华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

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注：1、本基金另设美元份额，基金代码001768，与人民币份额并表披露。

2、截止本报告期末，本基金人民币份额净值0.993元，人民币总份额40,052,660.84份;本基金美元份额净值0.1487美元，美元总份额3,043,294.42份。

2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(2015年9月23日至2016年9月30日)

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注：按照基金合同的规定，基金管理人当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2016年3月23日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，中国互联网证券投资基金在短期内出现过股票投资占基金资产净值比低于80%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略

整个三季度， A股仍然处于震荡期间，尤其是互联网板波动仍然比较大，中证互联网指数当季下跌0.27%，这给基金的操作带来了一定的困难。 出于对中国互联网整体产业发展的信心，以及当前A股中国互联网公司的估值更加理性化，基金三季度主要还是选择了一些成长性比较确定的品种进行了投资，但是对于一些上涨较大的品种，我们还是选择了获利了结。因此，基金三季度整体仓位并不重。

海外市场方面，英国公投退出欧盟后海外市场大盘一度较为波动，其后由于市场预期美国联储将因此延后加息，同时预期英国与欧盟都将实施宽松的货币政策，市场流动性仍然较为充足，海外市场趋于稳定。在海外和国内的投资比例上，考虑到英国退欧公投靴子落地和美国加息预期延后，海外互联网中概股和港股部分的投资逐步增加。微博、新浪、阿里巴巴、腾讯因为二季报超出市场预期而上涨较多，带动中证海外中国互联网指数单季上涨22.53%。腾讯因为业绩增长稳定，业务模式的护城河较宽，在六月末英国脱欧造成市场波动后成为资金青睐的安全港，股价持续上升，成为亚洲市值最大的公司。深港通计划正式宣布之后，市场对于中小市值的港股TMT股票兴趣增加，我们增持了基本面良好估值合理的港股中小市值互联网股。我们增持了业绩增速前景良好的互联网龙头中概股，减持了销售增速放缓的电子商务类股，对大幅上涨后股价基本反映了盈利增长的互联网社交媒体类股选择获利了结。我们海外部分三季度加仓不够快影响了基金相对表现。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为3.87%，同期业绩比较基准收益率为10.68%，基金表现低于业绩比较基准6.81%。落后的主要原因在于海外股票部分三季度配置不足。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金基金合同于2015年9月23日生效，截止2016年9月30日，本基金基金资产净值已连续六十个工作日低于5000万元。根据相关规定，本基金管理人已拟定了相应的解决方案，并已将方案报告监管机构。目前基金管理人正就解决方案与基金托管人协商，待方案确定后公司将及时履行信息披露义务。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

报告期末，本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末，本基金未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

报告期末，本基金未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

报告期末，本基金未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同；

华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金招募说明书；

华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

8.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2016年10月25日

2016年第三季度报告

2016年9月30日

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日