鹏华医疗保健股票型证券投资基金
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
■
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
■
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
注:业绩比较基准=中证医药卫生指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注:1、本基金基金合同于2014年9月23日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
■
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
各位尊敬的投资者,你们好。首先感谢你们对医疗保健的支持。上半年基金业绩表现较差,主要原因是重仓股表现不佳以及对热点捕捉滞后。进入三季度,我们针对以上问题着重进行了调整:首先,根据行业出现的变化以及市场风格,结合企业经营状况及股价催化因素,对重仓股进行了加减仓,同时也更换了一批股票。其次,今年以来行情变化快,从年初的钢铁、煤炭到后来的新能源汽车、区块链,再到最近的PPP,热点频出,但持续性不强,我们根据这一情况,重点加强了行业分析,争取做到对热点进行前瞻性判断。从表现看,三季度基金净值增长好于同期基准,可以说达到了一定效果。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为7.45%,同期上证综指上涨2.56%,深证成指上涨0.74%,沪深300指数上涨3.15%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
■
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果,实现股票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券之一的华仁药业控股股东华仁世纪集团有限公司(以下简称“华仁世纪集团”)于2015年11月13日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《行政处罚决定书》[2015]51号,主要内容如下:华仁世纪集团作为持股华仁药业5%以上股份的股东,于2014年12月4日至2015年1月13日期间,通过大宗交易减持华仁药业股份3,300万股,占华仁药业已发行股份的4.9069%。2015年1月30日,华仁世纪集团继续减持华仁药业股份2,750万股。截止2015年1月30日下午收市,华仁世纪集团累计减持华仁药业6,050万股,占华仁药业已发行股份的8.996%。华仁世纪集团减持股份累计达到5%时,没有在履行报告和披露义务前停止卖出华仁药业股份,违反法律规定减持的股份数为26,873,639股,违反法律规定减持金额为180,053,381.3元。根据华仁世纪集团违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十三条第二款、第二百零四条的规定,中国证监会做如下决定:1、对华仁世纪集团超比例减持未披露及在限制转让期限内的减持行为予以警告,同时对其直接负责的主管人员董传文予以警告。2、对华仁世纪集团超比例减持行为处以1,300万元罚款,对直接负责人董传文处以40万元罚款。
对该股票的投资决策程序的说明:本次处罚仅针对公司控股股东华仁世纪集团,公司的生产经营及各方面工作均正常运转,不会造成影响。本基金管理人长期跟踪研究该股票,本次处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券之一的跨境通于2015年12月29日发布公告称其收到山西证监局出具的《关于跨境通电子商务股份有限公司现场检查情况的监管关注函》,因为跨境通涉嫌部分三会会议记录缺少监票过程记录、未记录股东和董事的发言要点,部分采购合同约定结算条款与实际结算方式不统一、供应商发票管理存在缺陷、应收账款增幅较大、存货盘点制度和内幕信息知情人管理制度不完善等。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为跨境通是国内优秀的跨境电商企业,2015年资本市场热度较高,公司业绩增长迅速。从公告中知悉,跨境通针对山西证监局指出的上述关注事项,公司认真对照有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,逐一深入分析,查找原因、分析不足,形成整改方案并报送山西证监局,已按照山西证监局的要求实施整改措施。此次处罚对跨境通的投资价值不产生重大影响,该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
■
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
■
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)《鹏华医疗保健股票型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华医疗保健股票型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华医疗保健股票型证券投资基金2016年第3季度报告》(原文)。
8.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区金融大街25号中国建设银行股份有限公司
8.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2016年10月25日
2016年9月30日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月25日
2016年第三季度报告