前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

前海开源事件驱动混合A

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前海开源事件驱动混合C

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注：本基金的业绩比较准为：沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金自2015年10月26日起，增加C类基金份额并设置对应基金代码；前海开源事件驱动混合C基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为2015年10月26日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，由于国内经济数据有所回暖，美国大选结果揭晓、深港通推出等因素影响，市场风险偏好逐步上升，导致A股市场在11月份创下了10个月以来的新高，但由于短期涨幅较快，监管层监管加强，险资举牌等投资行为受到进一步规范，加上美国超预期的加息展望使得市场在12月份出现了调整态势，市场在四季度先扬后抑，波动比较大，本基金也相应调整了持仓结构，以应对市场的变化。稀土等有色板块配置明显降低，逐步增加了国企改革的配置，有政策支持的农业板块的配置，并在市场下跌过程中增加了稳定增长类食品饮料的配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内，A类基金份额净值增长率为-3.10%，同期业绩比较基准收益率为0.70%；C类基金份额净值增长率为-3.09%，同期业绩比较基准收益率为0.70%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过沪港通机制投资港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。

若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）因未按规定审查、了解客户真实身份的违法违规行为收到中国证监会《行政处罚决定书》。

广发证券和华泰证券的投资已执行内部严格的投资决策程序，符合法律法规、基金合同和公司制度的规定，不存在损害投资者利益的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

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注：①上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数。

②本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人高级管理人员、基金经理、其他从业人员持有的基金份额不属于发起份额。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

1、本报告期内，基金管理人按照法规要求履行相关审批程序后,本基金参与了基金托管人首次公开发行股票。具体内容详见基金管理人于2016年11月5日在中国证监会指定媒介发布的《关于前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金参与托管人首次公开发行股票的公告》。

2、本报告期内，2016年12月19日，本基金成立满3年，本基金的基金资产净值超过两亿元，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金基金合同的规定，本基金继续存续。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件

（2）《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》

（3）《前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

10.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费）

(3) 投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com

前海开源基金管理有限公司

2017年1月20日

2016年第四季度报告

2016年12月31日

基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月20日