易方达50指数证券投资基金

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达50指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2004年3月22日至2016年9月30日）

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注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为202.33%，同期业绩比较基准收益率为103.16%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有1次，为指数量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年第三季度，国内经济增速继续回升，复苏态势良好。1-8月份全国固定资产投资同比增长8.1%，房地产开发同比增长5.4%，维持高位；8月份规模以上工业增加值同比实际增长6.3%，社会消费品零售总额同比增长10.6%，保持稳定。居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.3%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降0.8%，通胀维持在较低水平。央行货币投放力度有所收紧，广义货币供应量M2同比增长11.4%，居民中长期贷款强劲，反映出地产销售旺盛。政策上，一二线城市加大房地产行业控制力度，北京、深圳、南京、合肥、郑州等多个城市的房地产限购限贷政策明显收紧。报告期内，A股继续横盘走势，上证指数上涨2.56%，创业板、中小板小幅下跌，上证50指数上涨2.58%。从行业表现来看，建筑材料、家电、房地产、煤炭等板块涨幅居前；计算机、传媒、有色金属、电子等行业跌幅较大。

本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上，在行业配置上，多数行业与指数权重分布一致，食品饮料、医药、TMT等行业有一定的超配，银行、券商等行业有所低配。报告期内，根据对市场形势的判断，本基金进行了一些结构调整操作，主要是降低了TMT、券商等板块的权重，增加了房地产、建筑等板块的配置。本基金报告期业绩领先基准指数。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.0022元，本报告期份额净值增长率为4.24%，同期业绩比较基准收益率为2.58%，年化跟踪误差2.62%，在合同规定的目标控制范围之内。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.1.1积极投资按行业分类的股票投资组合

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5.2.1.2指数投资按行业分类的股票投资组合

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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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注：本报告期末本基金投资中国平安（601318）比例占基金资产净值超过10%，属于被动超标。

5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.12016年2月19日，北京银监局对于民生银行当事人业务续做不审慎、未对交易背景进行认真审查、管理缺位导致对应车辆完全脱离监控的行为给予罚款人民币50万元的行政处罚。

2015年12月3日，深圳银监局对于招商银行2014年5月17日后仍开展商业承兑汇票的买入返售交易；个人不良信贷资产违规批量转让、个人理财业务资金违规投资于不良信贷资产的行为给予罚款人民币100万元的行政处罚。

本基金为指数型基金，民生银行、招商银行系标的指数成份券，上述股票的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除民生银行、招商银行，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准易方达50指数证券投资基金设立的文件；

2.《易方达50指数证券投资基金基金合同》；

3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

4.《易方达50指数证券投资基金托管协议》；

5.基金管理人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一六年十月二十六日

2016年第三季度报告

2016年9月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年十月二十六日