万家颐达保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

（上接117版）

（6）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；

（7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

（8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；

（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；

（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；

（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（16）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

（17）本基金投资于国债期货，还应遵循如下投资组合限制：在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于债券投资比例的有关约定；

（18）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求；基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（19）本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%；

（20）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的10%；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场波动、上市公司合并、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

5、业绩比较基准

50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率

本基金选取沪深300指数和上证国债指数作为业绩比较基准的主要原因如下：

沪深300指数由中证指数有限公司编制，指数样本选取沪深两个证券市场共300只股票，覆盖了大部分流通市值。成份股为市场代表性好、流动性高、交易活跃的主流投资股票，能够反映市场主流投资的收益情况，使沪深市场整体走势的最具代表性的跨市场指数，所以比较适合作为本基金股票投资部分的业绩比较基准。

在混合型基金中，债券资产部分的投资主要用于降低投资组合整体风险，所以本基金选择成份券流动性较好，且风险较低的上证国债指数作为债券投资部分的业绩比较基准，该指数选取在上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本，按照国债发行量加权而成，具有良好的市场代表性。

如果法律法规发生变化，或者指数编制单位停止计算编制指数或更改指数名称、或者市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时，基金管理人可以根据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况并按照监管部门要求履行适当程序后对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准经基金托管人同意，报中国证监会备案，并及时按照《信息披露办法》的规定公告，而无需召开基金份额持有人大会审议。

6、风险收益特征

本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

第九部分、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2016年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

8.1报告期末基金资产组合情况

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8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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8.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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8.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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8.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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8.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期期末未持有国债期货合约。

8.11投资组合报告附注

8.11.1其他资产构成

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8.11.2报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.3报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

第十部分基金的业绩

基金业绩截止日为2016年9月30日。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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（二）自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金合同生效日为2016年6月2日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年；

2、本基金于2016年6月2日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金尚处于建仓期。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

第十一部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的开户费用、账户维护费用；

9、清算费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、本基金在到期操作期间（除保本周期到期日）和过渡期内，基金管理人和基金托管人免收基金管理费和基金托管费。

4、若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“万家颐达灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法同上。

上述“一、基金费用的种类中第3－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，并履行相关程序后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十二部分对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对基金管理人于2016年4月29日刊登的本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下：

1、在重要提示部分,明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人的有关内容。

3、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的有关内容。

4、在“五、相关服务机构”部分，更新了本基金的相关服务机构。

5、在“七、基金合同的生效”部分，更新了本基金生效日期的相关信息。

6、在“八、基金份额的申购与赎回”部分，更新了本基金开始办理日常申购、赎回业务的时间。

7、在“九、基金的投资”部分，补充了本基金最近一期（2016年第三季度）投资组合报告内容。

8、在“十、基金的业绩”部分，更新了基金成立以来的投资业绩。

9、更新了“二十二、其他应披露事项”部分，更新了本基金上期招募说明书刊登以来的公告事项。

万家基金管理有限公司

2017年1月14日