金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
2.1金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
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注： 根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号]，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告，自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即2016年8月25日，《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
本基金转型后报告期末指 2016年9月30日，本期期间指2016年8月25日至2016年9月30日。（下同）
2.2 金鹰中证500指数分级证券投资基金
■
注：根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号]，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告，自金鹰中证500指数分级证券投资基金基金份额转换基准日的次日起，即2016年8月25日，《金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《金鹰中证500指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
本基金转型前报告期末指 2016年8月24日，本期期间指2016年7月1日至2016年8月24日。（下同）
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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3.2 基金净值表现
3.2.1金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
（报告期：2016年8月25日-2016年9月30日）
3.2.1.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年8月25日-2016年9月30日)
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3.2.2 金鹰中证500指数分级证券投资基金
（报告期：2016年7月1日-2016年8月24日）
3.2.2.2本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
3.2.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
金鹰中证500指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年7月1日-2016年8月24日)
■
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则，严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，以尽可能确保公平对待各投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金由指数型基金转型为主动量化型LOF基金，转型前跟踪中证500 指数，转型后采用多因子选股模型以及事件驱动选股模型等量化策略精选股票进行投资。本基金转型时平稳过渡，投资组合较转型前相对集中，但仍然以一篮子的组合分散风险，获取超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2016年，7月1日至8月24日，本基金转型前，份额净值增长率为4.54%，同期业绩比较基准净值增长率为4.84%，落后基准的收益率为0.3%。
8月25日至9月30日，转型后截至报告期末的基金份额净值为0.9938元，份额净值增长率-0.62%，同期业绩比较基准增长率为-1.73%，超越基准的收益率为1.11%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
三季度市场窄幅震荡，上证指数整体上涨2.56%，创业板指数下跌3.5%，市场分化较为显著。宏观经济方面，稳增长压力依然较大，人民币汇率大幅贬值，进口数据却仍不及预期，这些都构成市场潜在的下行风险。未来，PPP项目的对冲能否有效平滑房地产调控带来的冲击，需要经历一定的时间检验。从市场角度看，目前市场处于系统性风险与结构性机会并存阶段，国企改革、债转股等政策对市场热点的提高有一定的作用，但整体性的机会仍来源于经济结构转型中行业基本面的改善，这也需要观察和等待。
本基金四季度将充分利用量化模型的客观性，参与市场的结构性机会，在适当承担风险的前提下，获取超越市场的收益。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金2016年8月25日由金鹰中证500指数分级证券投资基金转型而来，期末资产净值为1861万元，自转型后基金合同生效日起已连续25个交易日低于5000万元。
§5投资组合报告
5.1 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
（报告期：2016年8月25日-2016年9月30日）
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
■
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。
5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.1.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。
5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期内未投资债券。
5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期内未投资债券。
5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未投资权证。
5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.1.9.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.1.10.1本期国债期货投资政策
无
5.1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.1.10.3本期国债期货投资评价
无
5.1.11投资组合报告附注
5.1.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.1.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.1.11.3其他资产构成
■
5.1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
5.2金鹰中证500指数分级证券投资基金
（报告期：2016年7月1日-2016年8月24日）
5.2.1报告期末基金资产组合情况
■
注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。
5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
■
5.1.2.2指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
5.2.2.3积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
注：积极投资股票是因中证500指数成份股调整及股票停牌，未及时卖出而被动持有的股票。
5.2.2.4报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。
5.2.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
5.2.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
5.2.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：积极投资股票是因中证500指数成份股调整及股票停牌，未及时卖出而被动持有的股票。
5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期内未投资债券。
5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期内未投资债券。
5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
5.2.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
5.2.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未投资权证。
5.2.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.2.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.2.9.2本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.2.10.1本期国债期货投资政策
无
5.2.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.2.10.3本期国债期货投资评价
无
5.2.11投资组合报告附注
5.2.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.2.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.2.11.3其他资产构成
■
5.2.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.2.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
5.2.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
6.1金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
单位：份
■
6.2 金鹰中证500指数分级证券投资基金
单位：份
■
注：1、本基金本报告期内因份额拆分合并业务：金鹰500A和金鹰500B分别减少份额1,409,302.00份，金鹰500增加份额2,818,604.00份。
2、根据《关于准予金鹰中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》[证监许可(2016)984号]，本基金以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。根据持有人大会决议公告，定于2016年8月24日为本基金份额转换基准日，金鹰500A增加份额92,912.00份，金鹰500B增加份额555,458.00份,金鹰500增加份额1,309,493.33份
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
7.2.1 金鹰量化精选股票型证券投资基金（LOF）
无
7.2.2 金鹰中证500指数分级证券投资基金
无
§8影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰量化精选股票型证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰量化精选股票型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰量化精选股票型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
9.2存放地点
广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇一六年十月二十五日
2016年第三季度报告
2016年9月30日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年十月二十五日
(金鹰中证500指数分级证券投资基金)
