国投瑞银瑞福深证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书摘要
【重要提示】
国投瑞银瑞福深证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）由国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金分级运作期届满转型而成。
《国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金基金合同》于２０１２年７月１７日生效，并于２０１２年８月１４日进入为期三年的分级运作期。在分级运作期内，瑞福优先份额自分级运作期开始后每满６个月开放一次，接受投资者的申购与赎回；瑞福进取份额在深圳证券交易所上市交易。国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金的三年分级运作期于２０１５年８月１３日届满。
根据《国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，在分级运作三年期届满，无需召开基金份额持有人大会，基金自动转换为上市开放式基金（ＬＯＦ），基金名称变更为“国投瑞银瑞福深证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）”。转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）时，瑞福优先份额资产将以现金形式给付，瑞福进取份额资产则转入国投瑞银瑞福深证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）。转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序不变。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪基准指数。本基金投资于深证１００指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的８０％；投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的９０％；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化、基金份额上市交易价格波动引致的投资风险，由投资者自行负担。
本招募说明书摘要所载内容截止日期为２０１６年７月１７日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为２０１６年６月３０日。有关财务数据未经审计。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司于２０１６年８月１０日对本招募说明书摘要（２０１６年８月更新）进行了复核。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：国投瑞银基金管理有限公司
英文名称：ＵＢＳ ＳＤＩＣ ＦＵＮＤ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＣＯ．， ＬＴＤ
住所：上海市虹口区东大名路６３８号７层
办公地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４６层
法定代表人：叶柏寿
设立日期：２００２年６月１３日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【２００２】２５号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
存续期限：持续经营
联系人：杨蔓
客服电话：４００－８８０－６８６８
传 真：（０７５５）８２９０４０４８
股权结构：
■
二、主要人员情况
１、董事会成员
叶柏寿先生，董事长，中国籍，经济学学士，现任国家开发投资公司副总经济师、国投资本控股有限公司董事长（法定代表人）、国投泰康信托有限公司董事长（法定代表人）、国投财务有限公司董事、国投电力控股股份有限公司监事会主席、国投融资租赁有限公司董事长。曾任国家计委经济研究所干部、研究室副主任，国家开发投资公司财务会计部干部、处长、副主任、主任，国投资本控股有限公司副董事长。
王彬女士，总经理，董事，中国籍，香港中文大学工商管理硕士，高级经济师，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书，北京京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。
董日成先生，董事，中国香港籍，英国Ｓｈｅｆｆｉｅｌｄ大学学士，现任瑞银环球资产管理公司中国区董事总经理，兼任国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。曾任瑞银环球资产管理公司中国区业务经理、执行董事，瑞银环球资产管理对冲基金亚太区首席营运官，瑞银环球资产管理台湾总经理，香港瑞银财富管理部门主管，国投瑞银基金管理有限公司代总经理和首席营运官，美林投资经理人公司亚太地区首席营运官，美国国际集团亚太地区的金融及营运领域担任多个重要职务等。
李涛先生，董事，中国籍，管理学硕士，现任国投泰康信托有限公司财务总监，曾任国投泰康信托有限公司信托财务部副经理、信托财务部经理、计划财务部总经理，国家开发投资公司金融投资部项目经理，国融资产管理有限公司证券投资部业务主管、国投煤炭公司计划财务部业务主管，山东省茌平造纸厂设计部职员。
黄雪婷女士，董事，中国香港籍，西澳大学工商学学士。现任瑞银资产管理（新加坡）有限公司亚太区产品开发及管理主管，曾任美盛集团（Ｌｅｇｇ Ｍａｓｏｎ， Ｉｎｃ．） 亚洲及澳大利亚产品开发部主管，瀚亚投资（Ｅａｓｔｓｐｒｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ）区域投资解决方案及基金平台主管，富达基金（Ｆｉｄｅｌｉｔｙ） 亚洲产品部董事，苏黎世保险（Ｚｕｒｉｃｈ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏｍｐａｎｙ）业务规划及项目高级经理，怡富基金Ｊａｒｄｉｎｅ Ｆｌｅｍｉｎｇ （ＪＰＭｏｒｇａｎ） 产品开发部业务分析师。
李哲平先生，独立董事，中国籍，金融学硕士，现任当代金融家杂志社主编、中信银行独立董事、中航证券有限公司独立董事。曾任统信资产评估公司董事长、中国证券报理论版主编、中国金融培训中心助教。
史克通先生，独立董事，中国籍，法学学士，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、律师，主要从事公司经常性业务及ＩＰＯ、上市公司再融资及重大重组、证券投资基金及私募基金的设立、投资等业务；兼任中国忠旺控股有限公司（香港主板上市）独立董事，昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（中小板上市）独立董事，北京公共交通控股（集团）有限公司外部董事（北京市国资委任命）。曾任职于山东鲁中律师事务所、北京市京都律师事务所。
龙涛先生，独立董事，中国籍，硕士。现任北京海问投资咨询有限公司董事长，中央财经大学会计系副教授，兼任庆铃汽车股份有限公司和北辰实业股份有限公司独立董事。曾任华夏基金管理有限公司独立董事，曾在毕马威国际会计纽约分部担任审计和财务分析工作。
２、监事会成员
卢永燊先生，监事会主席，中国香港籍，工商管理硕士，现任瑞银环球资产管理公司中国区财务部主管和瑞银环球资产管理（中国）有限公司监事。曾任瑞银环球资产管理公司泛亚地区财务部主管。以往在金融服务及电信行业担任多个财务部管理职位。
张宝成先生，监事，中国籍，资源产业经济学博士，经济师。现任国投泰康信托有限公司股权管理部总经理。曾任国投创新投资管理有限公司投资经理，国家开发投资公司办公厅公司领导秘书，国投信托有限公司行政助理，中国石油管道分公司内部控制处科员，中国石油管道秦京输油气分公司计划科科员。
王明辉先生，监事，中国籍，经济学硕士，特许金融分析师协会会员、全球风险协会会员，拥有特许金融分析师（ＣＦＡ）、金融风险管理师（ＦＲＭ）、国际注册内部审计师（ＣＩＡ）资格。现任国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部总监。曾任职国投瑞银基金管理有限公司监察稽核部副总监、国泰君安证券股份有限公司稽核审计总部审计总监。
冯伟女士，监事，中国籍，经济学硕士，高级会计师。现任国投瑞银基金管理有限公司总经理助理。曾任职中融基金管理有限公司清算主管，深圳投资基金管理有限公司投研人员。
３、公司高级管理人员及督察长
王彬女士，总经理，董事，中国籍，香港中文大学工商管理硕士，高级经济师，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事长及国投瑞银资产管理（香港）有限公司董事。曾任国投泰康信托有限公司副总经理兼董事会秘书、国投瑞银基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书、国投泰康信托有限公司资产管理部经理兼董事会秘书，北京京能热电股份有限公司董事会秘书、北京国际电力开发投资公司董事会秘书、北京市人民政府新闻处主任科员、北京天然气联合公司职员。
王书鹏先生，副总经理，中国籍，北京航空航天大学工程硕士，兼任国投瑞银资本管理有限公司总经理及董事。曾任职内蒙古哲盟交通规划设计院，内蒙古自治区交通征费稽查局哲盟分局，北京拓宇交通通用设施有限公司财务经理，利安达信隆会计师事务所项目经理，国投信托有限公司财务、信托资产运营管理部门经理。
张南森先生，副总经理，中国籍，北京大学高级管理人员工商管理硕士。曾任湘财证券有限公司营业部总经理助理，银华基金管理有限公司市场营销部执行主管，中邮创业基金管理有限公司机构理财部副总经理，国投瑞银基金管理有限公司机构服务部总监、总经理助理。
袁野先生，副总经理，中国籍，复旦大学工商管理硕士，兼任国投瑞银资本管理有限公司副总经理。曾任深圳投资基金管理公司基金经理，国信证券基金债券部投资经理，国投瑞银基金管理有限公司基金经理、基金投资部总监，招商基金管理有限公司总经理助理。
刘凯先生，督察长，中国籍，复旦大学工商管理学硕士，兼任国投瑞银资本管理有限公司董事。曾任尊荣集团证券投资项目经理，君安证券东门南营业部研究员，平安证券蛇口营业部投资顾问，招商基金管理有限公司客户服务部总监，国投瑞银基金管理有限公司市场服务部总监、总经理助理。
４、本基金基金经理
赵建先生，中国籍，同济大学管理学博士。１３年证券从业经历，曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理，上海一维科技有限公司研发工程师。２０１０年６月加入国投瑞银基金管理有限公司。２０１３年４月２日起任国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金的基金经理助理，２０１３年５月１７日起任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（ＬＯＦ）的基金经理助理，２０１３年９月２６日起任国投瑞银瑞福深证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）（原国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金）基金经理，２０１４年４月２５日起兼任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理，２０１５年２月１０日起兼任国投瑞银沪深３００金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金（原国投瑞银沪深３００金融地产指数基金）基金经理，２０１５年３月１７日起兼任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理，２０１５年８月６日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。
本基金历任基金经理：
黄顺祥先生，２０１２年７月１７日（本基金基金合同生效日）至２０１２年１０月２９日；
朱红裕先生，２０１２年７月１７日（本基金基金合同生效日）至２０１２年１０月２９日；
ＬＵ ＲＯＮＧ ＱＩＡＮＧ先生，２０１２年１０月３０日至２０１５年２月９日。
５、投资决策委员会成员的姓名、职务
（１）投资决策委员会召集人：袁野先生，副总经理
（２）投资决策委员会成员：
韩海平先生：总经理助理兼固定收益部总监
李怡文女士：固定收益部副总监，基金经理
何明女士：研究部总监
蒋旭东先生：总经理助理，量化投资部负责人
杨俊先生：交易部总监
马少章先生：专户投资部副总监，投资经理
汤海波先生：国际业务部副总监，基金经理
陈小玲女士：基金投资部副总监，基金经理
杨冬冬先生，基金投资部副总监，基金经理
（３）总经理和督察长列席投资决策委员会会议。
６、上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
成立时间：１９８４年１月１日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币３５，６４０，６２５．７１万元
联系电话：０１０－６６１０５７９９
联系人：洪渊
二、主要人员情况
截至２０１６年３月末，中国工商银行资产托管部共有员工１９８人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
三、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自１９９８年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、ＱＤＩＩ专户资产、ＥＳＣＲＯＷ等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至２０１６年３月，中国工商银行共托管证券投资基金５５５只。自２００３年以来，本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的４９项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
１、场外直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区金田路４０２８号荣超经贸中心４６层
法定代表人：叶柏寿
电话：（０７５５）８３５７５９９２ ８３５７５９９３
传真：（０７５５）８２９０４０４８ ８２９０４００７
联系人：杨蔓、贾亚莉
客服电话：４００－８８０－６８６８
网站：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ
２、场外代销机构
（１）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街５５号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
传真：０１０－６６１０７９１４
联系人：杨菲
客服电话：９５５８８
公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼（长安兴融中心）
法定代表人：王洪章
电话：０１０－６６２７５６５４
传真：０１０－６６２７５６５４
联系人：王琳
客服电话：９５５３３
网站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
（３）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路１８８号
办公地址：上海市银城中路１８８号
法定代表人：牛锡明
电话：０２１－５８７８１２３４
传真：０２１－５８４０８４８３
联系人：曹榕
客服电话：９５５５９
公司网站：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（４）招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
法定代表人：李建红
电话：０７５５－８３１９８８８８
传真：０７５５－８３１９５０４９
联系人：邓炯鹏
客服电话：９５５５５
公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（５）平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路５０４７号
办公地址：广东省深圳市深南东路５０４７号
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话：０２１－３８６３７６７３
传真：０２１－５０９７９５０７
客服电话：９５５１１－３
公司网站： ｂａｎｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
（６）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：中山东一路１２号
法定代表人：吉晓辉
电话：０２１－６１６１８８８８
传真：０２１－６３６０４１９９
联系人：高天 虞谷云
客服电话：９５５２８
公司网站： ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（７）国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路６１８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９层
法定代表人：杨德红
电话：０２１－３８６７６６６６
传真：０２１－３８６７０６６６
联系人：芮敏祺
客服电话：９５５２１
公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
（８）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街１８８号
法定代表人：王常青
传真：０１０－６５１８２２６１
联系人：权唐
客服电话：４００８８８８１０８
公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
（９）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６楼
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６楼
法定代表人：何如
电话：０７５５－８２１３０８３３
传真：０７５５－８２１３３９５２
联系人：周杨
客服电话：９５５３６
公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１０）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层
法定代表人：宫少林
电话：０７５５－８２９４３６６６
传真：０７５５－８３７３４３４３
联系人：黄婵君
客服电话：９５５６５、４００８８８８１１１
公司网站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１１）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：陈有安
电话：０１０－６６５６８２９２
传真：０１０－６６５６８９９０
联系人：邓颜
客服电话：４００－８８８－８８８８
公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１２）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路６８９号
办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：０２１－２３２１９０００
传真：０２１－２３２１９１００
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：９５５５３
公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（１３）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路９８９号４５层
办公地址：上海市徐汇区长乐路９８９号４５层（邮编：２０００３１）
法定代表人：李梅
电话：０２１－３３３８９８８８
传真：０２１－３３３８８２２４
联系人：李玉婷
客服电话：９５５２３或４００８８９５５２３
公司网站： ｗｗｗ．ｓｗｈｙｓｃ．ｃｏｍ
（１４）申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路３５８号大成国际大厦２０楼２００５室
办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号
法定代表人：李季
电话：０１０－８８０８５２０１
传真：０１０－８８０８５１９５
联系人：唐岚
客服电话：４００８－０００－５６２
网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
（１５）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路２６８号
办公地址：浦东新区民生路１１９９弄证大？五道口广场１号楼２０－２２层
法定代表人：兰荣
电话：０５９１－３８２８１９６３
传真：０５９１－３８５０７５３８
联系人：夏中苏
客服电话：９５５６２
公司网站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１６）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１号楼９层
法定代表人：王连志
电话：０７５５－８２５５８３０５
传真：０７５５－８２５５８３５５
联系人：陈剑虹
客服电话：４００８－００１－００１
公司网站：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１７）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：薛峰
电话：０２１－２２１６９９９９
传真：０２１－２２１６９１３４
联系人：李芳芳
客服电话：９５５２５、４００８８８８７８８
公司网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
（１８）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田中心区金田路４０３６号荣超大厦１６－２０层
办公地址：深圳市福田中心区金田路４０３６号荣超大厦１６－２０层
法定代表人：谢永林
电话：０２１－３８６３７４３６
传真：０７５５－８２４００８６２
联系人：周一涵
客服电话：９５５１１－８
公司网站：ｓｔｏｃｋ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
（１９）国盛证券有限责任公司
住所：南昌市北京西路８８ 号江信国际金融大厦
办公地址：南昌市北京西路８８ 号江信国际金融大厦
法定代表人：马跃进
电话：０７９１－８６２８３１５５
传真：０７９１－８６２８８６９０
联系人：俞驰
客服电话：４００８２２２１１１
公司网站：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（２０）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路１９８号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路１９８号
法定代表人：李工
电话：０５５１－６５１６１８２１
传真：０５５１－６５１６１６７２
联系人：汪燕、范超
客服电话：９５３１８，４００８０９６５１８
公司网站：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
（２１）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：０１０－６０８３８８８８
传真：０１０－６０８３３７３９
联系人：顾凌
客服电话：９５５４８
公司网站：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（２２）中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼２０层
办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场１号楼２０层
法定代表人：杨宝林
电话：０５３２－８５０２２３２６
传真：０５３２－８５０２２６０５
联系人：吴忠超
客服电话：９５５４８
公司网站：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓｓｄ．ｃｏｍ
（２３）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市经七路８６号
办公地址：济南市经七路８６号
法定代表人：李玮
电话：０２１－２０３１５２９０
传真：０２１－２０３１５１３７
联系人：许曼华
客服电话：９５５３８
公司网站：ｗｗｗ．ｚｔｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２４）第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路１１５号投行大厦１８楼
办公地址：深圳市福田区福华一路１１５号投行大厦１８楼
法定代表人：刘学民
电话：０７５５－２３８３８７５１
传真：０７５５－２５８３８７０１
联系人：吴军
客服电话：９５３５８
公司网站：ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２５）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
办公地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人：黄耀华
电话：０７５５－８３５１６２８９
传真：０７５５－８３５１５５６７
联系人：刘阳
客服电话：０７５５－３３６８００００、４００－６６６６－８８８
公司网站：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ
（２６）渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
办公地址：天津市南开区宾水西道８号
法定代表人：王春峰
电话：０２２－２８４５１９９１
传真：０２２－２８４５１８９２
联系人：蔡霆
客服电话：４００－６５１－５９８８
公司网站：ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２７）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：０３５１－８６８６６５９
传真：０３５１－８６８６６１９
联系人：郭熠
客服电话：９５５７３、４００－６６６－１６１８
公司网站：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ
（２８）广州证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９层、２０层
办公地址：广州市天河区珠江西路５号广州国际金融中心主塔１９层、２０层
法定代表人：邱三发
电话：０２０－８８８３６９９９
传真：０２０－８８８３６９２０
联系人：梁薇
客服电话：９５３９６
公司网站：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２９）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８－２１层及第０４层０１、０２、０３、０５、１１、１２、１３、１５、１６、１８、１９、２０、２１、２２、２３单元
办公地址：深圳福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第０４、１８层至２１层
法定代表人：高涛
电话：０７５５－８２０２３６９０７
传真：０７５５－８２０２６５３９
联系人：万玉琳
客服电话：４００－６００－８００８、９５５３２
公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ
（３０）东莞证券股份有限公司
住所：东莞市莞城区可园南路１号金源中心
办公地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心
法定代表人：张运勇
电话：０７６９－２２１１５７１２
传真：０７６９－２２１１５７１２
联系人：李荣
客服电话：９５３２８
公司网站：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３１）东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路２３号投资广场１８层
办公地址：上海市浦东新区东方路１９２８号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：０２１－２０３３３３３３
传真：０２１－５０４９８８２５
联系人：王一彦
客服电话：９５５３１；４００－８８８－８５８８
公司网站：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３２）上海证券有限责任公司
住所：上海市四川中路２１３号久事商务大厦７楼
办公地址：上海市四川中路２１３号久事商务大厦７楼
法定代表人：李俊杰
电话：０２１－５３６８６８８８
传真：０２１－５３６８６１００－７００８，０２１－５３６８６２００－７００８
联系人：王芬
客服电话：０２１－９６２５１８
公司网站：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ
（３３）国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层
法定代表人：常喆
电话：０１０－８４１８３３３３
传真：０１０－８４１８３３１１
联系人：黄静
客服电话：４００－８１８－８１１８
公司网站：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
（３４）国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街９５号
办公地址：成都市东城根上街９５号
法定代表人：冉云
电话：０２８－８６６９００５７、０２８－８６６９００５８
传真：０２８－８６６９０１２６
联系人：刘婧漪、贾鹏
客服电话：９５３１０
公司网站：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３５）万联证券有限责任公司
住所：广州市天河区珠江东路１１号高德置地广场Ｆ栋１８、１９层
办公地址：广州市天河区珠江东路１１号高德置地广场Ｆ栋１８、１９层
法定代表人：张建军
联系电话：０２０－３８２８６５８８
传真：０２０－２２３７３７１８－１０１３
联系人：王鑫
客服电话：４００－８８８８－１３３
网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３６）江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
法定代表人：孙名扬
电话：０４５１－８５８６３７２６
传真：０４５１－８２３３７２７９
联系人：周俊
客服电话：４００－６６６－２２８８
公司网站：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３７）华宝证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道１００号环球金融中心５７层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道１００号环球金融中心５７层
法定代表人：陈林
电话：０２１－６８７７８７９０
传真：０２１－６８７７７９９２
联系人：刘闻川
客服电话：４００－８２０－９８９８
公司网站：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（３８）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼
法定代表人：张志刚
电话：０１０－６３０８１０００
传真：０１０－６３０８０９７８
联系人：唐静
客服电话：９５３２１
公司网站：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
（３９）国联证券股份有限公司
住所：江苏省无锡市太湖新城金融一街８号国联金融大厦７－９层
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街８号国联金融大厦７０２
法定代表人：姚志勇
电话：０５１０－８２８３１６６２
传真：０５１０－８２８３０１６２
联系人：沈刚
客服电话：９５５７０
公司网站：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４０）中国国际金融股份有限公司
住所：北京建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
办公地址：北京建国门外大街１号国贸大厦２座２８层
法定代表人：丁学东
电话：０１０－６５０５１１６６
传真：０１０－６５０５８０６５
联系人：陈曦、杨涵宇、任敏
客服电话：４００９１０１１６６
公司网站：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４１）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１０８８号招商银行大厦１８楼
法定代表人：黄金琳
电话： ０２１－２０６５５１７５
传真：０２１－２０６５５１９６
联系人：郭相兴
客服电话：９６３２６（福建省外加拨０５９１）
公司网站：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４２）华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路６３８号
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路６３８号
法定代表人：李晓安
电话：０９３１－４８９０２０８
传真：０９３１－４８９０６２８
联系人：邓鹏怡
客服电话：９５３６８
公司网站：ｗｗｗ．ｈｌｚｑ．ｃｏｍ
（４３）世纪证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦４０／４２层
办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦４０／４２层
法定代表人：姜昧军
电话：０７５５－８３１９９５１１
传真：０７５５－８３１９９５４５
联系人：袁媛
客服电话：４００８３２３０００
公司网站：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４４）爱建证券有限责任公司
住所：上海市浦东世纪大道１６００ 号陆家嘴商务广场３２楼
办公地址：上海市浦东世纪大道１６００ 号陆家嘴商务广场３２楼
法定代表人：钱华
电话：０２１－３２２２９８８８
传真：０２１－６８７２８７０７
联系人：王薇
客服电话：４００１－９６２５０２
公司网站：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ
（４５）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路１１３８号
办公地址：长春市自由大路１１３８号
法定代表人：李福春
电话：０４３１－８５０９６５１７
传真：０４３１－８５０９６７９５
联系人：安岩岩
客服电话：４００－６００－０６８６
公司网站：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
（４６）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区星阳街５号
办公地址：苏州工业园区星阳街５号东吴证券大厦
法定代表人：范力
电话：０５１２－６５５８１１３６
传真：０５１２－６５５８８０２１
联系人：方晓丹
客户服务电话：４００８－６０１－５５５
网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４７）国海证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路１３ 号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦１１ 楼
法定代表人：何春梅
电话：０７５５－８２０４７８５７
传真：０７５５－８２８３５７８５
联系人：陈炽华
客户服务电话：９５５６３
网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４８）联讯证券股份有限公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：徐刚
电话：０７５２－２１１９７００
传真：０７５２－２１１９６６０
联系人：彭莲
客户服务电话：９５５６４
公司网址：ｗｗｗ．ｌｘｓｅｃ．ｃｏｍ
（４９）华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路８号
法定代表人：俞洋
电话：０２１－６４３３９０００
传真：０２１－５４９６７２９３
联系人：杨莉娟
客服电话：０２１－３２１０９９９９；０２９－６８９１８８８８；４００１０９９９１８
公司网址：ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５０）华泰证券股份有限公司
住所：南京市江东中路２２８号
办公地址：南京市建邺区江东中路２２８号华泰证券广场
法定代表人：周易
电话：０７５５－８２４９２１９３
传真：０７５５－８２４９２９６２（深圳）
联系人：庞晓芸
客服电话：９５５９７
公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５１）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１
办公地址：北京市西城区新街口外大街２８号Ｃ座５０５
法定代表人：林义相
联系电话：０１０－６６０４５５１５
传真：０１０－６６０４５５１８
联系人：李景平
客服电话：０１０－６６０４５６７８
天相投顾网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
天相基金网网址：ｗｗｗ．ｊｊｍ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５２）深圳众禄金融控股股份有限公司
住所：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦８楼
办公地址：深圳罗湖区梨园路物资控股置地大厦８楼
法定代表人：薛峰
电话：０７５５－３３２２７９５０
传真：０７５５－３３２２７９５１
联系人：童彩平
客户服务电话：４００６－７８８－８８７
网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ及ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ
（５３）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路５２６号２幢２２０室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道５５５号裕景国际Ｂ座１６层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
电话：０２１－２０６９１８３２
传真：０２１－２０６９１８６１
客服电话：４００－８２０－２８９９
公司网站：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（５４）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路１９６号２６号楼２楼４１号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路１１１８号鄂尔多斯国际大厦９０３～９０６室
上海市虹口区欧阳路１９６号（法兰桥创意园）２６号楼２楼
法定代表人：杨文斌
电话：０２１－２０６１３９９９
传真：０２１－６８５９６９１６
联系人：张茹
客户服务电话：４００－７００－９６６５
网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ
（５５）杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路１２１８号１栋２０２室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路１８号黄龙时代广场Ｂ座６Ｆ
法定代表人：陈柏青
电话：０２１－６０８９７８４０
传真：０５７１－２６６９７０１３
联系人：韩爱彬
客服电话：４０００－７６６－１２３
网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ
（５６）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路１９０号２号楼二层
办公地址：上海市龙田路１９５号３Ｃ座７楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：０２１－５４５０９９９８
传真：０２１－６４３８５３０８
客服电话：４００－１８１８－１８８
公司网站：ｗｗｗ．１２３４５６７．ｃｏｍ．ｃｎ
（５７）北京展恒基金销售股份有限公司
住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街６号
办公地址：北京市朝阳区安苑路１５－１号邮电新闻大厦二层
法定代表人：闫振杰
电话：０１０－５９６０１３６６
传真：０１０－６２０２０３５５
联系人：王琳
客服电话：４００－８１８－８０００
公司网站：ｗｗｗ．ｍｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（５８）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦９０３室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常大道同顺路１８号同花顺大楼４层
法定代表人：凌顺平
电话：０５７１－８８９１１８１８－８６５３
传真：０５７１－８６８００４２３
联系人：刘晓倩
客服电话：４００８－７７３－７７２
公司网站：ｗｗｗ．５ｉｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（５９）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街２２号１００２室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街２２号泛利大厦１０层
法定代表人：王莉
电话： ０１０－８５６５０６２８
传真：０１０－６５８８４７８８
联系人： 刘洋
客服电话：４００－９２０－００２２
公司网站：ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ
（６０）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路３６０弄９号３７２４室
办公地址： 上海市杨浦区秦皇岛路３２号Ｃ栋
法定代表人：汪静波
电话：０２１－３８６０２３７７
传真：０２１－３８５０９７７７
联系人：张裕
客户服务电话：４００－８２１－５３９９
网址：ｗｗｗ．ｎｏａｈ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（６１）中信建投期货有限公司
住所：重庆渝中区中山三路１０７号上站大楼平街１１－Ｂ，名义层１１－Ａ，８－Ｂ４，９－Ｂ、Ｃ
办公地址：重庆渝中区中山三路１０７号皇冠大厦１１楼
法定代表人：彭文德
电话：０２３－８６７６９６３７
传真：０２３－８６７６９６２９
联系人：刘芸
客服电话：４００－８８７７－７８０
公司网站：ｗｗｗ．ｃｆｃ１０８．ｃｏｍ
（６２）中信期货有限公司
住所：深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座１３层１３０１－１３０５室、１４层
办公地址：深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座１３层１３０１－１３０５室、１４层
法定代表人：张皓
电话：０７５５－２３９５３９１３
传真：０７５５－８３２１７４２１
联系人：洪诚
客户服务电话：４００－９９０－８８２６
网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｓｆ．ｃｏｍ
（６３）上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区１００号１９层
办公地址：上海市中山南路１００号金外滩国际广场１９楼
法定代表人：冯修敏
电话：０２１－３３３２３９９９
传真：０２１－３３３２３８３０
联系人：周丹
客服电话：４００－８２０－２８１９
网站：ｆｕｎｄ．ｂｕｎｄｔｒａｄｅ．ｃｏｍ
（６４）上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路２７７号３层３１０室
办公地址：上海市福泉北路５１８号８座３层
法定代表人：燕斌
电话：０２１－５２８２２０６３
传真：０２１－５２９７５２７０
联系人：兰敏
客服电话：４００－０４６－６７８８
网站：ｗｗｗ．６６ｚｉｃｈａｎ．ｃｏｍ
（６５）珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路６号１０５室－３４９１
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔１２楼
法定代表人：肖雯
联系人：吴煜浩
电话：０２０－８９６２９０２１
传真：０２０－８９６２９０１１
客服电话：０２０－８９６２９０６６
网站：ｗｗｗ．ｙｉｎｇｍｉ．ｃｎ
（６６）上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３３３号１４楼０９单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１３３３号１４楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：０２１－２０６６５９５２
传真：０２１－２２０６６６５３
客户服务电话： ４００８２１９０３１
网址：ｗｗｗ．ｌｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ
３、场内销售机构
本基金的场内销售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位：包括：国泰君安、广发证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、申银万国、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、长江证券、中信万通证券、广州证券、兴业证券、华泰证券、渤海证券、中信证券（浙江）、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、上海证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、东北证券、南京证券、长城证券、国海证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、恒泰证券、中银国际证券、齐鲁证券、华西证券、国盛证券、新时代证券、华林证券、中金公司、宏源证券、华福证券、世纪证券、德邦证券、金元证券、西部证券、东海证券、信泰证券、中航证券、第一创业证券、中信建投证券、财通证券、安信证券、银河证券、华鑫证券、瑞银证券、国金证券、中投证券、中山证券、红塔证券、日信证券、西藏证券、方正证券、联讯证券、江海证券、银泰证券、民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、英大证券等。
二、注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区太平桥大街１７号
办公地址：北京西城区太平桥大街１７号
法定代表人：周明
电话：（０１０）５９３７８８５６
传真：（０１０）５９３７８９０７
联系人：崔巍
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路３９号建外ＳＯＨＯ Ａ 座３１层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路３９号建外ＳＯＨＯ Ａ 座３１层
负责人：王玲
经办律师：靳庆军、宋萍萍
联系人：宋萍萍
电话：（０１０）５８７８５５８８
传真：（０１０）５８７８５５９９
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路２０２号企业天地２号楼普华永道中心１１楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（０２１） ２３２３８８８８
传真：（０２１） ２３２３８８００
联系人：曹阳
经办注册会计师：陈玲、曹阳
第四部分 基金的名称
国投瑞银瑞福深证１００指数证券投资基金（ＬＯＦ）
第五部分 基金的类型
本基金类型：股票型。基金运作方式：上市契约型开放型（ＬＯＦ）。
第六部分 基金的投资目标
本基金的投资目标：本基金通过被动的指数化投资管理，实现对深证１００价格指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在０．３５％以内，年跟踪误差控制在４％以内。
第七部分 基金的投资方向
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于深证１００指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的８０％；投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的９０％；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％；权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
第八部分 基金的投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应调整，以复制和跟踪基准指数。
当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。
（１）类别资产配置
本基金采用自上而下的两层次资产配置策略，首先确定基金资产在股票和其他资产之间的配置比例，然后通过指数复制的方法，确定各成份股的配置比例。
（２）股票组合构建与调整
１）股票组合构建
本基金采用指数复制构建股票组合中将使用以下模型：
■
上式中：
Ｖｏｌｉ，ｔ为本基金对深证１００指数中所有成份股在ｔ时刻配置的股票数量；
■为深证１００指数中第ｉ个成份股ｔ时刻在指数中所占的权重；
Ｎｅｔｖａｌｕｅｔ为本基金在ｔ时刻的股票配置总额；
■为深证１００指数中第ｉ个成份股在ｔ时刻的市场价格。
２）股票组合调整
根据基准指数成份股及其权重的变动、法律法规中的投资比例限制、增发新股等情形，对股票投资组合及时进行适度调整。
①基于基准指数成份股及其权重变动的调整
②成份股流动受限时的调整
③成份股基本面发生重大不利变化时的调整
为保护基金份额持有人利益，当某成份股基本面发生重大不利变化，预计将被剔除出成份股时，本基金将提前调降该成份股的配置权重，并用替代股票进行替代，也可根据指数编制规则前瞻性地预测入选股票来作为备选替代股票。
④一般情况下，本基金仅参与有望入选指数成份股的ＩＰＯ新股申购以及成份股内增发新股的申购。但考虑到国内新股发行上市的市场特点，本基金也参与申购收益率较高的品种，由此得到的非成份股将择机卖出。
⑤为有效控制基金的跟踪误差，在市场条件允许的情况下，本基金可能投资于金融衍生工具，以对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险。
（３）股指期货的投资
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。
本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：
９５％×深证１００价格指数收益率＋５％×银行活期存款利率（税后）。
深证１００价格指数由深圳证券信息公司编制发布，其成份股由在深圳证券交易所上市、公司平均流通市值的比重和平均成交金额的比重排名在前１００名的股票构成，对深圳Ａ股市场有很强的代表性。
由于本基金的投资标的为深证１００指数成份股及备选股，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％，因此，本基金将业绩比较基准定为９５％×深证１００价格指数收益率＋５％×银行活期存款利率（税后）。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，基金管理人和基金托管人协商一致后可以变更业绩比较基准并及时公告。
第十部分 基金的风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
第十一部分 基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至２０１６年６月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。
１、基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
２、按行业分类的股票投资组合
（１）报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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（２）报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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３、按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（１）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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（２）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
（２０１６年８月更新）
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司
（下转183版）
