诺德深证300指数分级证券投资基金招募说明书（更新）摘要

(上接108版)

（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（8）依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

2、基金投资组合比例限制

（1）进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

（3）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于深证300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（7）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

（8）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（9）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。

（10）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

（11）法律法规、中国证监会规定的其他投资比例限制。

3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

（九）投资组合比例调整

基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

（十）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利处理原则和方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金财产的安全与增值；

3、按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基金投资者利益。

八、基金的投资组合报告

※本投资组合报告内容节选自《诺德深证300指数分级证券投资基金季度报告（2016第2季度）》，报告截至日期为2016年6月30日。

1 报告期末基金资产组合情况

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2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票组合。

2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

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3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票组合。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金未投资贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

11投资组合报告附注

11.1本基金跟踪复制标的指数深证300指数，配置了深证300指数成分股广发证券。

2015年8月24日，广发证券收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2015年9月10日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，证监会拟决定：对广发证券责令整改，给予警告，没收违法所得680万元，并处以2041万元罚款；对王新栋等五位责任人，各处以10万元罚款。

本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。广发证券是中国最优秀的证券公司之一，基本面良好。2014年净利润50亿元，2015年净利润132亿元。根据公司业绩预告，2016年上半年公司净利润预计为38亿元以上。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性状况。

除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

11.2本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3其他各项资产构成

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11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票组合。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

九、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2012年9月10日，基金合同生效以来（截至2016年6月30日）的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所示：

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诺德深证300指数分级证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2012年9月10日至2016年6月30日）

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注：本基金成立于2012年9月10日，图示时间段为2012年9月10日至2016年6月30日。本基金建仓期为2012年9月10日至2013年3月9日。

十、基金的费用和税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；

4、因基金的证券交易或结算而产生的费用；

5、基金合同生效以后的信息披露费用；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金合同生效以后的会计师费和律师费；

8、基金资产的资金汇划费用；

9、基金上市初费及上市月费

10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.0%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×1.0%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、基金合同生效后的标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数使用费计提方法支付指数许可使用费。

如果指数许可使用费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。

4、本条第（一）款第3至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

（六）申购赎回费率

（1）申购费率：

投资者申购本基金需缴纳申购费，投资者在同一天多次申购的，根据单次申购金额确定每笔申购所适用的费率。申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

申购费率如下：

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注：上表中，A为投资者申购金额。

（2）赎回费率

本基金的场外赎回费率不高于0.5%，随基金份额持有期限的增加而递减；本基金的场内赎回费率为固定赎回费率0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。

本基金的赎回费率如下表；

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注：1年指365天，2年指730天。

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额25%的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，在基金促销活动期间，基金管理人履行适当程序后可以对促销活动范围内的基金投资者调低基金申购费率、赎回费率。

十一、更新部分说明

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对最近一次公布的本基金招募说明书进行内容补充和更新，主要更新内容说明如下：

（一）在“重要提示”中，更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期。

（二）在“三、基金管理人”部分，对基金管理人概况、主要人员情况进行了更新。

（三）在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的信息进行了更新。

（四）在“五、相关服务机构”部分，更新了部分代销机构信息。

（五）在“十八、基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。

（六）在“十九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况,对本基金的业绩进行了说明。

（七）在“三十二、其他应披露事项”中，对披露的重要定期报告等重大公告事项予以说明。

诺德基金管理有限公司

二〇一六年十月二十二日