建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信安心回报两年定期开放债券A
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建信安心回报两年定期开放债券C
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
3季度宏观经济较为平稳,盖因政府和个人的再杠杆效应。地方债的大规模扩张使得基建投资增速维持高位,为促进房地产去库存推出的系列刺激政策和低利率环境使得主流城市地产销售量价齐升,个人消费信贷在3季度占去银行信用扩张的半壁江山。但制造业投资延续了年初以来持续下滑的疲弱走势,进出口仍然是衰退式顺差格局。通胀方面,居民消费物价水平三季度持续走低延续下行态势,8月当月CPI同比1.3%的数据为年初以来最低水平。进入三季度在季节性作用下蔬菜价格环比有一定上行态势,但是猪肉价格结束了年初以来持续上涨的态势,出现环比回落。工业品价格方面,在供给收缩与工业企业低库存的背景下,大宗商品价格环比小幅回升,PPI同比降幅进一步收窄。
货币政策方面,央行货币政策总体基调稳健,人民币美元中间价三季度波动较大,但总体仍呈贬值态势。国内流动性维持灵活适度的偏紧平衡的调控思路,综合运用逆回购、MLF等进行流动性投放,此外三季度央行在以往7天逆回购工具的基础上进一步提供14D与28D逆回购品种,合理引导银行间市场资金供给期限结构。资金面在汇率贬值压力较大、季末等时间窗口出现偏紧态势。
债券市场方面,虽然银行间市场资金面处于紧平衡状态,但市场交易者对经济增长预期看淡,同时认为央行会为市场流动性提供最终保障,债券收益率震荡下行, 10年期国债下行11BP至2.73%,10年国开到期收益率下行13BP至3.06%,而20年、30年的超长期国债和国开债收益率水平下行40-50bp,整体上看,收益率曲线呈平坦变化,同时因政府忌惮国企违约过于频繁,对违约风险进行行政指导,导致信用利差亦进一步收窄。转债市场来看,三季度中证转债指数整体上涨4.07%,转债市场表现好于二季度,主要仍是转债股性推动所致,三季度仅有一只洪涛转债发行,转债整体市场规模有限。
本基金在3季度维持了高等级债券的配置,并对部分过剩产能短融进行了波段操作,但遗憾的是未能参与超长端债券的行情。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期安心回报两年A净值增长率1.19%,波动率0.05%,安心回报两年C净值增长率0.99%,波动率0.04%;业绩比较基准收益率0.54%,波动率0.01%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期未投资境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期未投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期未投资股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
建信安心回报两年定期开放债券A
本基金本报告期基金管理人未持有本基金A类份额。
建信安心回报两年定期开放债券C
单位:份
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注:分级基金持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金设立的文件;
2、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
3、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2016年10月25日
2016年第三季度报告
2016年9月30日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月25日