浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）

2016年半年度报告摘要

2016年6月30日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

送出日期：2016年8月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来，转型前曾于2012年3月9日至2014年12月15日在深圳证券交易所上市。

2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4信息披露方式

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5.本基金于2014年12月15日终止上市，并于2014年12月16日转型为浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：

1、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。

2、自2015年9月17日起，本基金业绩比较基准由原“中信标普全债指数”变更为“中证全债指数”。具体内容详见基金管理人于2015年9月17日发布的《关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至2016年6月30日止，浦银安盛旗下共管理21只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选股混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1、薛铮作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。

2、其余人员的任职日期和离职日期为公司决定的聘任日期和解聘日期。

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年上半年债券市场在经济L型、货币政策灵活稳定和全球范围避险情绪升温的共同推动下继续牛市格局，多个品种的收益率创下或接近历史低点。回顾2016年上半年，1月股灾3.0，大量资金涌入债券市场，推动收益率水平持续下行，3月底达到历史低点。4月公布的一季度经济数据强劲，叠加信用事件集中发生等因素，债券市场收益率快速上行。5月债券市场在配置需求的支撑下结束调整，维持震荡格局。6月经济数据开始疲软，债券市场重新进入牛市节奏，期间英国退欧黑天鹅发生，全球避险情绪骤升，债券作为避险资产大涨。2016年上半年，本基金均衡配置信用资质较好的信用债，把握机会进行调仓，提高了组合的安全性和流动性，同时择机进行利率债波段操作，提高组合收益，最终取得了较好的回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期A类净值增长率为2.05%，同期业绩比较基准收益率为1.62%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2016年下半年，从基本面看，经济长期L型底，工业增速下滑，房地产投资增速不可持续，通胀降温全年在2左右;从政策面看，货币政策以灵活、稳健为主，资金利率长期宽松，财政政策受基数较大因素影响且地方政府主动作为动力不强，下半年仍以托底为主，供给侧改革目前重心在煤炭、钢铁，且钢铁行业去产能效果并不理想，稳增长的去产能过程将加剧资产荒;从资金面看，今年以来人民币整体呈贬值趋势，但资金外流情况明显缓解，央行使用降准等强刺激工具的可能性上升；从供需看，下半年银行理财、保险高收益资产到期量大，债券配置需求很大，另一方面地方债、平台债的背后关系尚未完全厘清，企业融资面临比较混乱的情况，企业债、公司债供给持续不及预期；从国际环境看，英国退欧标志着民粹主义在全球范围内逐渐占据上风，下半年欧洲不确定性很高，全球避险情绪有望进一步发酵。总的来说，各类外部因素有利于下半年债券市场继续走牛，下半年操作的主要思路是维持目前较高的持仓水平，调仓保证组合的安全性和流动性，同时择机进行利率债波段操作。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》生效之日起3年内，本基金不进行收益分配；本基金《基金合同》生效后3年期届满，转换为上市开放式基金（LOF）后，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于截至该次收益分配基准日基金可供分配利润的30%。

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》 和 《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）

报告截止日： 2016年6月30日

单位：人民币元

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注：1.报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.046元，基金份额总额57,820,428.86份。

2.本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。

6.2 利润表

会计主体：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）

本报告期： 2016年1月1日至2016年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）

本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日

单位：人民币元

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注：本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)是根据《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，由原浦银安盛增利分级债券型证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。

原基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1704号文《关于核准浦银安盛增利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》向社会公开发行募集。本基金为契约型基金，本基金在基金合同生效之日起三年(含三年)为基金封闭期，在封闭期内不开放申购、赎回业务，可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。封闭期届满后转换为上市开放式基金(LOF)，存续期不定。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币905,197,332.55元，业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2011)验字第60951783_B01号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》于2011年12月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为905,860,918.69份基金份额，其中认购资金利息折合663,586.14份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。

根据《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，原基金通过基金资产及收益的不同分配安排，将基金份额分成预期收益与预期风险不同的两个类别，即浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之A类份额(以下简称“浦银增A”)和浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之B类份额(以下简称“浦银增B”)。浦银增A的年目标收益率为三年期银行定期存款利率+0.25%，扣除浦银增A的应计收益后的全部剩余收益归浦银增B享有，亏损以浦银增B的资产净值为限由浦银增B承担。基金发售结束后，场外、场内认购的全部份额均按照7∶3的比例确认为浦银增A份额和浦银增B份额，两类基金份额的基金资产合并运所。

在基金封闭期内，基金管理人在基金资产净值计算的基础上，按照基金合同的规定采用“虚拟清算”原则计算并公告浦银增A和浦银增A的基金份额参考净值。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第39号文审核同意，原基金于2012年3月9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，自封闭期截止日(2014年12月15日)后，原基金无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为“浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)”。本基金于2014年12月16日完成上述更名。

根据《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满转型后基金名称变更的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金管理人以2014年12月15日作为份额转换日，于份额转换日日终根据浦银增A和浦银增A基金份额转换比例对原基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准，浦银增A、浦银增B的场内及场外份额分别按照各自的基金份额净值转换成本基金的场内及场外份额。转换后基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》中除仅适用于原基金的条款外，继续适用于转换后的本基金。本基金为契约型开放式，存续期不定。

根据深交所深证上[2014]456号《终止上市同意书》，原基金于2014年12月15日终止上市权利登记。根据深交所深证上[2014]503号文审核同意，本基金基金份额于2015年1月8日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、债券回购和银行存款等固定收益类证券品种，也可投资于非固定收益类证券品种。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股或增发新股的申购，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定收益类证券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金原业绩比较基准为中信标普全债指数。根据本基金的基金管理人于2015年9月17日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》和修改后的《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金自2015年9月17日起业绩比较基准变更为中证全债指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年1月1日至2016年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

-6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

注：1、本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

2、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。

6.4.8.1.2 债券交易

注：1、本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

2、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。

6.4.8.1.3 债券回购交易

注：1、本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

2、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。

6.4.8.1.4 权证交易

注：1、本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

2、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

注：1、本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

2、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：1、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。

2、在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.7%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：1、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。

2、在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.2%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

■

注：1、在通常情况下，本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.35%/当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：1、本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

2、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人上海银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：1、本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

2、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

注：1、本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。

2、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来。

6.4.9 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截止本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截止本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

7.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

注：本基金投资范围尚未包含国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金投资范围尚未包含国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

注：本基金投资范围尚未包含国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

注：本基金为债券型基金，不参与股指期货交易。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8.2 期末上市基金前十名持有人

■

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：1、总申购份额含转换入、强制调增份额；总赎回份额含转换出、强制调减份额。

2、本基金由浦银安盛增利分级债券型证券投资基金于2014年12月16日转型而来，转型生效日基金份额总额为1,194,623,393.86份。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

■

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

■

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

■

10.4 基金投资策略的改变

■

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

■

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

■

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

■

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

佣金费率合理；

本基金管理人要求的其他条件。

（2）选择证券经营机构交易单元的程序

本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期交易单元无变更。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

注：本基金在本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。

浦银安盛基金管理有限公司

2016年8月29日