建信现金添利货币市场基金

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。

3、本基金于2016年8月4日起新增B类份额，原有份额转换A类份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信现金添利货币A

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建信现金添利货币B

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1.本基金于2016年8月4日起新增B类份额，原有份额全部转换为A类份额。

2.本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信现金添利货币市场基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年三季度，宏观经济运行稳中趋缓。固定资产投资仍然是托底经济增长的最重要手段，但已疲态初现。房地产销售持续火热，但从销售到新开工的传导转向迟缓，房地产投资增速相较前两季度稍显回落，基建投资则继续保持18%以上的同比增速，合力推动前8月固定资产投资维持在8.1%的水平。制造业投资继续下行但跌幅放缓，民间投资也在8月实现环比转正同比小幅回升。值得一提的是，受益于供给侧改革的限产和因地产和基建投资带来的下游需求抬升，工业产出保持平稳，工业增加值一直在6%上方运行。而消费数据继续保持平稳，但后期仍然面临着居民购房支出的挤出压力。对外贸易方面，受益于美元指数相对疲软对新兴市场需求的刺激，出口得到一定的边际改善。

通胀方面，猪肉价格涨幅回落，在去年同期基数效应影响下，居民消费物价水平相较于上半年呈现明显回调。CPI在6月份落入2%下方后持续走低，并在8月份录得或为全年低点的1.3%。工业品价格方面，一方面产成品和原材料库存继续寻底，另一方面受下游需求抬升刺激，部分行业产品出厂价格得到改善，带动PPI在三季度同比跌幅继续收窄，年内或有翻正可能。

货币政策方面，央行在政策基调上继续保持总体稳健，在抑制资产泡沫的总体要求下，没有选择降准、降息等总量宽松政策，而是继续采用“逆回购+MLF”滚动续作的方式进行基础货币投放和政策引导。三季度资金面整体保持紧平衡，但各期限回购利率较二季度均有小幅上行。期间央行出于引导市场机构杠杆结构调整和平滑跨节资金利率的需要，先后在8下旬和9月中旬重启14天和28天逆回购，引发了市场预期的短暂混乱。从汇率上看，人民币对美元汇率延续震荡，中间价在6.63至6.70之间波动，但外汇储备数据继续走低，人民币贬值压力犹存。

债券市场方面，三季度债券市场整体下行但波动较大。利率品上看，长期利率债在进入三季度后开始缓慢下行。受7月份金融数据超预期恶化的刺激，收益率在8月中旬迎来加速下探。10年国债最低到达2.65%以下的年内低点，10年国开债也一度逼近3%的整数关口。此后受获利了结情绪推动和央行重启14天逆回购引发市场对监管去杠杆升级的担忧，开始进入调整，但在9月初收益率开始再度往下。值得一提的是以30年国债为代表的超长利率债在三季度表现最为抢眼，收益率较6月末下行幅度超过30BP。总体而言，相较于二季度末，短期利率债下行幅度明显大于中长期限品种，利率债10Y-1Y期限利差有所拓宽，曲线整体陡峭化下移。

信用品方面，由于自6月末起市场资金面宽松程度高于预期，且整个三季度期间信用风险事件波及面较小，一方面投资者对信用事件反应趋于钝化，另一方面在较大的配置压力驱使下，自进入7月后，信用债市场开始了明显的配置行情，甚至在8月中旬到9月初利率债出现阶段性调整的时期里，信用债仍然表现强劲，呈现出延续整个季度的走牛态势。除AAA1Y期限品种外，AA级以上各评级各期限利差大幅下行，到9月末，除AAA的1、3、5Y品种信用利差位于2-3%附近外，其他各品种分位数均位于0%附近。转债市场方面，三季度中证转债指数整体上涨4.07%，表现好于二季度。

在此环境下，建信现金添利货币市场基金强化资产类别的甄选和切换，继续控制信用债券投资比例，加大对同业存单和银行存款的投资力度，规避信用风险。在保持较低杠杆水平的基础上，合理摆布资产到期时点，提高组合的流动性和灵活性，在整个三季度实现了组合的平稳运行。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期现金添利A净值收益率为0.6436%，波动率为0.0005%,业绩比较基准收益率为0.3403%，波动率为0.0000%;现金添利B净值收益率为0.4246%，波动率为0.0005%,业绩比较基准收益率为0.2145%，波动率为0.0000%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期债券回购融资情况

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注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

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5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。

5.9.2

基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：1、申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额，赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。

2、本基金于2016年8月4日起新增B类份额，原有份额转换A类份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信现金添利货币市场基金设立的文件；

2、《建信现金添利货币市场基金基金合同》；

3、《建信现金添利货币市场基金招募说明书》；

4、《建信现金添利货币市场基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2016年10月25日

2016年第三季度报告

2016年9月30日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日