东兴安盈宝货币市场基金
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、东兴安盈宝A
■
注：本基金每日分配收益，按月结转份额。
2、东兴安盈宝B
■
注：本基金每日分配收益，按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东兴安盈宝A份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年06月03日-2016年09月30日）
■
注：1、本基金基金合同于2016年6月3日生效。
2、截至报告期末，本基金成立不满六个月，仍处于建仓期。
东兴安盈宝B份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年06月03日-2016年09月30日）
■
注：1、本基金基金合同于2016年6月3日生效。
2、截至报告期末，本基金成立不满六个月，仍处于建仓期。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证券监督管理委员会和《东兴安盈宝货币市场基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾三季度，央行执行了稳健的货币政策，9月底通过大量逆回购操作维持流动性平稳，其余时间通过中期借贷便利（MLF）等多种方式投放资金。整体上看，资金面持续处于较为紧平衡状态。央行关注债券杠杆风险、重启14d逆回购，资金面出现波动并引发投资者资金收紧预期。三季度报告期内高评级短期债券收益率下行约20bp，高评级3m同业存单收益率也出现约20bp的下行。
报告期内，本基金在资产的类别配置上绝大部分为存单、存款和债券回购，少量配置高评级信用债。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2016年7月1日起至2016年9月30日，本基金A类份额净值收益率为0.6486%，业绩比较基准收益率为0.0894%，高于业绩比较基准0.5592%；本基金B类份额净值收益率为0.7100%，业绩比较基准收益率为0.0894%，高于业绩比较基准0.6206%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度，经济基本面仍难言乐观，维持汇率稳定的压力较大，预计货币政策仍将偏中性，资金面将继续紧平衡。基于此，本基金将保持适当久期，做好资金期限匹配，在保持较好的流动性的同时努力抓住市场波段机会。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
5.2 报告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
■
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
■
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
■
5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
■
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内负偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价。
5.9.2
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
■
§6 开放式基金份额变动
单位：份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
■
§8备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、东兴安盈宝货币市场基金基金合同
2、东兴安盈宝货币市场基金托管协议
3、东兴安盈宝货币市场基金2016年第3季度报告原文
8.2 存放地点
北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层
8.3 查阅方式
投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fund.dxzq.net）查阅。
东兴证券股份有限公司
二〇一六年十月二十四日
2016年9月30日
基金管理人：东兴证券股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月24日
2016年第三季度报告
