前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（上接74版）

（七）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%；投资于一带一路主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；

（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（15）本基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的3%；本基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的15%；经基金管理人和基金托管人协商，可对以上比例进行调整；

（16）本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的10%，并且不得超过基金净值的10%；

（17）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；

（18）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（19）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

（20）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（21）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

（22）本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十；

（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的，应当根据风险管理的原则，并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例，应当符合中国证监会的有关规定。

本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货划款指令、清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

（八）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

（九）基金的融资融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。

（十）基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年11月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日（未经审计）。

1. 报告期末基金资产组合情况

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2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

11. 投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

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11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

八、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

前海开源一带一路混合A

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前海开源一带一路混合C

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注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。

九、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券、期货账户开户费用、银行账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.1%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介和基金管理人网站上刊登公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十、其他应披露事项

（一）前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源资管公司”）兼职及领薪情况如下：

本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长、法定代表人；

本公司首席运营官、董事会秘书李志祥先生兼任前海开源资管公司董事；

本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；

本公司联席投资总监付柏瑞先生兼任前海开源资管公司联席总经理、投资经理；

本公司员工吴彦女士、李隽女士、范洁女士、魏淳女士、张洋先生、黄玥先生兼任前海开源资管公司投资经理。

上述人员均不在前海开源资管公司领薪。

本公司除上述人员以外未有其他董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况。

（二）2016年4月29日至2016年10月29日披露的公告：

2016-10-26前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告

2016-10-20前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加电盈基金为代销机构及开通定投和转换业务的公告

2016-10-19前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加创金启富为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2016-09-20前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行费率优惠活动的公告

2016-09-20前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加奕丰金融为代销机构并开通定投和转换业务的公告

2016-09-09前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加华融金融为代销机构及开通定投和转换业务的公告

2016-09-09前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行为代销机构并开通定投和转换业务的公告

2016-08-29前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告

2016-08-29前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要

2016-08-29前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加北京肯特瑞为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

2016-08-24前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加蛋卷基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2016-08-23前海开源基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金赎回份额下限的公告

2016-07-28前海开源基金管理有限公司关于旗下基金在新浪仓石开通定投业务的公告

2016-07-28前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在中期资产开通转换业务的公告

2016-07-27前海开源基金管理有限公司关于诺亚正行费率调整的公告

2016-07-27前海开源基金管理有限公司关于华安证券费率调整的公告

2016-07-26前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加广源达信为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2016-07-19前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

2016-07-19前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加晟视天下为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2016-06-30前海开源基金管理有限公司关于旗下基金继续参与交通银行申购费率优惠活动的公告

2016-06-24前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金在陆金所资管开通定投业务并参与其费率优惠活动的公告

2016-06-21前海开源基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户的证件类型的公告

2016-06-21前海开源基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告

2016-06-20前海开源基金管理有限公司关于旗下基金参加华泰证券费率优惠活动的公告

2016-06-16前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券为代销机构并开通定投业务的公告

2016-06-08前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2016年第1号）

2016-06-08前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2016年第1号）

2016-06-07前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加京西票号为代销机构并参与其费率优惠活动的公告

2016-06-06前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加凯恩斯基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2016-06-01前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加盈米财富申购补差费率优惠活动的公告

2016-05-24前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加联讯证券为代销机构并开通定投和转换业务的公告

2016-05-23前海开源基金管理有限公司关于降低旗下基金在好买基金申购金额下限的公告

2016-05-11前海开源基金管理有限公司关于和讯公司费率调整的公告

2016-05-05前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加广州证券为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2016-04-29前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加汇成基金为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

2016-04-29前海开源基金管理有限公司关于旗下基金增加金斧子为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告.

2016-04-29前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加伯嘉基金为代销机构的公告

十二、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、对“基金管理人”部分，对人员信息进行了更新。

2、对“基金托管人”相关信息进行了更新。

3、对“相关服务机构”相关信息进行了更新。

4、对“基金份额的申购与赎回”相关信息进行了更新。

5、在“基金的投资”部分，更新了“（十）基金的投资组合报告”、“（十一）基金的业绩”相关信息。

6、在“其他应披露事项”部分，披露了本基金管理人董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司前海开源资产管理有限公司兼职及领薪情况；披露了期间涉及本基金的公告。

7、对部分表述进行了更新。

前海开源基金管理有限公司

二〇一六年十二月十二日