鹏华新丝路指数分级证券投资基金

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：业绩比较基准=新丝路指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金基金合同于2015年8月13日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。

报告期内，市场行情趋于稳定，投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期末，基金份额净值为0.869,本报告期基金份额净值增长率为1.28%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。截至报告期末，本基金资产净值仍低于五千万元。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：无。

5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本组合投资的前十名证券之一西部证券股份有限公司

2016年8月30日，中国证监会陕西监管局下发[2016]8号行政监管措施决定书

（一）具体情况

公司于2016年8月30日收到了中国证监会陕西监管局下发的[2016]8号行政监管措施决定书《关于对西部证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。其主要内容为：“经查，你公司在担任宝信国际融资租赁有限公司（以下简称“宝信租赁”）于2015年7月7日公开发行的公司债券（以下简称“15宝信债”）受托管理机构过程中，存在以下问题：2015年1月至9月，宝信租赁累计新增借款16.18亿元，超过2014年期末净资产6.11亿元的20%，但宝信租赁未按照《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）第四十五条第（五）项规定及时对此进行信息披露。作为“15宝信债”受托管理机构，你公司未能在债券存续期内持续有效督导宝信租赁履行信息披露义务。

上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第五十条第（四）项的规定。根据《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。请你公司加强公司债券持续督导工作，完善受托管理人履职机制，杜绝此类事件再次发生。

（二）整改情况

收到《决定》之后，公司高度重视，安排业务部门对相关项目情况进行认真核查，同时组织项目组人员认真学习《公司债券发行与交易管理办法》等相关的法律、法规、部门规章，就存在的问题进行研究讨论，仔细查找和分析问题原因，认真研究和严格落实《决定》要求，并进一步提出以下整改措施：

1、成立专项小组，做好问题整改和持续督导工作

公司安排由固定收益部成立专项小组，成员包括固定收益部总经理、“15宝信债”项目组负责人和经办人员、合规风控专员，具体负责“15宝信债”问题核查、整改和监督工作。专项小组通过查阅受托管理工作底稿、受托管理事务报告和其他披露的文件、访谈受托管理工作经办人员等方式对“15宝信债”项目组受托管理工作开展情况、与监管机构和发行人的沟通情况、发行人收到监管措施后的整改措施及我司履职情况等方面进行了排查。

“15宝信债”项目组认真总结受托管理工作中容易忽视的环节，举一反三，持续做好“15宝信债”后期的受托管理工作；相关业务部门提高对债券受托管理工作的重视程度，领会监管机构从严监管的精神，提高与发行人沟通效率，及时做好信息披露工作并督促发行人履行信息披露义务；加强与监管机构沟通，进一步了解和学习对于公司债券发行人新增借款计算口径的最新标准和要求。

公司按照《西部证券股份有限公司合规问责办法》启动合规问责程序，结合“15宝信债”受托管理工作中业务部门和人员的履职情况对相关人员进行合规问责。

2、组织学习监管文件，提高业务人员专业素质

公司前期已结合监管要求和业务需要，对公司债券业务制度体系进行了完善，于2016年6月印发了《西部证券股份有限公司公司债券受托管理制度》、《西部证券股份有限公司固定收益承销项目持续督导及重大风险事项处置预案管理办法》等多个公司债券受托管理工作相关制度。公司已要求相关业务部门和人员加强对《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等监管文件和公司相关制度的学习，及时了解、掌握监管机构和公司内部对于公司债券受托管理工作的最新要求，提高业务人员的专业素质和合规意识。

3、全面加强公司债券受托管理工作管理

公司要求相关业务部门加强对监管要求和公司制度的执行力度。

项目组应严格按照监管要求、公司制度规定和受托管理协议的约定，勤勉尽责，做好对发行人和增信机构资信状况的持续跟踪，关注担保物及其他增信机制、偿债保障措施的变化情况。定期对公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息兑付情况进行监督，定期检查使用情况是否与募集说明书约定相一致。持续督导发行人履行信息披露义务及重大事项报告义务，及时披露定期受托管理事务报告、临时受托管理事务报告、中国证监会及自律组织要求披露的其他文件，做好受托管理工作的记录留痕等工作。受托管理工作中需对外披露的文件，还要求上报公司投资银行业务质量控制及内部审核办公室（以下简称“质控办”）进行审核把关。

公司要求相关业务部门定期向风险管理部、合规与法律事务部填报《债券运行情况表》，及时报告已发行公司债券的存续期状况。若公司债券发生兑付风险等重大情况时，应作为重大事项及时上报公司。公司将加大对公司债券受托管理工作的检查力度，合规与法律事务部、质控办等监督检查部门将不定期组织业务部门对由我司担任受托管理人的公司债券项目开展自查工作并进行现场检查。

公司已向中国证监会陕西监管局提交了《西部证券股份有限公司关于被采取行政监管措施的整改报告》。公司将严格按照《决定》要求，加强公司债券持续督导工作，完善受托管理人履职机制，杜绝此类事件再次发生。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金折算后调整份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）《鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金合同》；

（二）《鹏华新丝路指数分级证券投资基金托管协议》；

（三）《鹏华新丝路指数分级证券投资基金2016年第4季度报告》（原文）。

8.2 存放地点

深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司

深圳市深南大道7088号招商银行大厦招商银行股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2017年1月19日

2016年第四季度报告

2016年12月31日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月19日