大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）招募说明书
重要提示
大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）经中国证监会2016年3月18日证监许可【2016】561号文予以注册，并于2016年11月8日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）延期募集备案的回函》（机构部函【2016】2715号）。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。
大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）为混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益特征的基金品种。投资者在投资本基金前，应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的操作或技术风险、本基金的特有风险等。本基金将投资于海外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、海外市场波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金按照份额初始面值1.00元发售，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能低于份额初始面值，投资者存在遭受损失的风险。
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金，基金代销机构名单详见本基金份额发售公告。
第一部分绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、其他有关规定及《大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称基金合同）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二部分释义
在本基金招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）
2、基金管理人：指大成基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、境外资产托管人：指符合法律法规规定的条件，接受基金托管人委托，负责本基金境外资产托管业务的境外金融机构
5、基金合同：指《大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
7、招募说明书：指《大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其定期的更新
8、基金份额发售公告：指《大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《试行办法》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《通知》：指中国证监会2007年6月18日颁布、同年7月5日实施的《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》及颁布对其不时做出的修订
16、沪港通：即沪港股票市场交易互联互通机制，指两地投资者委托上交所会员或者香港联交所参与者，通过上交所或者香港联交所在对方所在地设立的证券交易服务公司，买卖规定范围内的对方交易所上市股票。沪港通包括沪股通和港股通两部分
17、沪股通：是指投资者委托香港联交所参与者，通过香港联交所证券交易服务公司，向上交所进行申报，买卖规定范围内的上交所上市股票
18、港股通：是指投资者委托上交所会员，通过上交所证券交易服务公司，向香港联交所进行申报，买卖规定范围内的香港联交所上市股票
19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
25、人民币合格境外机构投资者：是指经主管部门批准，运用在境外募集的人民币资金开展境内证券投资业务的相关主体
26、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
29、销售机构：指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
31、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
32、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
33、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统，通过场内会员担任认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
34、会员单位：指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位
35、场外：指销售机构不使用深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或其他交易系统办理基金份额申购和赎回等业务的场所。通过该种方式办理的申购、赎回亦称场外申购、场外赎回
36、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该种方式办理基金份额的申购、赎回亦称场内申购、场内赎回
37、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
38、证券账户：指登记机构为投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户，包括人民币普通股票账户（A股账户）和证券投资基金账户，记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券登记结算系统
39、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
40、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
41、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
42、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月
43、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
44、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
45、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
46、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
47、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
48、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
49、沪股通交易日：指联交所证券交易服务公司公布的沪股通交易日
50、港股通交易日：指上交所证券交易服务公司公布的港股通交易日
51、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则
52、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
53、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
54、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
55、上市交易：指在基金合同生效后的存续期间，投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为
56、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
57、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为
58、跨系统转登记：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为
59、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
60、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
61、元：指人民币元
62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介
68、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
第三部分风险揭示
本基金为投资于境外市场的混合型基金，其主要面临以下三类风险：一是境外投资的特殊风险，包括海外市场风险，汇率风险、政府管制风险、法律风险、政治风险以及税务风险；二是本基金特有风险，包括金融模型风险、衍生品投资风险、证券借贷和正回购/逆回购风险；三是开放式基金投资的一般风险，包括上市公司经营风险、流动性风险、信用风险、利率风险、大宗交易风险、会计核算风险、交易结算风险、操作或技术风险以及不可抗力风险。
一、境外投资的特殊风险
1、海外市场风险
海外市场风险是指由于基金投资于海外证券市场，因而会受到不同国家或地区特有的政治因素、法律制度、经济周期等基本因素的影响，导致基金绩效面临较大的波动性和存在潜在损失的风险。例如美国证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，使得证券的每日涨跌幅有存在较大空间的可能性。另外，境外的会计准则和信息披露制度与中国相比会有较大差异，可能导致基金管理人对公司盈利能力和投资价值判断产生偏差，从而也会给投资带来潜在的风险。
2、汇率风险
本基金以人民币募集和计价，经过换汇后投资于境外市场以美元等外币计价的金融工具。外币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。
3、政府管制风险
政府管制风险是指国家政府机关通过制定相关法律法规或采用行政干预手段对社会经济行为实施直接控制而使基金资产有遭受损失的风险。在境外证券投资过程中，基金所投资的国家/地区可能会不时采取某些管制措施，如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化、没收资产以及征收高额税收等，造成相应的财产受损、交易延误等相关风险，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。
4、法律风险
由于境外的法律法规与中国不同的原因，可能导致本基金在投资运作、交易结算以及资金汇出入等方面受到限制，从而使得基金资产面临损失的可能性。
5、政治风险
其他国家因政治局势变化（如罢工、暴动、战争等）或法令的变动，可能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益造成直接或间接的影响。
6、税务风险
由于其他国家在税务方面的法律法规存在一定差异，可能会要求基金就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金，该行为会使基金收益受到一定影响。此外，其他国家的税收规定可能发生变化，或者实施具有追溯力的修订，从而导致基金向其他国家缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。
二、本基金特有风险
1、金融模型风险
本基金的管理会借用一定的金融模型来进行投资决策。然而任何金融模型都是建立在一定理论假设的基础之上，理论假设是对现实情况的高度抽象，这使得金融模型在实际运用当中可能会产生偏差。此外，在实际运作中，可能因市场结构、投资者行为模式等条件发生变动，导致有关模型出现重大偏离的问题，从而引起基金资产损失的风险。
2、衍生品投资风险
由于金融衍生产品具有杠杆效应，价格波动较为剧烈，在市场面临突发事件时，可能会导致投资亏损高于初始投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外，衍生品的交易可能不够活跃，在市场变化时，可能因无法及时找到交易对手或交易对手方压低报价，导致基金资产的额外损失。
本基金投资衍生品不得应用于投机交易目的，会通过控制规模、计算风险价值等手段来有效控制风险。
3、证券借贷和正回购／逆回购风险
证券借贷、正回购／逆回购的主要风险在于交易对手风险，具体讲，对于证券借贷，作为证券借出方，如果交易对手方（即证券借入方）违约，则基金可能面临到期无法获得证券借贷收入甚至借出证券无法归还的风险，从而导致基金资产发生损失；对于正回购，交易期满时，可能会出现交易对手方未如约卖回已买入证券未如约支付售出证券产生的所有股息、利息和分红的风险；对于逆回购，交易期满时，可能会出现交易对手方未如约买回已售出证券的风险。
三、基金投资的一般风险
1、上市公司经营风险
上市公司的经营受多种因素影响，如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。
2、流动性风险
流动性风险是指在市场或者个股流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。
由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回要求。在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险或现金过多导致收益的下降风险。
3、信用风险
基金交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人出现违约、拒绝支付债券本息，或者债券发行人信用质量下降导致债券价格下降，造成基金资产损失的风险。
4、利率风险
利率风险是指由于利率的变动导致证券价格波动，由此给基金的收益带来不确定因素。利率与证券的价格一般呈反方向变化。当市场上的利率普遍提高时，证券价格会下降(包括股票和债券)。一般债券对利率的变化反应较快，方向基本是反向的；而股票的反应相对慢一些，同时股票价格的变化在短期和长期对利率变动的反应方向可能是相反的。利率风险是固定收益证券、债券的主要风险，利率变动对长期债券的影响大于短期债券。
5、大宗交易风险
大宗交易是指单笔交易规模远大于市场平均单笔交易规模的交易。大宗交易价格的形成并非完全是由市场供求关系决定的，可能与市场价格存在一定差异，从而导致大宗交易参与者的非正常损益。
6、会计核算风险
会计核算风险是指由于会计核算及会计管理上失误或违规操作形成的风险，如基金管理人在计算、整理、制证、填单、登账、编表、保管及其相关业务处理中，由于客观原因与非主观故意所造成的行为过失，从而对基金收益造成影响的风险。
7、交易结算风险
交易结算风险是指基金在投资交易的过程中，因交易对手方无法履行支付义务而使基金资产有遭受损失的可能性。
8、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等原因可能引致风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人基金托管人、境外资产托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。
9、不可抗力风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产遭受损失。基金管理人、基金托管人、证券交易所、注册登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作，从而影响基金的各项业务按正常时限完成；金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
第四部分基金的投资
一、投资目标
本基金通过重点挖掘受益于中国经济增长的海外投资机会，在实现高度风险分散的同时，追求基金资产长期稳健增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体为：港股通机制允许买卖的香港联交所上市的股票；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票等权益类资产市值不低于基金资产净值的40%，其中，投资于海外中国机会概念的资产比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
海外中国机会概念是指受益于“中国机会”的境外公司。受益于“中国机会”，是指在中国境内注册并上市，或在中国注册、境外上市，或在境外注册、上市但业务和关系主要在中国大陆，或中国市场对公司的业务经营造成重大影响。本基金主要投资于香港市场和美国市场，还可以投资于全球范围内的其他市场，包括境内市场和境外市场，投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限如下：中国香港特别行政区为95%，美国为95%，境内市场为20%，欧洲为50%，日本为50%，其他国家或地区为50%。
三、投资策略
（一）资产配置策略
本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳健增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
（二）股票投资策略
本基金通过量化分析与基本面分析相结合的研究方式，以公司经营质量、营业收入、公司盈利、分析师预期和估值等为主要关注点，以新兴行业中处于合理价位的成长型股票（Growth at Reasonable Price，GARP）为主要投资标的，并兼顾受惠于盈利周期加速且估值相对较低的价值型股票。价值增长投资策略兼顾价值投资和成长投资，主要投资对象为价值相对低估且未来具有较好成长潜力的股票。该策略甄别未来较具成长性且安全边际较高的个股。
投资决策流程
（1）量化分析
本基金通过自主研发的量化模型体系来初步筛选样本股。在本基金所设定的投资范围和投资限制的基础上，利用财务信息、价格信息及分析师预期信息等，以公司经营质量、营业收入、公司盈利、分析师预期和估值等数据为因子集群，通过自主研发的量化模型体系来对上市公司进行评分，筛选出公司经营质量较好、主营业务或利润增速较快、价值相对被低估或成长性较好的个股，建立基本股票池。在基本股票池的基础上，本基金还会利用大数据，找寻大数据与股价之间的相关关系，力争进一步提高量化模型的有效性。
（2）基本面分析
本基金通过严谨的基本面分析来对由量化模型筛选出来股票进行进一步精选。基金经理及研究部利用投资研究平台，根据其对中国整体经济、行业及上市公司进行的深入研究与分析，对上市公司进行财务诊断、竞争力分析、盈利能力分析和成长性分析，并运用合适的价值评估手段进行估值，找出最有投资机会的公司，建立精选股票池。
（3）投资组合构建
根据量化模型评分及基本面分析的结果，本基金在精选股票池中进行股票选择，采取评分越高权重越大及自由流通市值加权的方式相结合，构建股票投资组合，以期获取中长期投资收益。
（三）债券投资策略
本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等，力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基础上获取一定的稳定收益。
（四）衍生品投资策略
本基金可以参与衍生品投资，主要用于组合风险管理和流动性管理。选择流动性好、交易活跃的金融衍生品，力争运用衍生品的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，以套期保值为目的，达到稳定投资组合资产净值的作用。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于股票等权益类资产市值占基金资产的比例不低于40%；其中，投资在本基金定义的受益于“中国机会”的资产比例不低于非现金基金资产的80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
（4）本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%；
（5）本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。
前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换；
（6）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%；
（7）本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%；此项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
（8）本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（9）同一基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%；
（10）本基金投资境外基金应当遵循以下限制：
1）每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20％。本基金投资境外伞型基金的，该伞型基金应当视为一只基金；
2）本基金不得投资于以下基金：
a. 其他基金中基金；
b. 联接基金（A Feeder Fund）；
c. 投资于前述两项基金的伞型基金子基金；
（11）本基金投资金融衍生品应当遵循以下限制：
本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定：
1）本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%；
2）本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%；
3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
a. 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级；
b. 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金、集合计划可在任何时候以公允价值终止交易；
c. 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的20%；
4）基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告；
5）本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品；
（12）本基金可以参与证券借贷交易，应当遵守下列限制：
1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级；
2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102％；
3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；
4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
a. 现金；
b. 存款证明；
c. 商业票据；
d. 政府债券；
e. 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证；
5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券；
6）基金管理人应当对本基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任；
（13）本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：
1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级；
2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要；
3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红；
4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要；
5）基金管理人应当对本基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任；
（14）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50％。前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产；
（15）本基金境内投资权证应当遵循以下限制：
1）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
2）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（16）本基金境内投资资产支持证券应当遵循以下限制：
1）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
2）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
3）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
4）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
5）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（17）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（18）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（19）本基金在境内投资中，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；
（20）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）购买不动产；
（2）购买房地产抵押按揭；
（3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
（4）购买实物商品；
（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；该临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%；
（6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；
（7）参与未持有基础资产的卖空交易；
（8）从事证券承销业务；
（9）基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
（10）不公平对待不同客户或不同投资组合；
（11）除法律法规规定以外，向任何第三方泄露客户资料；
（12）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（13）从事承担无限责任的投资；
（14）向其基金管理人、基金托管人出资；
（15）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（16）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，本基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不受上述规定的限制。
五、业绩比较基准
MSCI中国指数收益率×95%+人民币活期存款利率（税后）×5%
如果指数编制单位变更或停止指数的编制及发布，或MSCI中国指数由其他指数替代，或由于指数编制方法等重大变更导致MSCI中国指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，在履行适当的程序后，变更本基金的标的指数，此项变更无需召开基金份额持有人大会。
六、风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中等风险收益特征的基金品种。本基金将投资于海外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、海外市场波动风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
七、基金管理人代表基金行使所投资证券项下权利的原则及方法
基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使所投资证券项下的权利，保护基金份额持有人的利益。基金管理人在代表基金行使所投资证券项下权利时应遵守以下原则：
1、不参与所投资公司的经营管理；
2、有利于基金财产的安全与增值，有利于保护基金份额持有人的合法权益。
第五部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
设立日期：1999年4月12日
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投资管理有限公司（持股比例25%）、光大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司。
法定代表人：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：肖剑
二、主要人员情况
1．公司高级管理人员
刘卓先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司、中泰信托有限责任公司；2007年6月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008年8月，任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012年4月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事长；2012年11月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。
靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。1991年7月至1993年2月，任职于共青团河南省委；1993年3月至12月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994年1月至6月，任职于深圳市蛇口律师事务所；1994年7月至1997年4月，任职于蛇口招商港务股份有限公司；1997年5月至2015年1月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员，南方总部机构管理部副总经理，光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理，资产管理总部投资部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理；2014年10月，任大成基金管理有限公司公司董事；2015年1月至今，任大成基金管理有限公司副董事长。
罗登攀先生，董事、总经理，耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师（FRM）资格。曾任毕马威（KPMG）法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师，以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人；2009年至2012年，任中国证券监督管理委员会规划委专家顾问委员，机构部创新处负责人，兼任国家“千人计划”专家；2013年2月至2014年10月，任中信并购基金管理有限公司董事总经理，执委会委员。2014年11月26日起任大成基金管理有限公司总经理。2015年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。2015年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事总经理。
周雄先生，董事，金融学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），上海市黄浦区政协委员。1987年8月至1993年4月，任厦门大学财经系教师；1993年4月至1996年8月，任华夏证券有限公司厦门分公司经理；1996年8月至1999年2月，任人民日报社事业发展局企业管理处副处长；1999年2月至今任职于中泰信托有限责任公司，历任副总裁、总裁，现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。
孙学林先生，董事，硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河投资管理有限公司党委委员、总裁助理，兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员会副主任。2012年6月起，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。
黄隽女士，独立董事，经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中国人民大学艺术品金融研究所副所长。
叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。
吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师，教研室主任，东北财经大学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在国内财经类期刊发表多篇学术论文。
金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任，院长助理，北京大学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。
监事会：
陈希先生，监事长，中国人民大学经济学专业研究生，高级经济师。2006年被亚洲风险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2000年1月，先后任中国银河证券有限责任公司审计部、合规（法律）部总经理；2007年1月，任中国银河投资管理有限公司董事、常务副总裁、党委委员；2010年7月，兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事；2012年6月，兼任镇江银河创业投资有限公司董事长；2012年7月，任中国银河投资管理有限公司总裁；2015年1月起，任大成基金管理有限公司监事长。
蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司开发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监，现任风险管理部总监。
吴萍女士，职工监事，文学学士，注册会计师。曾任职于中国农业银行深圳分行国际业务部，日本三和银行深圳分行单证部、信贷部。1999年至2009年任普华永道会计师事务所深圳分所审计部经理、高级经理。2010年6月加入大成基金管理有限公司，历任计划财务部高级会计师、总监助理，现任计划财务部副总监。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。
其他高级管理人员：
杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年－1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994年－1998年，历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理；1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金管理有限公司督察长。2009年3月—2015年7月兼任大成国际资产管理有限公司董事。
肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司，任公司副总经理。
温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。2000至2002年就职于Hunton & Williams美国及国际律师事务所，2002至2006年任中银国际投行业务副总裁，2006至2009年任香港三山投资公司董事总经理，2009至2014年任标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司，出任首席战略官，2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。
周立新先生，副总经理，大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理，2015年8月起任公司副总经理。
2．本基金基金经理
冉凌浩，金融学硕士，13年证券从业经历。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员；2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员；2005年9月加入大成基金管理有限公司，历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起担任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
3、公司投资决策委员会（量化投资决策委员会）
公司量化投资决策委员会由5名成员组成，设量化投资决策委员会主席1名，其他委员4名。名单如下：
高贵鑫，公司助理总经理，量化投资决策委员会主席；李绍，期货投资部总监，量化投资决策委员会委员；苏秉毅，基金经理，数量与指数投资部副总监，量化投资决策委员会委员；王晓东，量化投资决策委员会委员；冉凌浩，基金经理，量化投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。
三、基金管理人的职责
按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责：
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告；
10、编制季度、半年度和年度基金报告；
11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予以保密，不向他人泄露；
13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
23、以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
25、建立并保存基金份额持有人名册；
26、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
四、基金管理人承诺
1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）除按本公司制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（11）故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益；
（12）以不正当手段谋求业务发展；
（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；
（15）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。
5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1）购买不动产；
（2）购买房地产抵押按揭；
（3）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
（4）购买实物商品；
（5）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；该临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%；
（6）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；
（7）参与未持有基础资产的卖空交易；
（8）从事证券承销业务；
（9）基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
（10）不公平对待不同客户或不同投资组合；
（11）除法律法规规定以外，向任何第三方泄露客户资料；
（12）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（13）从事承担无限责任的投资；
（14）向其基金管理人、基金托管人出资；
（15）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（16）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，本基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不受上述规定的限制。
五、基金经理的承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六、基金管理人的内部控制制度
本基金管理人为加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，依据《证券法》、《证券投资基金公司管理办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规，并结合公司实际情况，制定《大成基金管理有限公司内部控制大纲》。
公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，制定科学完善的内部控制制度。
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。
公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。
1、公司内部控制的总体目标
（1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。
（3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2、公司内部控制遵循以下原则
（1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
（3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金财产、自有资产与其他资产的运作相互分离。
（4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。
3、公司制定内部控制制度遵循以下原则
（1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。
（2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。
（3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。
（4）适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。
4、内部控制的基本要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。
（1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。
（2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。
（3）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，禁止不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。
（4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
（5）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：
1）各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。
2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。
3）公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。
4）风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测量，并提出风险调整的建议；对投资业绩进行评价，包括整体表现分析、业绩构成分析以及业绩短期和长期持续性检验；对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估，提出风险预警等工作。
（6）建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。
（7）建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。
（8）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。
1）确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。
2）公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。
3）公司重大业务的授权采取书面形式，明确授权书的授权内容和时效。
4）公司适当授权，建立授权评价和反馈机制，包括已获授权的部门和人员的反馈和评价，对已不适用的授权及时修订或取消授权。
（9）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委托资产，实行独立运作，分别核算。
（10）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。
（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。
（12）维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。
（13）建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性，并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。
5、内部控制的主要内容
（1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。
（2）研究业务控制主要内容包括：
1）研究工作保持独立、客观。
2）建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。
3）建立投资对象备选库制度，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备选库。
4）建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。
5）建立研究报告质量评价体系。
（3）投资决策业务控制主要内容包括：
1）严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。
2）健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。
3）投资决策有充分的投资依据，重要投资有详细的研究报告和风险分析支持，并有决策记录。
4）建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。
5）建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。
（4）基金交易业务控制主要内容包括：
1）基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。
2）建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。
3）交易管理部门审核投资指令，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。
4）公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。
5）建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等。
6）建立科学的交易绩效评价体系。
7）根据内部控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。
（5）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司风险控制委员会审议批准。
（6）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制金融新品种、新业务的法律风险和运行风险。
（7）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告宣传、销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。
（8）制定详细的登记过户工作流程，建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制度，建立客户资料的保密保管制度。
（9）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。
（10）公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。
（11）加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。
（12）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
（13）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息系统的管理制度。
信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽性，信息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。
（14）通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，确保系统安全运行。
（15）计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整个过程实施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。
（16）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换，不得向他人透露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。
(下转89版)
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
