嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2008年12月18日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]1424号)核准进行募集。本基金基金合同于2009年3月20日起生效,自该日起基金管理人正式开始管理本基金。
根据2014年8月8日施行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号)第三十条第一项的规定,经与托管人协商一致, “嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金”于2015年7月16日更名为“嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金”,并于2015年8月3日发布相关公告。
重要提示
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要已经基金托管人复核。本摘要所载内容截止日为2016年9月20日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1.基本情况
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嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1.基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。2014年12月2日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生,董事、总经理,中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
陈春艳女士,董事,硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010年11月至今任中诚信托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。
Jonathan Paul Eilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任Sena Consulting公司咨询顾问,JP Morgan固定收益亚太区CFO、COO,JP Morgan Chase固定收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。
韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
(1)现任基金经理
陶羽,高级定量分析师,硕士,12年证券从业经历。2004-2005年曾任美国高盛公司定量分析师,2005-2008年曾任美国德意志资产管理公司高级定量分析师、基金经理。2016年3月1日至今担任嘉实事件驱动股票基金经理,2009年3月20日至今任本基金基金经理。
(2)历任基金经理:2009年3月20日至2010年9月17日王永宏先生任本基金基金经理。
3、股票投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼股票投资业务联席CIO邵健先生,公司总经理赵学军先生,股票投资业务联席CIO兼研究总监陈少平女士,助理CIO兼股票投资部总监邵秋涛先生,人工智能投资部负责人张自力先生,资深基金经理邹唯先生、胡涛先生。上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间:1984年1月1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:洪渊
(二)主要人员情况
截至2016年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工190人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
(三)基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2016年6月,中国工商银行共托管证券投资基金587只。自2003 年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的51项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
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(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
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(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
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(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
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(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
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(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
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(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
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(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
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(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
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2.代销机构
(1) 中国工商银行股份有限公司
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(2) 中国农业银行股份有限公司
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(3) 中国银行股份有限公司
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(4) 中国建设银行股份有限公司
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(5) 交通银行股份有限公司
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(6) 招商银行股份有限公司
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(7) 中信银行股份有限公司
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(8) 上海浦东发展银行股份有限公司
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(9) 中国光大银行股份有限公司
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(10) 中国民生银行股份有限公司
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(11) 北京银行股份有限公司
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(12) 华夏银行股份有限公司
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(13) 上海银行股份有限公司
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(14) 平安银行股份有限公司
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(15) 宁波银行股份有限公司
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(16) 上海农村商业银行股份有限公司
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(17) 北京农村商业银行股份有限公司
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(18) 青岛银行股份有限公司
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(19) 徽商银行股份有限公司
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(20) 浙商银行股份有限公司
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(21) 东莞银行股份有限公司
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(22) 杭州银行股份有限公司
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(23) 南京银行股份有限公司
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(24) 临商银行股份有限公司
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(25) 温州银行股份有限公司
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(26) 江苏银行股份有限公司
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(27) 渤海银行股份有限公司
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(28) 深圳农村商业银行股份有限公司
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(29) 洛阳银行股份有限公司
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(30) 乌鲁木齐商业银行股份有限公司
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(31) 烟台银行股份有限公司
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(32) 哈尔滨银行股份有限公司
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(33) 浙江稠州商业银行股份有限公司
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(34) 东莞农村商业银行股份有限公司
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(35) 天津银行股份有限公司
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(36) 河北银行股份有限公司
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(37) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
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(38) 包商银行股份有限公司
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(39) 江苏昆山农村商业银行股份有限公司
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(40) 成都农村商业银行股份有限公司
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(41) 苏州银行股份有限公司
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(42) 杭州联合农村商业银行股份有限公司
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(43) 福建海峡银行股份有限公司
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(44) 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
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(45) 泉州银行股份有限公司
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(46) 锦州银行股份有限公司
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(47) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司
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(48) 贵阳银行股份有限公司
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(49) 天相投资顾问有限公司
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(50) 和讯信息科技有限公司
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(51) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
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(52) 深圳众禄金融控股股份有限公司
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(53) 上海天天基金销售有限责任公司
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(54) 上海好买基金销售有限公司
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(55) 杭州数米基金销售有限公司
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(56) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
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(57) 浙江同花顺基金销售有限公司
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(58) 北京展恒基金销售股份有限公司
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(59) 上海利得基金销售有限公司
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(60) 嘉实财富管理有限公司
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(61) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
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(62) 众升财富(北京)基金销售有限公司
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(63) 深圳腾元基金销售有限公司
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(64) 北京广源达信投资管理有限公司
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(65) 中经北证(北京)资产管理有限公司
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(66) 上海汇付金融服务有限公司
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(67) 上海中正达广投资管理有限公司
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(68) 北京乐融多源投资咨询有限公司
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(69) 上海陆金所资产管理有限公司
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(70) 大泰金石投资管理有限公司
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(71) 珠海盈米财富管理有限公司
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(72) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司
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(73) 国泰君安证券股份有限公司
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(74) 中信建投证券股份有限公司
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(75) 国信证券股份有限公司
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(76) 招商证券股份有限公司
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(77) 广发证券股份有限公司
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(78) 中信证券股份有限公司
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(79) 中国银河证券股份有限公司
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(80) 海通证券股份有限公司
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(81) 申万宏源证券有限公司
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(82) 安信证券股份有限公司
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(83) 华泰证券股份有限公司
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(84) 中信证券(山东)有限责任公司
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(85) 长城证券有限责任公司
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(86) 平安证券有限责任公司
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(87) 中国中投证券有限责任公司
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(88) 兴业证券股份有限公司
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(89) 东方证券股份有限公司
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(90) 方正证券股份有限公司
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(91) 光大证券股份有限公司
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(92) 广州证券股份有限公司
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(93) 东北证券股份有限公司
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(94) 华安证券股份有限公司
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(95) 财富证券有限责任公司
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(96) 华西证券股份有限公司
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(97) 申万宏源西部证券有限公司
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(98) 中泰证券有限公司
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(99) 世纪证券有限责任公司
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(100) 中航证券有限公司
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(101) 华福证券有限责任公司
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(102) 中国国际金融有限公司
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(103) 联讯证券股份有限公司
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(104) 英大证券有限责任公司
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(105) 宏信证券有限责任公司
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(106) 长江证券股份有限公司
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(107) 西南证券股份有限公司
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(108) 湘财证券股份有限公司
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(109) 万联证券有限责任公司
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(110) 民生证券股份有限公司
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(111) 国元证券股份有限公司
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(112) 渤海证券股份有限公司
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(113) 山西证券股份有限公司
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(114) 东兴证券股份有限公司
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(115) 东吴证券股份有限公司
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(116) 信达证券股份有限公司
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(117) 南京证券股份有限公司
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(118) 上海证券有限责任公司
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(119) 新时代证券有限责任公司
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(120) 大同证券有限责任公司
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(121) 国联证券股份有限公司
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(122) 浙商证券有限责任公司
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(123) 国海证券股份有限公司
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(124) 东莞证券股份有限公司
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(125) 中原证券股份有限公司
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(126) 国都证券股份有限公司
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(127) 东海证券股份有限公司
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(128) 中银国际证券有限责任公司
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(129) 恒泰证券股份有限公司
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(130) 国盛证券有限责任公司
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(131) 第一创业证券股份有限公司
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(132) 金元证券股份有限公司
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(133) 德邦证券有限责任公司
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(134) 西部证券股份有限公司
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(135) 华龙证券有限责任公司
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(136) 财通证券有限责任公司
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(137) 上海华信证券有限责任公司
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(138) 华鑫证券有限责任公司
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(139) 瑞银证券有限责任公司
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(140) 中山证券有限责任公司
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(141) 国融证券股份有限公司
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(142) 江海证券有限公司
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(143) 国金证券股份有限公司
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(144) 中国民族证券有限责任公司
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(145) 华宝证券有限责任公司
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(146) 长城国瑞证券有限公司
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(147) 爱建证券有限责任公司
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(148) 华融证券股份有限公司
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(149) 天风证券股份有限公司
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(150) 万得投资顾问有限公司
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(二)注册登记机构
嘉实基金管理有限公司(同上)
(三)律师事务所和经办律师
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(四)会计师事务所和经办注册会计师
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四、基金的名称
本基金名称:嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。
七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产(A 股以及监管机构允许投资的其他市场的股票资产等)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等)、债券回购、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种,可以根据有关规定且和基金托管人进行协商后将其纳入投资范围,并报证监会备案。
本基金投资组合的资产配置范围为:股票等权益类资产占基金资产的比例为60~95%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。
若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。
八、基金的投资策略
(一)投资策略
1.资产配置
本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析,根据市场情况灵活配置大类资产,在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,将优先考虑股票类资产的配置,剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。
2.股票投资策略
本基金以“定量投资”为主(Quantitative Investment Approach),辅以“定性投资”(Traditional Investment Approach),力争实现稳定超额回报。
定量投资方面,本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统,构建投资组合。其中,核心模型包括嘉实行业选择模型、嘉实Alpha多因素模型以及嘉实组合优化器。数量小组将根据市场变化趋势,定期或不定期地对模型进行复核,并做相应调整,以不断改善模型的适用性。
(1)嘉实行业选择模型
嘉实行业选择模型,通过定量分析行业赢利能力、分析师的盈利预期、市场认同度等因素,捕捉具有投资吸引力的行业。
根据各行业的投资吸引力,决定各行业相对于业绩比较基准中股票指数的相对偏离度。提高投资吸引力高的行业配置,降低投资吸引力低的行业配置。
(2)嘉实Alpha多因素模型
通过嘉实行业选择模型筛选的行业进入个股筛选程序。本基金在个股选择层面,采用“嘉实Alpha多因素模型”。
嘉实基金根据对中国证券市场运行特征的长期研究,选取估值因子(Valuation)、成长因子(Growth)、盈利趋势(Operating)、分析师情绪(Sentiment)、市场因素(Market)五大类对A股股价波动具有较强解释度的指标,建立“嘉实Alpha多因素模型”,并使该模型成为股票选择的重要依据。
定性投资主要利用基本面研究成果,对模型自动选股的结果进行复核,剔除掉满足某些特殊条件的股票,即在嘉实Alpha多因素模型筛选出的股票名单中,根据分析师定性研究成果,剔除掉限制买入类股
(2016年第2号)
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
(下转67版)