平安大华安盈保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2016年第1期

【重要提示】

平安大华安盈保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2016年3月7日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】456号文准予募集注册，本基金基金合同于2016年4月22日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险；交易对手违约风险；本基金投资策略所特有的风险、担保风险、本基金到期期间操作所特有的风险、投资股指期货的特定风险和未知价风险等等，并请关注不适用基金合同约定的保本条款的情形。本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。投资人投资于本保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，投资人投资本基金仍然存在本金损失的风险。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资人购买本保本基金份额的行为视为同意保证合同的约定。

本招募说明书（2016年第1期）所载内容截止日期为2016年10月21日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2016年9月30日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人平安银行股份有限公司于2016年11月11日对本招募说明书（2016年第1期）进行了复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：平安大华基金管理有限公司

住所：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01：419

法定代表人：罗春风

设立日期：2011年1月7日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会 证监许可【2010】1917号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币30000万元

存续期限：持续经营

联系电话：0755-22621438

股东名称、股权结构及持股比例：

■

基金管理人无任何受处罚记录。

客服电话：400-800-4800（免长途话费）

（二）主要成员情况

1、董事、监事及高级管理人员

（1）董事会成员

罗春风：董事长，博士，高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理、平安大华基金管理有限公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。

姚波先生，董事，硕士，1971年生，中国香港。曾任R.J.Michalski Inc.（美国）养老金咨询分析员、Guardian Life Ins.Co （美国）助理精算师、Swiss Re （美国）精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险（集团）股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保险（集团）股份有限公司常务副总经理兼首席财务官兼总精算师。

陈敬达先生，董事，硕士，1948年生，新加坡。曾任香港罗兵咸会计师事务所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事；DBS唯高达香港有限公司执行董事；平安证券有限责任公司副总经理；平安证券有限责任公司副董事长/副总经理；平安证券有限责任公司董事长；中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问，现任集团投资管理委员会副主任。

杨玉萍女士，董事，学士，1983年生。曾于平安数据科技（深圳）有限公司从事运营规划，现任平安保险（集团）股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理。

肖宇鹏先生，董事，学士，1970年生。曾任中国证监会江西证监局主任科员及中国证监会上海专员办证券公司风险处置一处副处长。现任平安大华基金管理有限公司总经理。

叶杨诗明女士，董事，硕士，1961年生，加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰银行并担任高级管理职务。2011年加入大华银行集团，任大华银行有限公司董事总经理，现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行（中国）有限公司非执行董事，同时于香港上市公司“数码通电讯集团有限公司”任独立非执行董事。张文杰先生，董事，学士，1964年生，新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长，新加坡投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司“特别投资部门”首席投资员，大华资产管理有限公司组合经理，国际股票和全球科技团队主管。

曹勇先生，独立董事，博士，1954年生，新加坡。曾任中国社会科学院经济研究所发展研究室副主任；澳大利亚工业研究院研究员；新加坡南洋理工大学，南洋商学院讲师，南洋理工大学，亚洲商业与经济研究中心，中国经济研究部研究主任；南洋理工大学，南洋商学院，管理经济学硕士项目副主任；南洋理工大学，亚洲商业与经济研究中心主任；南洋理工大学，南洋商学院副院长；南洋理工大学，南洋商学院副教授。现任南京大学特聘教授；瑞丰生物科技（新加坡上市企业）独立董事。

刘茂山先生，独立董事，学士，1935年生。曾任中央人民政府林业部干部学校干部；中央林业部人事司干部；南开大学经济学系政经教研室主任兼支部书记；南开大学金融学系副主任、主任；南开大学风险管理与保险学系系主任；中国平安保险集团博士后工作站指导专家。

郑学定先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西财经大学会计系教师；深圳市财政局会计处公务员；深圳市注册会计师协会秘书长；深圳天健信德会计师事务所合伙人；现任大华会计师事务所深圳分所合伙人。

黄士林先生，独立董事，学士，1954年生。现任广东圣天平律师事务所首席合伙人兼主任律师，中国人民大学律师学院副理事长，兼职教授。历任国家劳动人事部政策研究室法规处副处长，深圳法学研究服务中心主任兼深圳市振昌律师事务所主任。

（2）监事会成员

张云平：监事长，学士。曾任河北财经学院财政系教师、河北省税务局河北税务学校教师、深圳市义达会计师事务所职员、深圳市招信金融设备有限公司财务部经理/副总经理、中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部职员、中国平安人寿保险股份有限公司理赔部室主任/部门负责人、中国平安保险(集团)股份有限公司合规部专业合规负责人、中国平安保险(集团)股份有限公司合规部副总经理（主持工作），现任深圳平安综合金融服务有限公司反洗钱监控中心高级稽核经理。

冯方女士，监事，硕士，1975年生，新加坡。曾任职于淡马锡控股和其旗下的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司。于2013年加入大华资产管理，现任区域总办公室主管。

毛晴峰先生，监事，硕士，1986年生。曾任中国平安保险（集团）股份有限公司法律岗；现任深圳平安大华汇通财富管理有限公司法律合规部负责人。

郭晶女士，监事，硕士，1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资源管理岗；平安大华基金管理有限公司人力资源室副经理。

（3）公司高管

罗春风，1966年生，毕业于东北大学，博士研究生。曾任中华全国总工会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理、平安大华基金管理有限公司总经理。现任平安大华基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事。

肖宇鹏先生，总经理，学士，1970年生。曾任中国证监会江西证监局主任科员及中国证监会上海专员办证券公司风险处置一处副处长，平安大华基金管理有限公司督察长，现任平安大华基金管理有限公司总经理。

林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。

汪涛先生，1976年生，毕业于谢菲尔德大学，金融学硕士研究生。曾任上海市赛宁国际贸易有限公司市场营销负责人、汇丰银行销售主管、新加坡华侨银行个人业务部产品开发主管、新加坡华侨银行结构性产品开发部门负责人、宁波银行总行个人银行部总经理助理、宁波银行总行金融市场部副总经理、宁波银行总行投资银行部副总经理（兼任总行资产托管部副总经理）。现任平安大华基金管理有限公司副总经理，兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司总经理。

（4）督察长

陈特正先生，督察长，学士，1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司授信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安大华基金管理有限公司督察长。

2、基金经理

孙健先生，投资总监，硕士，1975年生。曾任湘财证券有限责任公司资产管理部投资经理，太平资产管理有限公司组合投资经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司货币基金经理，银华货币市场证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金基金经理。2011年9月加入平安大华基金公司，任投资研究部固定收益研究员，现担任“平安大华添利债券型证券投资基金”、“平安大华日增利货币市场基金”、“平安大华保本混合型证券投资基金”、“平安大华鑫安混合型证券投资基金”、“ 平安大华安心保本混合型证券投资基金”、“平安大华安享保本混合型证券投资基金”、“平安大华安盈保本混合型证券投资基金”、“平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金”、“平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

3、投资决策委员会成员

本公司投资决策委员会成员包括：副总经理林婉文女士，投资总监孙健先生、基金经理神爱前先生。

林婉文女士，1969年生，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。现任平安大华基金管理有限公司副总经理。

孙健先生，投资总监，硕士，1975年生。曾任湘财证券有限责任公司资产管理部投资经理，太平资产管理有限公司组合投资经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司货币基金经理，银华货币市场证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金基金经理。2011年9月加入平安大华基金公司，任投资研究部固定收益研究员，现担任“平安大华添利债券型证券投资基金”、“平安大华日增利货币市场基金”、“平安大华保本混合型证券投资基金”、“平安大华鑫安混合型证券投资基金”、“ 平安大华安心保本混合型证券投资基金”、“平安大华安享保本混合型证券投资基金”、“平安大华安盈保本混合型证券投资基金”、“平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金”、“平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

神爱前先生，厦门大学财政学硕士，6年证券从业经验，曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员，2014年12月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部高级研究员，现任平安大华策略先锋混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

7、依法接受基金托管人的监督；

8、 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

12、编制季度、半年度和年度基金报告；

13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

14、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

24、执行生效的基金份额持有人大会决议；

25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；

27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

（四）基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；

4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

（五）基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（六）基金管理人的内部控制制度

为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。

1、公司内部控制的总体目标

（1）保证公司经营管理活动的合法合规性；

（2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；

（3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；

（5）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；

（6）保护公司最重要的资本：公司声誉。

2、公司内部控制遵循的原则

（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员；

（2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；

（3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；

（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；

（5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；

（6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善；

（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；

（8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离。

3、内部控制的制度体系

公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。

4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点

（1）授权制度

公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

（2）公司研究业务

研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。

（3）基金投资业务

基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。

（4）交易业务

建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。

（5）基金会计核算

公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。

（6）信息披露

公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。

（7）监察稽核

公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。

公司设立监察稽核部开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。

监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。

公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。

5、基金管理人关于内部控制制度声明书

（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

二、基金托管人

（一）基本情况

1、基本情况

名称：平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人：孙建一

成立日期：1987年12月22日

组织形式：股份有限公司

注册资本：5,123,350,416元

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号

联系人：潘琦

联系电话：(0755) 2216 8257

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行59%的股份，为平安银行的控股股东。截至2015年末，平安银行在职员工37,937人，通过全国54家分行、997家营业机构为客户提供多种金融服务。

截至2015年12月31日，平安银行资产总额25,071.49亿元，较年初增长14.67%；各项存款余额17,339.21亿元，较年初增加2,007.38亿元，增幅13.09%，增速居同业领先地位，市场份额稳步提升；各项贷款（含贴现）12,161.38亿元，较年初增长18.68%。2015年平安银行实现营业收入961.63亿元，同比增长31.00%；准备前营业利润593.80亿元，同比增长43.93%；净利润218.65亿元，同比增长10.42%；资本充足率10.94%、一级资本充足率及核心一级资本充足率9.03%，满足监管标准。

平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、外包业务中心8 个处室，目前部门人员为55人。

2、主要人员情况

陈正涛,男,中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有本外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任教；1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理；1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理；1999年3月－2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理；2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理；2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长；2003年3月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理；2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行长；2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理；自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管理，全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理；2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）；2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。

3、基金托管业务经营情况

2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

截至2016年3月底，平安银行股份有限公司托管净值规模合计4.3万亿，托管证券投资基金共35只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金、新华一路财富灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安大华财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、民生加银新收益债券型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金。

（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。

2、内部控制组织结构

平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产托管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

1、直销机构

（1）平安大华基金管理有限公司

办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼

法定代表人：罗春风

电话：0755-22621438

传真：0755-23990088

联系人：尹延君

网址：www.fund.pingan.com

（2）平安大华基金网上交易平台

网址：www.fund.pingan.com

联系人：张勇

客服电话：400-800-4800

2、代销机构

（1）中国平安人寿保险股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区福华三路星河发展中心9、10、11层

办公地址：深圳市福田中心区福华三路星河发展中心9、10、11层

法定代表人：丁新民

联系人：张露

联系电话：021-38633623

客服电话：95511

传真：021- 50475630

网址：http://life.pingan.com/

（二）登记机构

平安大华基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01：419

办公地址：深圳市福田区福华三路星河发展中心五楼

法定代表人：罗春风

电话：0755-22624581

传真：0755-23998639

联系人：张平

（三）出具法律意见书的律师事务所

律师事务所：广东仁人律师事务所

地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座23楼

负责人：杨少南

电话：0755- 82960158

传真：0755-82960236

经办律师：段善武、陈福平

联系人：段善武

（四）审计基金财产的会计师事务所

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号普华永道中心11楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号普华永道中心11楼

法定代表人：李丹

联系电话：（021）2323 8888

传真电话：（021）2323 8800

经办注册会计师：曹翠丽、边晓红

联系人：边晓红

四、基金的名称

平安大华安盈保本混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型

六、基金的运作方式

开放式

七、基金的投资

本基金在当期保本期内或保本期到期自动转为下一个保本期，基金的投资策略如下：

一、投资目标

本基金以本金安全为目标，通过有效的组合管理，力争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、国债期货、股指期货、权证和货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金将投资对象主要分为稳健资产和风险资产，其中稳健资产包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、中期票据、次级债券、中小企业私募债等法律法规和中国证监会允许基金投资的固定收益资产、国债期货、现金等货币市场工具等；风险资产为股票、权证、股指期货等。

本基金按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、国债期货、银行存款等稳健资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金在保本期内投资稳健资产占基金资产的比例不低于60%；基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；投资风险资产占基金资产的比例不高于40%；基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%。

三、投资策略

本基金投资策略分为两个层次：一层为基金在稳健资产和风险资产之间的大类资产配置策略；另一层为稳健资产的投资策略和风险资产的投资策略。

1、资产配置策略

本基金采用恒定比例组合保险策略（CPPI，Constant Proportion Portfolio InsuranceInsurance，以下简记为“CPPI”） 和时间不变性投资组合保险策略（Time Invariant Portfolio Protection，以下简记为“TIPP”），建立和运用严格的动态资产数量模型，动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的投资比例，以保证在保本期到期时基金资产净值不低于事先设定的目标，并在此基础上实现基金资产的稳定增值。

（1）CPPI投资策略

1）策略介绍

遵循恒定比例组合保险策略原理，本基金将依据证券市场的波动、组合的安全垫（即基金净资产超过价值底线的数额）的大小动态调整稳健资产与风险资产的配置比例，通过对稳健资产的投资实现保本期到期时保本金额的安全，通过对风险资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。本基金对稳健资产和风险资产的资产配置具体可分为以下四步：

第一步：确定稳健资产的最低配置比例。

根据保本期末投资组合最低目标价值（本基金的最低保本值为保本金额的100%）和合理的贴现率（初期以三年期金融债的到期收益率为贴现率），设定当期应持有的稳健资产的最低配置数量和比例，即投资组合的价值底线。

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其中放大倍数主要根据当期股票市场的估值情况、宏观经济运行情况、债券市场收益率水平、基金资产的风险承受能力等因素进行动态调整。

第四步：动态调整稳健资产和风险资产的配置比例。

根据安全垫水平、市场估值情况，并结合市场实际运行态势制定风险资产投资策略，进行投资组合管理，实现基金资产在保本基础上的增值。

2）放大倍数的调整范围

根据恒定比例组合保险策略，基金按照安全垫以一定倍数放大后的额度用于风险资产投资。该乘数越大基金资产波动越大，从而基金的风险水平越高，从而基金实现保本目标的不确定性也越高。

本基金根据对股票市场中长期发展趋势的判断决定放大倍数的调整，在股市持续震荡时适当缩小放大倍数，当市场情况较为乐观的情况下，可适当增大放大倍数，以在牛市持有相对较多权益类资产，在熊市中持有相对较多稳健资产，充分捕获市场波动机会，提高组合收益水平。在实际投资管理中，本基金对风险乘数设定区间为[0，5]。

3）资产组合比例的调整频度

在恒定比例组合保险策略中，安全垫的放大倍数在一定时间内是保持恒定的。在放大倍数恒定，稳健资产和风险资产市值不断变化的情况下，就需要对稳健资产和风险资产的比例进行调整。

在实际应用中，如果要保持安全垫放大倍数的恒定，则需要根据投资组合市值的变化随时调整稳健资产和风险资产的比例，但是，这将给基金带来较高的交易费用和冲击成本。

本基金为降低资产组合比例调整可能造成的交易费用与冲击成本，将设立调整阀值（即稳健资产和风险资产的比例变化所能接受的容忍值），根据调整阀值来确定调整的最佳时点，以降低交易费用。调整阀值的大小将根据风险资产的质量、市场环境的变化和现有组合预期波动率的大小等来具体设定。当风险资产投资损益接近调整阀值时，进行资产组合比例的相应调整。

（1）TIPP投资策略

当保本期间基金资产上涨时，投资者的需求不仅是保证本金的安全，而且还要求将基金的收益能得到一定程度的锁定，使期末得到的回报回避其后市场下跌的风险。因此，在CPPI策略的基础上引入TIPP策略。 TIPP的投资策略是改进CPPI中安全底线的调整方式，当投资组合的价值上升时，安全底线随着收益水平进行调整，即每当收益率达到一定的比率，则将安全底线相应提高一定的比例。这样无论以后市场如何变化，当前投资者所获的部分收益在期末都能得到保证。

TIPP在操作上大致与CPPI相同，唯一不同的是动态调整安全底线，并且这种调整一般只在投资组合是盈利的情况下使用。TIPP策略相比CPPI策略可投资于风险资产的额度相应减少，因此多头行情期间获取潜在收益的能力会有所降低。总体来说，TIPP策略是一种较CPPI更为保守的策略。

2、稳健资产投资策略

本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，主要投资策略包括债券投资组合策略和个券选择策略。

（1）债券投资组合策略

1）组合久期配置策略

基于保本基金的特点，本基金构建组合久期与基金保本期相匹配的债券组合，以保证组合收益的稳定性，有效控制债券利率风险，保证本基金的稳健资产组合收益的稳定性。在确定组合久期的基础上，本基金投资将根据不同期限的市场收益率变动情况，在长期、中期和短期债券间进行配置，适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合，以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。

具体久期目标的确定将视利率期限结构变化方向而定，例如在预计利率期限结构可能变的更加陡峭时，不久的将来长期债券的价格可能会由于长期利率的上升而下跌，短期债券的价格可能会由于短期利率的下降而上涨，因此可制定适量降低组合久期的目标，增加对短期债券的投资，同时减少对长期债券的投资。

在目标久期的执行过程中，需要特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理，以使得组合的各种风险在控制范围之内。

2）类属资产配置策略

根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断，通过分析各类属资产的相对收益和风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括未来的宏观经济和利率环境研究和预测，利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法，判断各个债券类属的预期持有期回报，在不同债券品种之间进行配置。

在类属资产配置层面上，本基金根据市场和类属资产的信用水平，在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点，在目标久期管理的基础上，运用修正的均值-方差等模型，定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。

（2）个券选择策略

在个券选择过程中，本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况，综合判断个券的投资价值，选择风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合。

1）信用债投资策略

在信用债的选择方面，本基金将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断，并结合税收差异和信用风险溢价综合判断个券的投资价值，加强对企业债、公司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和管理，获取超额收益。

本基金还将利用目前的交易所和银行间两个投资市场的利差不同，密切关注两市场之间的利差波动情况，积极寻找跨市场中现券和回购操作的套利机会。

2）可转换公司债券投资策略

可转换公司债券的资产特性即包含一个看涨期权和无风险债券资产，对可转换债券的分析过程可将其拆分成债券和与其相对应的看涨期权所构建的投资组合，以控制资产组合下行风险。当基础股票价格远低于转股价时，本基金可选择将可转换公司债券持有到期，享受债券本息收益；当基础股票价格远高于转股价时，本基金可选择将可转换公司债券转换为股票，然后卖出股票，享受股票差价收益。因此，在此策略下，投资可转换公司债券下行风险可控，上行可享受投资收益。

在具体的投资过程中，将综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上，采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有，根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。

此外，通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值，通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种，来构建本基金可转换公司债券的投资组合。

3）资产支持证券投资策略

深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡罗方法等数量化定价模型，评估其内在价值，并结合资产支持证券类资产的市场特点，进行此类品种的投资。

4）国债期货投资策略

本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本

基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于国

债期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上，将审慎地获取相应的超额收益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加，以及国债期货与债

券的多空比例调整，获取组合的稳定收益。基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组，并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。

3、风险资产投资策略

（1）股票投资策略

本基金的股票原则：通过选择高流动性股票，保证组合的高流动性；通过筛选成长估值合理的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中性风险。

在构建股票投资组合时，积极挖掘和利用市场中可行的投资机会，以实现基金的投资目标。其中，优势主题策略和成长精选策略是基金在股票投资组合构建中的两个主要策略，在基于自上而下的优势主题分析框架下，精选未来具有高成长速度、广阔成长空间、较好成长模式并且成长估值相对合理的个股进行重点投资。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金在保本期内投资稳健资产占基金资产的比例不低于60%；投资风险资产占基金资产的比例不高于40%；

（2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（3）本基金持有一家公司的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

（15）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

（16）本基金参与投资股指期货交易应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）

不超过基金资产的40%；本基金每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额；

（17）本基金每日所持国债期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基

金净资产扣除用于保本部分资产后的余额；

（18）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益率。

本基金为保本混合型基金，保本期为三年，保本但不保证收益。在目前国内金融市场环境下，银行定期存款类似于保本定息产品，因此，本基金以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，可以合理的衡量本基金保本的有效性，能够使投资人理性判断本基金产品的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，本基金管理人可以与基金托管人协商一致，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般混合基金。

七、投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日，本财务数据未经审计。

1.1报告期末基金资产组合情况

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1.2报告期末按行业分类的股票投资组合

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1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

（下转75版）

基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司