交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）（更新）招募说明书摘要
（上接142版）
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
2.2、指数投资按行业分类的股票投资组合
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2.3报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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3.2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）其他各项资产构成
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末投资的股票中存在流通受限情况的说明
1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
2） 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2016年6月30日，本章节列示的系转型前基金——交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的基金业绩表现，所载业绩数据未经审计师审计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金的业绩比较基准：中证环境治理指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%，下图同。
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015年8月13日至2016年6月30日）
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注：本基金基金合同生效日为2015年8月13日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金标的指数许可使用费；
4、基金上市初费及上市年费；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
自基金转型实施日起，基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
自基金转型实施日起，基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人复核后于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
（3）标的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。通常情况下，本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提，标的指数许可使用费的计算方法如下：
H＝E×0.02%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费
E为前一日基金资产净值
自基金转型实施日起，基金标的指数许可使用费每日计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
如果标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计费方式，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。此项调整无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。
（4）上述“（一）基金费用的种类”中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。
本基金的场外申购费率如下：
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本基金的场内申购费率由场内销售机构参照上表场外申购费率设定。
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
本基金对通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户实施特定申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
1）全国社会保障基金；
2）可以投资基金的地方社会保障基金；
3）企业年金单一计划以及集合计划；
4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
5）企业年金养老金产品。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表：
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（2）申购份额的计算
申购总金额=申请总金额
净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）
（注：对于适用固定金额申购费用的申购，净申购金额＝申购总金额－固定申购费用金额）
申购费用=申购总金额-净申购金额
（注：对于适用固定金额申购费用的申购，申购费用＝固定申购费用金额）
申购份额=（申购总金额-申购费用）/ T日基金份额净值
例一：某投资者（非养老金客户）投资50,000元场外申购本基金（非网上交易），假设申购当日基金份额净值为1.040元，申购费率为1.2%，则其可得到的申购份额为：
申购总金额＝50,000元
净申购金额=50,000/（1+1.2%）=49,407.11元
申购费用=50,000-49,407.11=592.89元
申购份额=（50,000-592.89）/1.040=47,506.84份
即：某投资者（非养老金客户）投资50,000元场外申购本基金（非网上交易），假设申购当日基金份额净值为1.040元，则其可得到47,506.84份基金份额。
如果投资者是场内申购，则申购份额为47,506份，其余0.84份对应金额返回给投资者。退款金额具体计算如下：
实际净申购金额=47,506×1.040=49,406.24元
对应返还申购金额=50,000-49,406.24-592.89=0.87元
例二：某养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，申购费率为0.24%，则其可得到的申购份额为：
申购总金额＝100,000元
净申购金额=100,000/（1+0.24%）=99,760.57元
申购费用=100,000-99,760.57=239.43元
申购份额=（100,000-239.43）/1.040=95,923.63份
即：该养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.040元，则其可得到95,923.63份基金份额。
（3）赎回费
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金的场外赎回费率如下：
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上表中的“年”指的是365个自然日。场外赎回基金份额时，其持有期限的计算以中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则为准。
本基金的场内赎回费率为固定值0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。
（4）赎回金额的计算
本基金的场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。 赎回金额的计算方法如下：
赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用
例一：某投资者在场外赎回持有的50,000份基金份额，持有期限为1.5年，对应的赎回费率为0.2%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用 = 50,000×1.016×0.2%＝101.60元
赎回金额 = 50,000×1.016-101.60＝50,698.40元
即：投资者在场外赎回50,000份基金份额，对应的赎回费率为0.2%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为50,698.40元。
例二：某投资者在场内赎回持有的50,000份基金份额，持有期限为1.5年，对应的赎回费率固定值为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为：
赎回费用 = 50,000×1.016×0.5%＝254.00元
赎回金额 = 50,000×1.016-254.00＝50546.00元
即：投资者在场内赎回50,000份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.016元，则其可得到的赎回金额为50546.00元。
（5）网上直销的有关费率
本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以直接通过本公司网站的网上直销交易平台办理开户和本基金的申购、赎回等业务。通过网上直销交易平台办理本基金申购业务的个人投资者将享受申购费率优惠，其他费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购费率表或相关公告。
本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。
个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金的单笔最低金额为10元（含）。
本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。
（6）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
（7）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）本基金由交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金转型而来，基金转型实施日前的信息披露费、律师费和会计师费以及相关费用按照《交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金合同》的相关约定处理。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。
（六）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
总体更新
（一）更新了“三、基金管理人”中相关内容。
（二）更新了“四、基金托管人”中相关内容。
（三）更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
（四）更新了“九、基金份额的申购与赎回”中相关内容。
（五）更新了“十、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容，数据截止到2016年6月30日。
（六）更新了“十一、基金的业绩”中相关内容，数据截止到2016年6月30日。
（七）更新了“二十一、托管协议的内容摘要”中的相关内容。
（八）更新了“二十三、其他应披露事项”中的相关内容。
交银施罗德基金管理有限公司
二○一六年九月二十七日
