鹏华全球高收益债债券型证券投资基金

2016年半年度报告摘要

2016年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2016年8月29日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

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2.2 基金产品说明

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2.3 基金管理人和基金托管人

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2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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注：本基金无境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华全球高收益债(QDII)

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注：业绩比较基准=人民币计价的花旗国际高收益公司债指数（Citi USD International High Yield Corporate bond Indexin RMB）

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2013年10月22日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止2016年6月，公司管理资产总规模达到3609.67亿元，管理99只公募基金、10只全国社保投资组合。经过近18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注：本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2016年上半年，全球各主要高收益债市场整体呈现了震荡向上的走势。虽然美联储在2015年末时隔9年后终于开始加息，但2季度的英国退欧事件增加了全球经济的不确定性,预计美联储在2016年至多只有1次的加息动作。上半年石油能源板块的反弹使高收益债板块信用利差持续缩小。

在全球各大市场中，美元高收益债券市场本季度息差整体下调169个基点；欧元高收益债市场息差整体收窄88个基点；新兴市场高收益债息差收窄182个基点。由于加息预期减弱，美国十年期国债收益率缩窄80个基点，上半年度末报收1.47%；德国十年期国债收益率缩窄76个基点，上半年度末报收-0.13%。

在2016年上半年我们除了配置亚洲特别是香港高收益债市场，继续投资发达国家的高收益债券，分散基金的风险。

对于我们配置的亚洲高收益债核心仓位，1季度受益于政策面表现良好。人民银行宣布自2016年3月1日起，普遍下调金融机构人民币存款准备金率50个基点。此次下调后，大型和小型银行的存准率将分别降至17%和15%。人民银行在政策声明中表示，此次降准是为了给政府的供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。这是政府在去年12月份中央经济工作会议上所制定的目标之一。我们估算，此次降准50个基点将释放流动性约7000亿元。政策利好继续利好境外房地产债券市场。与此同时，房地产公司继续在国内公司债市场低成本融资，融资主要用途是偿还利息较高的旧债以及企业一般经营性用途，所以公司整体融资成本也有显著下降。中期海外房地产行业债券会在新的价格区间盘整，随着国内融资成本进一步下降，海外债券收益率特别是美元债券收益率有望进一步缩窄。随着各大开发商纷纷开始在中国国内债券市场发行公司债, 境外高收益债产品将逐渐成为稀缺投资品种。2季度表现继续良好。在房地产板块,4月份的政治局会议提“差别化调控”。十八大以来，政治局会议提到房地产的次数明显减少，而且逐步从强调“房地产调控”转向“平稳健康发展”。今年以来，房地产政策发生很大变化，明确把“化解库存”列为第一要务。于是我们看到了去年底以来地产政策的不断放松，但放松带来一个问题。本来没什么库存问题的一线城市房价暴涨，而库存高企的二三线城市库存并没有实质去化，甚至还在增加。这次明确提出“差别化调控”，有助于打消地方自主调控的顾虑，预计下一步一线城市会边际收紧，着力控风险，而大部分城市的政策环境依然会维持宽松。在消费板块,受网络电商的冲击以及消费者行为习惯的迭代变迁,墨守成规不思进取的企业会逐渐被市场淘汰,而贸然多元化激进举债的公司也不利于债券投资者长期持有,我们重点配置了市场上策略保守或者有实质性资产支持债券持有者信心的标的。在工业板块，中国经济长期处于转型的动态平衡中，我们避开产能过剩行业，对有实质性地方或者中央政府支持的公司区别对待，重点布局关系到国计民生的发债主体，避免或减少债券市场出现大幅波动时可能遭受的损失。

上半年我们看到美元兑人民币出现了较大的波动, 虽然中国经常项目仍然呈现顺差, 但资本外流出现了加速现象, 人民币承受了巨大的考验，美元兑人民币在季度末贬值达到了高峰。我们观察到境内对美元资产的需求与日俱增，但由于权益市场仍处于估值中等偏上的位置，而投资级美元资产如国债等收益率太低又满足不了国内资产需求，所以境外美元高收益债继续成为资金追逐的标的。

我们在上半年继续认真研究调研持仓品种，对信用风险相对较小的高收益债券不断买入，并扩大了投资券种的地域范围和行业范围，我们继续涉足发达国家的高收益债品种，稳定了基金的波动性。与此同时，基金申购踊跃，仓位一直被摊薄，对基金业绩表现造成了不小的冲击。但经过我们的努力，现在仓位回升到80%以上，交易成本的冲击开始减弱。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至2016年6月30日，本基金净值1.183,累计净值1.298，上半年净值增长6.12%，同期人民币计价花旗国际高收益债券指数上涨12.19%，基金表现落后基准6.07%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016年对世界经济是挑战非常大的一年。中国经济继续转型，在3-5年内经济会继续呈L型走势，由此带来全球发展中国家特别是资源依赖型国家的经济衰退；欧洲量化宽松仍然需要加码，但问题是欧洲央行可用的货币型工具已经不多，而欧盟区的财政制度问题、社会福利包袱、劳动力制度缺陷在中期没有办法解决，所以增长迟迟难以出现；日本的安倍经济学已经从实践上破产；印度、非洲大陆虽然人口众多、幅员辽阔，但短期很难取代中国成为新的世界增长极；全球经济只有美国的宏观数据较好，美联储也开始了升息的进程，这进一步制约了其它国家和地区的经济恢复。

在全球经济衰退、市场波动性加大的2016年，我们会选择基本面没有发生实质性变化的公司债券进行配置，特别会选择在市场被整体错杀时主动配置。我们继续看好香港高收益债市场，特别看好中国房地产企业以及互联网企业发行的高收益债券。

中国在港发行债券的房地产公司大都是国内房地产行业的标杆大型企业。从需求端看，虽然整个房地产行业增速下滑，但一线和核心二线城市的需求量依然巨大，城镇化趋势远未结束，再加上中国政府宏观宽松的货币政策还在继续加码，首付降低、利率降低等实质性利好措施都会使房地产产品在一二线城市的需求继续稳定。从供给端看，房产投资增速下降，行业去库存明显，有利于行业稳定发展。在港发债的大型企业市场占有率将不断提高，融资利率稳步下降，未来信用风险会下降。

互联网行业收益于国家战略和行业政策，近年来发展迅速。随着O2O的业态深化，互联网企业找到了迅速增加现金流的生意模式。在这波浪潮的过程中，占据行业入口、流量、基础设施的互联网企业将极大地改善现金流。

从香港债券市场的需求端来看，以前主要是国外投资机构(包括共同基金、金融机构以及对冲基金)和私人银行客户。由于对中资企业了解不深，存在种种偏见，持有的稳定性和持续性都不够好。随着国内出现了资产荒，以及人民币贬值预期的逐渐形成，香港高收益债特别是美元债券成了境内投资机构和个人的香饽饽，通过机构和个人出境的资金越来越多。

从香港债券市场的供给端来看，2013-2014年国内融资不顺畅,是中国相关企业在港发行美元债高峰。2015年国内公司债开放加上汇改导致香港美元债发行急剧减少, 2015第四季度发行8.5亿美元有评级的高收益债, 环比减少45%,同比减少82%。

总之，未来随着国内利率下行、人民币贬值因素对香港高收益债需求会增大，而供给量由于发行萎缩、存量被纷纷提前赎回，供需不平衡会持续，直到境内外利差不明显。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本公司成立投资品种估值小组，组成人员包括基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，基金经理不参与或决定基金日常估值。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为147,971,915.45元，期末基金份额净值1.183元。

2、本基金于2016年2月2日对2016年可分配利润进行第一次分配，分配金额为人民币22,305,082.17元，美元832,852.86元。

本基金于2016年5月26日对2016年可分配利润进行第二次分配，分配金额为人民币43,385,749.24元,美元1,792,855.16元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对鹏华全球高收益债QDII证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，鹏华全球高收益债QDII证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华全球高收益债QDII证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华全球高收益债QDII证券投资基金利润分配总额为人民币65,690,831.41元，美元2,625,708.02元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华全球高收益债QDII证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体： 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金

报告截止日：2016年6月30日

单位：人民币元

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注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.183元，基金份额总额1,623,431,426.84份。

6.2 利润表

会计主体：鹏华全球高收益债债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日

单位：人民币元

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华全球高收益债债券型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日

单位：人民币元

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报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

鹏华全球高收益债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第933号《关于核准鹏华全球高收益债债券型证券投资基金募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币310,797,728.53元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第592号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》于2013年10月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为310,994,086.08份基金份额，其中认购资金利息折合136,357.55份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。

根据鹏华基金管理有限公司《关于鹏华全球高收益债债券型证券投资基金增加美元现汇基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》，本基金自2015年9月18日起增设美元现汇基金份额。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付对应币种的款项，赎回基金份额时收到对应币种的款项。本基金不同基金份额类别之间暂不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括债券、债券类基金(包括ETF)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换(CDS)等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。基金的投资组合比例为：对债券的投资比例不低于基金资产的80%。其中，投资于高收益债券的比例不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：人民币计价的花旗国际高收益公司债指数(Citi USD International High Yield Corporate bond Indexin RMB)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于CEF]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于OEF]、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生股票交易。

6.4.8.1.2 债券交易

注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

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6.4.8.1.4 基金交易

注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生基金交易。

6.4.8.1.5 权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生权证交易。

6.4.8.1.6 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期内及上年度可比较期间没有发生应支付关联方的佣金业务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

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注：1，支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.00%，逐日计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。

2，根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.30%，逐日计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款主要由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人汇丰银行保管，按适用利率或约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间没有参与关联方承销的证券。

6.4.9 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

■1.1 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

1.2 期末按行业分类的权益投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

1.4 报告期内权益投资组合的重大变动

1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

注：本基金本报告期内未发生任何权益投资买卖。

1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

注：本基金本报告期内未发生任何权益投资买卖。

1.4.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

注：本基金本报告期内未发生任何权益投资买卖。

1.5 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

■

注：上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

1.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

■

注：上述金融衍生品投资明细为本基金本报告期末持有的全部金融衍生品投资。

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

■

注：以上为本基金本报告期末持有的全部基金。

1.10 投资组合报告附注

1.10.1

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

1.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

1.10.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

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1.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

1.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

■

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

注：本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额含红利再投份额，本基金份额变动含鹏华全球高收益债（QDII）人民币、美元现汇份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

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10.4 基金投资策略的改变

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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

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注：交易单元选择的标准和程序

1）基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2）选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本报告期内交易单元未发生变化。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

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鹏华基金管理有限公司

2016年8月29日