关于发布中证创新驱动
指数系列的公告
为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，中证指数有限公司将于2016年10月19日正式发布中证创新驱动主题指数、沪深300创新驱动指数和中证500创新驱动指数。编制方案见中证指数有限公司网站。
中证指数有限公司
2016年9月20日
附件1：
中证创新驱动主题指数编制方案
中证创新驱动主题指数根据企业创新投入和创新产出的指标，选取沪深两市各个行业中最具创新力的300只股票作为样本股，采用等权重加权方式，以反映A股市场创新型上市公司的整体走势，并为投资者提供新的投资标的。
一、 指数名称和代码
指数名称：中证创新驱动主题指数
指数简称：创新驱动
英文名称：CSI Innovation Driven Theme Index
英文简称：Innovation Driven
指数代码：930883
二、 指数基日和基点
该指数以2012年12月31日为基日，以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
中证创新驱动主题指数的样本空间由满足以下条件的沪深A股构成：
（1）上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来的日均A股总市值在全部沪深A股中排在前30位；
（2）不含ST股票、*ST股票、暂停上市股票。
2、选样方法
（1）对样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后20%的股票；
（2）对样本空间的剩余股票，分别计算每只股票在高新技术企业资质、过去三年累计研发经费占营业收入比例、研发人员及高学历人员占比、人力投入占比、无形资产和开发支出等方面的得分排名，再将各指标排名进行加总得到个股的创新驱动综合排名；
（3）按照中证行业分类，将样本空间的股票分为25个二级行业，再根据样本空间中每个二级行业股票数占比分配各行业样本只数，具体方法是：
第i行业样本配额 = 样本空间中第i行业所有股票数 / 样本空间所有股票数×300
（4）按照二级行业的样本配额，在各行业内分别选取创新驱动综合排名靠前的股票作为样本股。对各行业选取的样本数作进一步微调，使成份股总数为300只。
四、 指数计算
中证创新驱动主题指数计算公式为：
■
其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使样本股权重相等。
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
中证创新驱动主题指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。
附件2：
沪深300创新驱动指数编制方案
沪深300创新驱动指数指数根据企业创新投入和创新产出的指标，选取沪深300中最具创新力的100只股票作为样本股，采用等权重加权方式，以反映A股大盘股中创新型上市公司的整体走势，并为投资者提供新的投资标的。
一、 指数名称及代码
●指数名称：沪深300创新驱动指数
●指数简称：300创新
●英文名称：CSI 300 Innovation Driven Index
●英文简称：300 Innovation
●指数代码：930884
二、 指数基日与基点
该指数以2012年12月31日为基日，以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期，以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
沪深300指数样本股。
2、选样方法
（1）对样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后20%的股票；
（2）对样本空间的剩余股票，分别计算每只股票在高新技术企业资质、过去三年累计研发经费占营业收入比例、研发人员及高学历人员占比、人力投入占比、无形资产和开发支出等方面的得分排名；
（3）根据各指标得分排名加总得到个股创新驱动综合排名，选取创新驱动得分排名靠前的100只股票作为样本股。
四、 指数计算
沪深300创新驱动指数计算公式为：
■
其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使样本股权重相等。
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
沪深300创新驱动指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。样本股定期调整时设置缓冲区，排名在80 名内的新样本优先进入，排名在120名内的老样本优先保留。
权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。
附件3：
中证500创新驱动指数编制方案
中证500创新驱动指数指数根据企业创新投入和创新产出的指标，选取中证500中最具创新力的100只股票作为样本股，采用等权重加权方式，以反映A股中小盘股中创新型上市公司的整体走势，并为投资者提供新的投资标的。
一、 指数名称及代码
●指数名称：中证500创新驱动指数
●指数简称：500创新
●英文名称：CSI 500 Innovation Driven Index
●英文简称：500 Innovation
●指数代码：930885
二、 指数基日与基点
该指数以2012年12月31日为基日，以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期，以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
中证500指数样本股。
2、选样方法
（1）对样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后20%的股票；
（2）对样本空间的剩余股票，分别计算每只股票在高新技术企业资质、过去三年累计研发经费占营业收入比例、研发人员及高学历人员占比、人力投入占比、无形资产和开发支出等方面的得分排名；
（3）根据各指标得分排名加总得到个股创新驱动综合排名，选取创新驱动得分排名靠前的100只股票作为样本股。
四、 指数计算
中证500创新驱动指数计算公式为：
■
其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使样本股权重相等。
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
中证500创新驱动指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。样本股定期调整时设置缓冲区，排名在80 名内的新样本优先进入，排名在120名内的老样本优先保留。
权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。
关于发布上证创新驱动
指数系列的公告
为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2016年10月19日正式发布上证创新驱动主题指数和上证380创新驱动指数。编制方案见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中证指数有限公司网站。
上海证券交易所
中证指数有限公司
2016年9月20日
附件1：
上证创新驱动主题指数编制方案
上证创新驱动主题指数根据企业创新投入和创新产出的指标，选取上证市场各个行业中最具创新力的100只股票作为样本股，采用等权重加权方式，以反映上证市场创新型上市公司的整体走势，并为投资者提供新的投资标的。
一、 指数名称和代码
指数名称：上证创新驱动主题指数
指数简称：上证创新
英文名称：SSE Innovation Driven Theme Index
英文简称：SSE Innovation
指数代码：950106
二、 指数基日和基点
该指数以2012年12月31日为基日，以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
上证创新驱动主题指数的样本空间由满足以下条件的上证A股构成：
（1）上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来的日均A股总市值在全部上证A股中排在前18位；
（2）不含ST股票、*ST股票、暂停上市股票。
2、选样方法
（1）对样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后20%的股票；
（2）对样本空间的剩余股票，分别计算每只股票在高新技术企业资质、过去三年累计研发经费占营业收入比例、研发人员及高学历人员占比、人力投入占比、无形资产和开发支出等方面的得分排名，再将各指标排名进行加总得到个股的创新驱动综合排名；
（3）按照中证行业分类，将样本空间的股票分为25个二级行业，再根据样本空间中每个二级行业股票数占比分配各行业样本只数，具体方法是：
第i行业样本配额 = 中证全指中第i行业所有股票数 / 中证全指所有股票数×100
（4）按照二级行业的样本配额，在各行业内分别选取创新驱动综合排名靠前的股票作为样本股。对各行业选取的样本数作进一步微调，使成份股总数为100只。
四、 指数计算
上证创新驱动主题指数计算公式为：
■
其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使样本股权重相等。
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
上证创新驱动主题指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。
权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。
附件2：
上证380创新驱动指数编制方案
上证380创新驱动指数指数根据企业创新投入和创新产出的指标，选取上证380中最具创新力的50只股票作为样本股，采用等权重加权方式，以反映上证中盘成长股中创新型上市公司的整体走势，并为投资者提供新的投资标的。
一、 指数名称及代码
●指数名称：上证380创新驱动指数
●指数简称：380创新
●英文名称：SSE 380 Innovation Driven Index
●英文简称：380 Innovation
●指数代码：950107
二、 指数基日与基点
该指数以2012年12月31日为基日，以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期，以1000点为基点。
三、 样本选取方法
1、样本空间
上证380指数样本股。
2、选样方法
（1）对样本空间内股票按照最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额由高到低进行排名，剔除排名后20%的股票；
（2）对样本空间的剩余股票，分别计算每只股票在高新技术企业资质、过去三年累计研发经费占营业收入比例、研发人员及高学历人员占比、人力投入占比、无形资产和开发支出等方面的得分排名；
（3）根据各指标得分排名加总得到个股创新驱动综合排名，选取创新驱动得分排名靠前的50只股票作为样本股。
四、 指数计算
上证380创新驱动指数计算公式为：
■
其中，调整市值＝ ∑(股价×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，以使样本股权重相等。
五、 指数样本和权重调整
1、定期调整
上证380创新驱动指数的样本股每半年调整一次，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日。样本股定期调整时设置缓冲区，排名在40名内的新样本优先进入，排名在60名内的老样本优先保留。
权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。
2、临时调整
特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除。样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。
