仓位集中配置在香港中资股以及美国中概股。策略上采取自下而上精选个股的方法，重点关注两类股票：一类是估值低的价值型公司；另一类是估值具有吸引力同时受宏观经济影响较小的成长型公司。报告期内我们继续高配医疗保健行业以及工业行业，低配金融业和能源业。

４．５．２报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，本基金份额净值为０．７９６元，本报告期份额净值下跌３．８６％，同期ＭＳＣＩ新兴市场指数（按人民币计价）上涨７．２６％。基金净值增长率低于业绩比较基准，主要原因在于我们对中国股票的高配，而中国股票在期内跑输其它新兴市场。

４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，英国脱欧的影响仍将继续给全球股市带来不确定性风险。但另一方面，风险的上升也降低了美联储在下半年进一步加息的可能性，对全球风险资产的表现又可起到支持作用。中国经济方面，如果权威人士的讲话精神得以贯彻，信贷宽松力度的减弱可能会压制未来一两个季度的经济增长，但结构性改革有利于降低中国的宏观经济风险，从而提振海外投资者对中国长期发展前景的信心。此外，我们对大宗商品依赖程度较高的国家继续保持审慎，因为我们认为当前全球经济走势疲弱，不支持大宗商品的长期走牛。因此，总体而言，下半年全球经济前景喜忧参半，目前缺乏方向性的趋势。

就股市而言，海外中国股当前的估值仍旧处于历史底部区域，我们认为已经充分反映了经济下行的风险，甚至已经计入了中国出现金融危机的可能。因此尽管我们对经济前景保持谨慎，我们依旧看好海外中国股的未来表现。在投资策略上，我们继续将投资的重点放在海外中国股上，力求通过精选个股来创造价值，重点关注两类股票。一是估值具有优势的价值型公司，期望获得稳健增值以及潜在的价值重估机会；二是受宏观经济影响较小，具有结构性增长机会的公司，例如医疗保健以及互联网相关行业中的具有领先地位的公司。

４．７ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。

本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

４．８ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本期已实现收益－３，５１１，０６６．２７元，期末可供分配利润为－１２，５４０，５４４．９６元。

本基金本报告期未进行收益分配。

４．９ 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内本基金出现过连续二十个工作日基金资产净值低于５０００万元的情形，至本报告期末（６月３０日）仍低于５０００万元，基金管理人依据相关规定在本报告中进行披露，提醒基金份额持有人关注。

５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２０１６年上半年度，本基金托管人在对国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２０１６年上半年度，国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）的管理人－－国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）２０１６年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

６ 半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

报告截止日：２０１６年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２０１６年６月３０日，基金份额净值０．７９６元，基金份额总额４３，２９０，８８０．６７份。

６．２ 利润表

会计主体：国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１６年１月１日至２０１６年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）

本报告期：２０１６年１月１日至２０１６年６月３０日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告６．１至６．４，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟

６．４ 报表附注

６．４．１基金基本情况

国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００９］第１３７５号《关于核准国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币４４３，１０２，１６９．０８元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２０１０）第１４１号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》于２０１０年６月１０日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为４４３，１６５，０９８．５８份基金份额，其中认购资金利息折合６２，９２９．５０份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为渣打银行（香港）有限公司（Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｂａｎｋ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ）。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上字［２０１０］第２１０号文审核同意，本基金１１７，８２３，０３８．００份基金份额于２０１０年７月１日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为股票、固定收益证券、银行存款和法律法规允许的其他投资工具。本基金投资范围包括注册地或者主要经济活动在全球新兴市场国家或者地区的公司或者组织发行的证券。“主要经济活动在全球新兴市场国家或者地区”指主营业务收入或利润的至少５０％来自于全球新兴市场国家或者地区；“全球新兴市场国家或者地区”指ＭＳＣＩ 新兴市场指数（ＭＳＣＩ Ｅｍｅｒｇｉｎｇ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｉｎｄｅｘ）成份中包含的国家或者地区。在正常市场情况下，本基金各类资产配置的比例范围是：股票资产占基金资产的６０％－１００％，债券和其他资产占基金资产的０％－４０％。本基金的业绩比较基准为：摩根士丹利资本国际新兴市场指数（ＭＳＣＩ Ｅｍｅｒｇｉｎｇ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｉｎｄｅｘ （Ｎｅｔ Ｔｏｔａｌ Ｒｅｔｕｒｎ））。

６．４．２会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ） 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

６．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２０１６年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２０１６年６月３０日的财务状况以及２０１６年１月１日至２０１６年６月３０日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

６．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

６．４．５．２会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

６．４．５．３差错更正的说明

本基金于本期未发生会计差错更正。

６．４．６税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税［２０１６］３６号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税［２０１６］４６号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税［２０１６］７０号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（１）于２０１６年５月１日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。自２０１６年５月１日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税，对金融同业往来利息收入免征增值税。

（２）目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。

（３）目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

６．４．７关联方关系

６．４．７．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

于２０１６年上半年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．７．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。

６．４．８．１．１股票交易

金额单位：人民币元

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６．４．８．１．２应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

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注：上述佣金按每笔交易的实际佣金率计算。实际佣金率在佣金协议约定的范围内，并受到每笔交易的集合交易量影响。

６．４．８．２关联方报酬

６．４．８．２．１基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．８０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．８０％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．３５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值× ０．３５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．８．４各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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６．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

６．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人渣打银行（香港）有限公司保管，按约定利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。

６．４．８．７其他关联交易事项的说明

本基金本期无须作说明的其他关联交易事项。

６．４．９期末（２０１６年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发／增发证券而流通受限的证券。

６．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末无暂时停牌等流通受限股票。

６．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

６．４．９．３．２交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

６．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

７投资组合报告

７．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

７．２期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

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注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。若股票及存托凭证按照发行人注册地或者主要经济活动所属国家（地区）统计，相关国家（地区）投资比例分布如下：中国８７．９５％。

７．３期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

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注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。

７．４期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位：人民币元

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注：上述表格”所属国家（地区）“均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。

若股票及存托凭证按照发行人注册地或者主要经济活动所属国家（地区）统计，相关股票及存托凭证所属国家（地区）均为中国。

７．５报告期内股票投资组合的重大变动

７．５．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

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注：＂买入金额＂按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．５．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的权益投资明细

金额单位：人民币元

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７．５．３权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

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注：＂买入股票成本＂、＂卖出股票收入＂均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．６期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

７．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

７．９期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

７．１０期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金投资。

７．１１投资组合报告附注

７．１１．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

７．１１．２基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

７．１１．３期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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７．１１．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有债券投资。

７．１１．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

７．１１．６投资组合报告附注的其他需要说明的事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

８基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

８．２期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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８．３期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

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９开放式基金份额变动

单位：份

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１０重大事件揭示

１０．１基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：

１、刘纯亮先生自２０１６年２月３日起不再担任管理人总经理；

２、王彬女士自２０１６年２月３日起担任管理人总经理；

３、包爱丽女士自２０１６年２月３日起不再担任管理人副总经理。

另，储诚忠先生自２０１６年８月１２日起任管理人副总经理。

报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。

１０．４ 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

１０．５为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：１、在选择券商上符合中国证监会的有关规定，将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为券商选择的选择标准，进行考评后提出券商选择及更换方案，经批准后执行。

２、本基金本报告期未发生交易所债券、债券回购及权证交易。

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一六年八月二十六日