鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)

2016年半年度报告摘要

2016年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2016年8月29日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准=中债综合指数收益率

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2012年11月5日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止2016年6月，公司管理资产总规模达到3609.67亿元，管理99只公募基金、10只全国社保投资组合。经过近18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年上半年债券市场总体上涨，中债总财富指数上涨了1.35%。债市一季度在配置需求的推动下，出现了明显的上涨。进入四月，之前的稳增长政策开始见效，经济开始出现企稳迹象。此外CPI连续超预期对债市形成了压力。此时又叠加了信用事件的集中爆发、监管层对债券杠杆的限制以及“营改增”影响的不确定性，债券市场出现幅度较大的调整。随着5月初权威人士的发言，稳增长政策开始让位于供给侧改革，社融增速下滑明显，经济下行压力开始显现，债券市场又出现了一波上涨行情。尤其是进入6月中旬，资金面并未能出现预期所担心的紧张局面，配置盘的入市推动了债市的上涨。加上英国脱欧这一黑天鹅事件，使得外围避险情绪上升明显，进一步加速了收益率的下行。

在组合的资产配置上，我们对债券资产维持了以中短期中高评债券品种为主的投资策略，以维持组合的持有期收益率水平。同时考虑到短期资金面将较为稳定，杠杆操作有利于增厚组合收益，因此组合维持了较高的杠杆水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2016年上半年丰和基金的净值增长率为3.38%，同期业绩基准增长率为1.56%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着外围整体风险程度的提高，全球的增长压力在增加。为此，美国加息的步伐将进一步延迟，而欧洲的货币政策宽松程度也将可能进一步加码，对应到国内经济的下行压力也将增强。短期来看，资金面仍将较为稳定，因此短端债券的风险可控，杠杆操作可行。我们仍然看好债券市场的投资机会，操作上将倾向于以中短期中高等级的信用债为主，并维持一定的杠杆水平。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

4.6.1.1 日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

4.6.1.2 特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，本基金可供分配利润为24,639,077.81元，期末基金份额净值1.058元。

2、本基金于2016年6月27日对2016年可供分配利润进行分配，向截至2016年6月27日止在本基金注册登记人登记在册的全体持有人，每10份鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)份额基金份额派发红利人民币1.17元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)

报告截止日： 2016年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.058元，基金份额总额613,925,349.46份。

6.2 利润表

会计主体：鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)

本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)

本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1219号《关于核准鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》公开募集。在基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，封闭期结束后，满足一定条件转为上市开放式基金LOF。本基金自2012年10月15日至2012年10月29日期间公开发售，首次设立募集不包括认购资金利息共募集986,412,589.52 元，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入420,109.59 元，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2012)第423号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》于2012年11月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为986,832,699.11份基金份额，其中认购资金利息折合420,109.59 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。另根据中国证监会基金部通知[2012]22号《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》，鹏华中小企业债券基金在募集时，使用发起资金认购的金额不少于人民币10,000,000.00元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。本基金为契约型证券投资基金，存续期限不定。

根据《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定及本基金的基金管理人发布的《关于鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金到期转型暨变更基金名称及修改基金合同的公告》，本基金的封闭期自2012年11月5日(基金合同生效日)起至2015年11月4日止。封闭期结束后，自2015年11月5日起，本基金的运作方式转为上市开放式基金(LOF)，基金名称变更为鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“鹏华丰和债券基金(LOF)”，不需要召开基金份额持有人大会。于2015年11月5日，本基金的基金管理人将本基金的场内份额转换为鹏华丰和债券基金(LOF)的场内份额，将本基金的场外份额转换为鹏华丰和债券基金(LOF)的场外份额。经履行相关程序，与基金托管人协商同意，并报中国证监会备案，本基金的基金管理人在《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的基础上拟定了《鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金合同》，删去不再适用于转型后基金运作的相关内容。本基金的投资目标、投资范围、投资策略等依据《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》中对转型后基金的相关约定执行。《鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金合同》自2015 年11 月5 日起生效，《鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》于同日起失效。

根据《证券投资基金法》及相关法律法规以及《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为固定收益类品种，包括企业债、中小企业私募债券、公司债、国债、金融债、央行票据、地方债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接买入股票、权证等权益类金融工具，因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过50个交易日的时间内卖出。因所持中小企业私募债券所含附认股权及可转股条款认股或转股形成的股票，在其流通受限解除后不超过180个交易日的时间内卖出。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80％；对中小企业债券、中小企业集合债券、中小企业集合票据的投资比例不低于固定收益品种资产的80％。

本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款利率（税后）。

经深圳证券交易所深证上【2012】461号文审核同意，本基金84,107,961.00份基金份额于2013年1月9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后进行上市交易。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于CEF]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于OEF]、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

■

注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.8%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.8%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费年费率为0.2%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

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注：（1）支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日计提，按月支付，日销售服务费=前一日基金资产净值×0.40%÷当年天数。

（2）本基金于2015年11月5日转型为上市开放式基金(LOF)基金后不再计提销售服务费。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比较期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

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注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期未参与关联方承销的证券。

6.4.9 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

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注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受限的权证。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额741,700,000.00元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算成标准券后，不低于债券回购交易的余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期内没有发生股票投资。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

注：本基金本报告期内没有发生股票投资。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金本报告期内没有发生股票投资。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

■

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.3 期末上市基金前十名持有人

■

注：持有人为场内持有人。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。

8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

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§10 重大事件揭示

10.2 基金份额持有人大会决议

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10.3 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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10.4 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10.5 基金投资策略的改变

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10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

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10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

1、 本基金本报告期内没有通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付。

2、 交易单元选择的标准和程序

（1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

（2）选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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鹏华基金管理有限公司

2016年8月29日