景顺长城交易型货币市场基金

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：货币基金的收益分配方式为按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的建仓期为2015年7月16日基金合同生效日起3个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城交易型货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

3季度在基建和地产投资带动下，经济基本面企稳后略有回升，符合5月份“权威人士”定调的中国经济持续L型走势的基调。食品价格的回落和去年基数影响，3季度通胀有所回落。美国经济数据表现尚可，美元加息预期逐步回升，市场普遍认为12月份加息概率较大。

国内货币政策方面，央行仍延续2季度的操作思路，通过公开市场操作和定向宽松维稳市场资金面，但为降低金融机构杠杆水平，央行重启了14天和28天的公开市场逆回购操作，一定程度上提升了银行间的融资成本，季末资金成本上升幅度较明显。

3季度债券收益率先下后上，随后收益率进入盘整阶段。7月份经济数据一般，加上英国“脱欧”事件继续发酵，国内债券收益率继续明显下行。8月中旬开始，受国内经济企稳和央行新增14天逆回购公开市场操作影响，债券收益率小幅回升。进入9月份在配置结构的推动下，债券收益率小幅回落，进入盘整阶段。3季度债券收益率小幅下行，信用债收益率下行幅度更大，信用利差进一步压缩。

报告期内组合以配置高评级存单、同业存款和短融为主，加强信用风险管理和流动性管理，在每个资金市场波动时点，特别是月末、季末时间点拉长配置期限，增强组合收益。

4季度经济数据仍可能低位企稳，财政发力维稳经济的概率较大。受PPI回升和去年4季度低基数影响，CPI将有所回升，但仍可控。央行主要关注美元加息带来的人民币兑美元贬值压力和金融去杠杆压力，预计货币政策难言进一步宽松，资金面仍将受到阶段性冲击。

债券收益率上行和下行空间有限，上行空间主要受基本面仍偏弱、配置需求压力较大等因素制约，下行空间则受制于货币政策未进一步宽松、美元加息等因素。预计债券收益率将在一定的区间内波动。利率债仍存在较大的交易性机会，而信用风险可控的信用债仍有一定的配置价值。

组合将继续在保障流动性的前提下合理进行资产配置，把握不同配置品种的交易机会，择机拉长久期。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2016年3季度，本基金份额净值收益率为0.6433%，业绩比较基准收益率为0.3393%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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注：银行存款和结算备付金其中包含货币基金定期存款270,000,000.00元。

5.2 报告期债券回购融资情况

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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值为100.00元。

5.9.2

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.3 其他资产构成

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5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的基金管理人于本期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内不存在本基金管理人和股东使用固有资金从景顺长城交易型货币市场基金购买金融工具的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城交易型货币市场基金募集注册的文件；

2、《景顺长城交易型货币市场基金基金合同》；

3、《景顺长城交易型货币市场基金招募说明书》；

4、《景顺长城交易型货币市场基金托管协议》；

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2016年10月25日

2016年第三季度报告

2016年9月30日

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银河证券股份有限公司 报告送出日期：2016年10月25日