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2016年

10月26日

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东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金

2016-10-26 来源:上海证券报

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:过去三个月指2016年7月1日-2016年9月30日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:(1)截止日期为2016年9月30日。

(2)本基金建仓期6个月,即从2015年6月3日至2015年12与2日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度权益市场基本维持窄幅波动的格局,上证综指上涨2.56%,创业板指下跌3.50%。从节奏上看,6月份英国公投意外决定退欧,以及美国经济数据不及预期,导致美联储明显放缓了加息的步伐,加息时点不断推迟。对流动性预期的改善使得7-8月全球资产处于普涨格局,A股也有所受益。但9月以来美联储加息逐渐被再次提上日程,对年底加息的预期开始升温,因此市场也出现了阶段调整。本产品在权益投资品种操作上,以长期稳健增长、估值合理的价值股,以及一些稳健分红的股票为主要配置方向,并通过适时调仓把握宏观环境的变化,力争获取投资收益。

三季度,受到7月经济数据下滑影响,债券收益率大幅下行,10年国债创2009年1月以来的新低,但随后收益率又出现了反弹,其原因主要在于以下三方面:(1)市场对于7月经济数据的重新审视,并没有初期解读的那么差,8月数据将有所修正;(2)人民银行在公开市场重启14天、28天逆回购,引起市场对于人民银行货币政策调整的担忧;(3)全球央行会议开始就释放出全球流动性变化的预期,海外市场对于美联储加息预期的担忧逐渐增强,欧洲和日本货币宽松的步伐均暂缓,带动海外长期债券收益率出现较大的上行。然而在债券中长期看好的背景下,市场配置力量也造成收益率反弹有限。本产品在固定收益投资品种操作上,适时调仓,以高等级信用债和利率债为主,适度拉长久期,力争获取稳定收益。

2016年三季度,国内外实体经济依旧平淡,中国经济仍在艰难转型的过程中。由于实体经济的ROE下行,在货币宽松的大背景下,流动性没有对经济的活力起到太大的提振,热钱反而更多地流入了房地产等市场,推高资产价格,也最终引发了调控政策。传统产业的供给侧改革是大势所趋,但产能的出清还需要等待。总体而言,经济结构的调整任重道远。

我们看到今年以来的市场以低位震荡为主,但一些代表产业升级、经济结构调整大方向的细分行业龙头,仍然有不错的表现。我们看好估值合理、具备护城河和分享精神、受益于产业升级趋势的公司。我们会精选这类能够穿越周期的公司,努力为投资者创造长期持续的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2016年9月30日,本基金份额净值为1.102元,份额累计净值为1.102元。报告期内,本基金份额净值增长率为3.96%,同期业绩比较基准收益率为1.02%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金,基金合同生效未满三年,不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以萃取相应股票组合的超额收益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

注:总申购份额含红利再投份额(本基金暂未开通基金转换业务)。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

注:本报告期,基金管理人有持有本基金份额未发生变动。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:上述基金管理人运用固有资金于 2015 年 5 月 18 日认购东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金,按照招募说明书规定,认购费 1000 元/笔。本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准设立东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金的文件;

2、《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》;

4、 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注;

5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告;

6、 基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市中山南路318号2号楼31层。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2016年10月26日

2016年第三季度报告

2016年9月30日

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月26日