融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证全指证券公司指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证全指证券公司指数的一个有效工具。

三季度我国宏观经济整体稳中有升，呈现阶段性企稳。8月制造业PMI达到50.4，高于市场预期，而且中观的地产投资和销售数据、发电耗煤、乘用车销量数据均出现阶段性回暖，除了低基数原因，下半年以来积极的财政政策和稳健的货币政策组合效果初步显现。展望四季度，宏观经济有望延续稳定增长，大概率实现全年GDP增长6.5%的目标，PPI在下游需求稳定、库存回补需求以及供给端收缩的环境下将持续收窄，由负转正，CPI在近期蔬菜价格和猪肉价格恢复增长的情况下将有所反弹，但不会出现严重的通货膨胀，而宏观政策将继续采用财政、货币和综合改革相配合的组合拳，实现经济平稳增长同时，产业结构转型稳步推进，而供给侧改革、国企改革等事项也将扎实进行。证券市场方面，经过三季度的缩量盘整后，在宏观经济阶段性企稳、货币政策保持中性稳健、汇率压力有所缓解的环境下，市场经过短暂调整后，或将出现一定的投资机会。结构上注重业绩稳定增长的优质白马股，同时关注符合改革方向、边际改善明显的板块。

关于证券行业，行业目前的基本面和政策面边际变化不明显，但行业估值目前处于较低的水平，同时业绩的同比增速已出现持续改善，而在市场环境有所回暖，外围不确定因素消除的环境下，证券股存在阶段性的贝塔行情，可以选择在市场较低的位置加大配置，博取相对收益。个股选择上重视业务结构改善明显、市场竞争力提升的券商。本基金为参与证券行业投资的投资者提供一个指数化的工具。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为0.18%，同期业绩比较基准收益率为-1.34%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末无积极投资部分的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末无积极投资部分的股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，基金投资的前十名证券中的发行主体中被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况如下：

1、中信证券

2015年11月26日，中信证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

2、海通证券

2015年11月26日，海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

3、申万宏源

2015年11月6日，申万宏源证券收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书《关于对申万宏源证券有限公司采取暂停新开证券账户1个月措施的决定》，申万宏源证券外部接入具有分账户功能的第三方交易终端软件，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。而且，在中国证监会下发《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》后，申万宏源证券在自查过程中存在向中国证监会漏报信息系统外部接入账户的情形。 中国证监会责令申万宏源证券暂停新开证券账户1个月，暂停期间公司不得新增经纪业务客户。

4、兴业证券

2016年7月27日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）及丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”）IPO申请文件和公开发行募集文件签字保荐代表人兰翔、伍文祥收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（〔2016〕91号）。公司在推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未遵守业务规则和行业规范，未勤勉尽责地对欣泰电气IPO申请文件进行审慎核查，出具的发行保荐书《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司之2012年度财务报告专项检查自查工作报告》等文件存在虚假记载；在欣泰电气公开发行股票过程中，公司作为主承销商，未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性，未发现《招股意向书》和《招股说明书》中涉及欣泰电气应收账款、流动资产和经营活动产生的现金流量净额等项目的财务数据存在虚假记载。中国证监会拟决定对公司给予警告，没收保荐业务收入1,200万元，并处以2,400万元罚款；没收承销股票违法所得2,078万元，并处以60万元罚款。

本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末无积极投资部分的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金设立的文件

（一）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》

（二）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》

（三）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》

（四） 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。

融通基金管理有限公司

2016年10月26日

2016年第三季度报告

2016年9月30日

基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年10月26日