深证民营交易型开放式指数证券投资基金

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准=深证民营价格指数

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2011年9月2日生效；

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3其他指标

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年3季度，整个A股市场先扬后抑，呈现震荡向上走势，波动率和成交量环比略有回升。本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，力争跟踪指数收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

2016年3季度本基金申购赎回较为频繁，对基金的管理运作带来一定影响，面临这种情况，我们进行了精心的管理，较好的实现了跟踪误差控制目标。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期末，本基金份额净值为4.2638元，累计净值1.2920元；本报告期基金份额净值增长率为-0.71%。

报告期内，本基金日均跟踪偏离度的绝对值0.001%，年化跟踪误差0.441%，较好的完成了跟踪目标。

对本基金而言，本期间跟踪误差的主要来源是基金为应对申购赎回的必要现金留存导致实际持仓与基金比较基准之间的差异。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2.1的合计项不含可退替代款估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：无。

5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券之一的长江证券股份有限公司（以下简称长江证券）于2016年1月21日收到中国证监会湖北监管局（以下简称湖北证监局）下发的《关于对长江证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查的次数监管措施的决定》（[2016]1号），湖北证监局认为长江证券在开展研究报告业务时，存在内部控制不完善的情形，违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条关于“证券公司应当按照审慎经营的原则，建立健全风险管理与内部控制制度，防范和控制风险”的规定。根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，湖北证监局责令长江证券在2016年2月1日至2017年1月31日期间，每3个月对公司研究报告业务增加一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内向湖北证监局报送合规检查报告。长江证券于2016年3月16日收到中国证监会湖北监管局（以下简称湖北证监局）下发了《关于对长江证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（[2016]3号），认为长江证券作为武汉四方交通物流有限责任公司（以下简称四方物流）2014年中小企业私募债项目的受托管理人，在履行受托管理职责的过程中未勤勉尽责，未按照《四方物流2014年中小企业私募债券受托管理协议》的约定，如实披露募集资金使用情况。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条关于“为公司债券发行提供服务的承销机构、资信评级机构、受托管理人、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等专业机构和人员应当勤勉尽责，严格遵守执业规范和监管规则，按规定和约定履行义务”的规定。按照《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定，湖北证监局决定对长江证券采取出具警示函的监管措施。

本组合投资的前十名证券之一的广发证券的发行主体广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2015年8月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（鄂证调查字2015023号）。因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对广发证券立案调查。2015年9月10日，广发证券收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]71号），原文如下：

广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案，已由我会调查完毕。我会依法拟对你们做出行政处罚，现将我会认定的事实、理由和依据，以及你们依法所享有的相关权利告知你们。

经查，广发证券涉嫌违法违规的事实如下：

2014年9月，广发证券对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统（以下简称HOMS系统）开放接入。同年12月，广发证券上海分公司对该系统开放专线接入，2015年5月19日，专线连通。2015年3月30日，广发证券上海分公司为上海铭创软件技术有限公司系统（以下简称铭创系统）安装第三个交易网关。对于上述外部接入的第三方交易终端软件，广发证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。

截止调查日，广发证券客户中有123个使用HOMS系统、铭创系统接入的主账户。对上述客户，广发证券未采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。

2015年5月25日，广发证券已知悉并关注HOMS系统等系统存在引发违规配资及违反账户实名制管理有关规定等问题，广发证券在未采集上述客户身份识别信息的情况下，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序。

综上，广发证券未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条，《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（四）项，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，获利6,805,135.75元。时任广发证券经纪业务总部总经理王新栋、信息技术部总经理林建何为直接负责的主管人员，广发证券上海分公司总经理梅纪元、上海分公司电脑部主管周翔为其他直接责任人员。

广发证券在2015年7月12日我会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》（证监会公告[2015]19号）之后，仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动，新增下挂子账户99个，性质恶劣、情节严重。

以上事实有相关人员询问笔录、QQ聊天记录、客户委托记录、广发证券相关说明、佣金计算数据等证据证明，足以认定。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，我会拟决定：

一、对广发证券责令整改，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款；

二、对王新栋给予警告，并处以10万元罚款；

三、对林建何给予警告，并处以10万元罚款；

四、对梅纪元给予警告，并处以10万元罚款；

五、对周翔给予警告，并处以10万元罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》的规定，就上述拟对你们实施的行政处罚，你们享有陈述、申辩、要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据，经我会复核成立的，将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利，我会将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚决定。

对上述股票的投资决策程序的说明：本基金为ETF基金，为更好地跟踪标的指数，控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置，符合ETF基金的管理规定，该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)《深证民营交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

(二)《深证民营交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

(三)《深证民营交易型开放式指数证券投资基金2016年度第3季度报告》（原文）。

8.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016年10月25日

2016年第三季度报告

2016年9月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日