上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金于2011年3月11日建仓完毕并进行了基金份额折算，折算比例为0.27331199。期末还原后基金份额累计净值=（期末基金份额净值＋基金份额累计分红金额）×折算比例，该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买中小ETF后的实际份额净值变动情况。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：1、图示日期为2011年1月26日至2016年9月30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
从三季度回看，2016全年市场处于低风险偏好，追逐低风险、具有稳定投资回报的资产标的。也正因此，三季度作为A股集中分红期，高分红送转组合的超额收益显著。7-8两个月份，上证红利指数上涨8.63%（全收益指数涨幅10.65%），同期沪深300上涨5.51%，中证500上涨5.07%，创业板指下挫-1.62%。三季度中下旬，在订单超预期落地的驱动下，PPP主题相关板块得到市场热捧，涨幅居前。
由于市场对于经济好转的悲观预期，尽管宏观数据改善，但市场整体表现偏弱。9月份A股齐跌，其中前期涨幅较小的小盘股跌幅也有所支撑。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为0.209%，日均绝对跟踪偏离度为0.017%，期间日跟踪误差为0.026%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为3.8430元，还原后基金份额累计净值为1.061元，本报告期内基金份额净值上涨4.23%，本基金的业绩比较基准上涨4.02%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内连续六十个工作日出现基金净值低于五千万元。我司已根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的要求，于2014年11月17日向证监会报告并提交了上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的转型方案，目前正逐步推进转型的后续事宜。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除恒生电子（600570）、方正证券（601901）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2015年9月2日下午，恒生电子股份有限公司从中国证券监督管理委员会官网新闻发布栏目了解到，证监会对公司控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司涉嫌非法经营证券业务案调查、审理完毕，已进入告知听证程序。依据《证券法》第一百九十七条的规定，证监会拟决定对恒生网络及相关责任人员依法作出如下行政处罚：没收恒生网络违法所得132,852,384.06元，并处以398,557,152.18元罚款；对恒生网络董事长刘曙峰、总经理官晓岚给予警告，并分别处以30万元罚款。
2015年8月25日方正证券股份有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2015-100），因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，公司被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。9月10日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]74号）,中国证监会拟对公司及相关员工做出相关行政处罚，具体内容如下: 对公司责令改正，给予警告，没收违法所得8,717,089.13元，并处以17,434,178.26元罚款；对刘少明给予警告，并处以10万元罚款；对陆帆给予警告，并处以10万元罚款；对夏军给予警告，并处以5万元罚款；对杨晟给予警告，并处以5万元罚款。
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以综合反映沪市中小盘公司整体状况的上证中小盘指数作为标的指数，采用完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。方正证券（601901）和恒生电子（600570）属于指数成分股，故而本基金根据指数权重比例投资于两只股票。
5.11.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
4、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的公告
8.2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016年10月25日
2016年第三季度报告
2016年9月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日
