平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１６年１０月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２０１６年７月１日起至９月３０日止。
§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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业绩比较基准：一年期银行定期存款收益率（税后）＋１．２％
３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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１、本基金基金合同于２０１６年６月３日正式生效，截至报告期末未满一年；
２、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金尚未完成建仓。
３．３ 其他指标
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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１、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华鑫安混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
４．３ 公平交易专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
４．３．２ 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的５％。
４．４ 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度宏观经济疲弱中闪现亮点，货币市场流动性保持紧平衡态势，信贷及社会融资水平有所改善，预计政府将继续以稳增长为基调，施行偏中性的货币政策与积极的财政政策。展望四季度，房地产调控政策在中长期影响经济的回暖，但利好债市。汇率继续承压使流动性过度宽松预期降低。本基金３季度资产配置依然以中高等级信用债配置为主，适度增加杠杆操作。
三季度债券市场受配置压力影响，使得债市收益率持续下行。期限利差和信用利差在低位运行将加剧市场的波动。四季度债券市场的机会来自于波动。市场会受到ＣＰＩ、经济数据等影响阶段性地调整，地方政府对房地产市场的调控将影响房地产的销售以及投资，利好债市。本基金未来将扑捉债券市场阶段性收益率调整的机会，增加波段性操作。
４．５ 报告期内基金的业绩表现
截至２０１６年９月３０日，本基金份额净值为１．００５元，份额累计净值为１．００５元。报告期内，本基金份额净值增长率为０．４％，同期业绩基准增长率为０．４８％。
４．６ 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续２０个工作日基金份额持有人数量不满２００人、基金资产净值低于５０００万的情形。
§５ 投资组合报告
５．１ 报告期末基金资产组合情况
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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
５．２．１ 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票 。
５．２．２ 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期期末未投资沪港通股票。
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票 。
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末无贵金属投资。
５．８ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。
５．９ 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
５．９．１ 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
５．９．２ 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
５．９．３ 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
５．１０ 投资组合报告附注
５．１０．１
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
５．１０．２
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．１０．３ 其他资产构成
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５．１０．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．１０．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
５．１０．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
７．１ 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内，基金管理人未使用固有资金投资本基金。
§８ 备查文件目录
８．１ 备查文件目录
（１）中国证监会批准平安大惠盈纯债证券投资基金设立的文件
（２）平安大惠盈纯债证券投资基金基金合同
（３）平安大惠盈纯债证券投资基金托管协议
（４）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（５）报告期内平安大惠盈纯债证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
８．２ 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
８．３ 查阅方式
（１）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（２）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：４００８００４８００（免长途话费）
平安大华基金管理有限公司
２０１６年１０月２５日
2016年第三季度报告
2016年9月30日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日
