关于发布中证中信稳健成长策略指数的公告

为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，中证指数有限公司将于2017年1月18日正式发布中证中信稳健成长策略指数。编制方案见中证指数有限公司网站(www.csindex.com.cn) 。

中证指数有限公司

2016年12月26日

附件1：

中证中信稳健成长策略指数编制方案

中证中信稳健成长策略指数是由中信证券股份有限公司定制开发的量化策略指数，选取兼顾成长性和估值优势的股票作为样本股。

一、 指数名称和代码

指数名称：中证中信稳健成长策略指数

指数简称：稳健成长

英文名称：CSI CITIC Sustaining Growth Index

英文简称：Sustaining Growth

指数代码：930937

二、 指数基日和基点

该指数以2006年12月29日为基日，以1000点为基点。

三、 样本选取方法

1、样本空间

中证中信稳健成长策略指数的样本空间由满足以下条件的沪深A股构成：

（1）上市时间超过一个季度；

（2）非ST、*ST股票，非暂停上市股票；

（3）基本每股收益大于零；

（4）过去60个交易日的日均成交金额不低于一千万元。

2、选样方法

（1）按照中证行业分类，对于金融地产行业的样本空间股票，将其中属于中证800指数成分的股票直接纳入样本股，其余股票剔除；

（2）对于非金融地产行业的样本空间股票，按照A股流通市值大小，等分为大市值、中市值和小市值三组。在每组股票内部，分别计算下列指标并排序：

●净利润单季同比增长率：计算本期净利润相对上年同期的增长百分比，按从高到低排序；

●营业总收入同比增长率：计算本期营业总收入相对上年同期的增长百分比，按从高到低排序；

●PE（TTM）：计算当前每股市价与最近12个月每股收益的比值，按从低到高排序；

●PE（TTM）涨跌幅：计算当前股票PE（TTM）相对上月的增长百分比，按从低到高排序；

●60日平均换手率：取股票过去60个交易日的成交量均值，除以股票当前的A股流通股数量，按从低到高排序；

（3）将上述五个指标的排名结果相加，所得和的排名作为综合排名，分别在大市值、中市值和小市值三组股票中选择综合排名最高的5%股票，与第（1）步纳入股票合计作为样本股。

四、 指数计算

中证中信稳健成长策略指数计算公式为：

■

其中，调整市值＝ ∑(股价× 调整股本数× 权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0和1之间，使得在样本股调整日，金融地产样本股的权重分别等于其在中证800指数中的权重；其它样本股等额获配其余权重。

五、 指数样本和权重调整

1、定期调整

中证中信稳健成长策略指数的样本股每月调整一次，样本股调整实施日为每月月初的第三个交易日。

权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。

2、临时调整

特殊情况下将对中证中信稳健成长策略指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中剔除；当样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形时，参照计算与维护细则处理。

当出现样本股临时调整，有指数样本股被非样本股替代时，新进指数的股票一般情况下将继承被剔除股票在调整前最后一个交易日的收盘权重，并据此计算新进股票的权重因子。