富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
§１ 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年１０月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自２０１６年７月１日起至２０１６年９月３０日止。
§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位： 人民币元
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注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：过去三个月指２０１６年７月１日－２０１６年９月３０日。
３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：１、截止日期为２０１６年９月３０日。
２、本基金于２０１５年３月２７日成立，建仓期６个月，从２０１５年３月２７日起至２０１５年９月２６日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
３．３其他指标
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§４ 管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
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注：１、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
２、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：１、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；２、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。１、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。２、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（１日、３日、５日）的季度公平性交易分析评估等。１、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。２、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
４．３．２异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量５％的情况。
４．４报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾３季度，进入７月，由于英国退欧，市场预期英国及欧洲央行可能采取更加宽松的货币政策来应对经济的恶化，同时伴随着美联储加息延后，国内货币政策也有望迎来喘息，边际上不会进一步收紧，Ａ股及全球市场震荡上涨。８月上旬，随着国债利率进一步下行，国内资产荒现象凸显，股市上的高分红资产受到投资者的青睐。９月，随着Ｇ２０召开，财政政策替代货币政策的呼声渐高。受美国经济进一步复苏，美联储鹰派表态加强，年内加息概率加大，Ａ股随美股及欧洲股市出现大幅回调。从国内看，央行重启１４天逆回购表明资金进一步宽松概率较小，同时保监会、银监会也在进一步规范保险及理财资金的投资行为，厦门、武汉等二线城市再度开始限购，资产去泡沫，降杠杆仍是主基调。总体来看，３季度 Ａ股冲高回落，呈现倒Ｖ型走势，上证综指上涨２．５６％，沪深３００上涨３．１５％，创业板指下跌３．５％。其中，中证全指证券公司指数３季度下跌１．４４％。
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
４．５报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为－０．１９％， 同期业绩比较基准收益率为－１．３４％。
４．６报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§５ 投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
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５．２报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
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５．３报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
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５．４报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
５．４．１报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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５．４．２报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
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５．５报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
５．９报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
５．１０报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
５．１０．１报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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注：本基金本报告期末未投资股指期货。
５．１０．２本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
５．１１报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
５．１１．１本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
５．１１．２报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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注：本基金本报告期末未投资国债期货。
５．１１．３本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
５．１２投资组合报告附注
５．１２．１申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“兴业证券”的发行主体兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年７月２８日公告称公司于２０１６年７月２７日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（〔２０１６〕９１号），因公司在推荐欣泰电气首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未遵守业务规则和行业规范，未勤勉尽责地对欣泰电气ＩＰＯ申请文件及公开发行募集文件进行审慎核查，中国证监会决定对公司给予警告，没收保荐业务收入１，２００万元，并处以２，４００万元罚款；没收承销股票违法所得２，０７８万元，并处以６０万元罚款。
兴业证券为本基金跟踪标的指数的成份股。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
５．１２．２申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
５．１２．３其他资产构成
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５．１２．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．１２．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
５．１２．５．１期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
５．１２．５．２期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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５．１２．６投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
７．１基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
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７．２基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§８ 备查文件目录
８．１备查文件目录
１、中国证监会批准设立富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的文件
２、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同
３、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议
４、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
５、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金财务报表及报表附注
６、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
８．２存放地点
上海市浦东新区世纪大道８号上海国金中心二期１６－１７层
８．３查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
富国基金管理有限公司
２０１６年１０月２４日
2016年第三季度报告
2016年9月30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 2016年10月24日
