华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金成立于2015年6月24日；

2、比较基准：

①自基金成立之日起至2016年9月26日：五年银行定期存款利率（税后）+1%；

②自2016年9月27日起：沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：1、本基金成立于2015年6月24日；

2、比较基准：

①自基金成立之日起至2016年9月26日：五年银行定期存款利率（税后）+1%；

②自2016年9月27日起：沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。

洪木妹女士为本基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

10月受到地产调控加大经济下行压力，以及对货币政策的缓和预期的推动，债券收益率下行至年内低位。但下半月资金持续紧张，获利了结压力增加，叠加央行将理财纳入广义信贷测算、MLF未续作等消息，触发债市调整行情。11月美国大选尘埃落地后，美元大幅升值，再通胀预期推升美债利率，对中国债市造成一定影响；同时，11月制造业PMI继续回升，国内生产资料价格普涨，短期通胀将继续上行，美联储加息预期仍高，人民币汇率贬值压力仍高，地产调控和金融去杠杆背景下货币政策紧平衡态度明显。商品价格大涨、表外业务监管征求意见出台等最终导致债市大幅调整。12月中上旬，美国加息，中美利差收窄，国内通胀预期回升，且金融机构流动性偏紧、机构赎回，叠加代持事件对债市交易信用的严重打击，导致债市大跌。12月下旬开始，随着央行加大投放力度，资金紧张状况有所改善，而代持事件逐步协调解决，恐慌情绪缓解，加上配置盘缓步进场，债市止跌反弹。四季度股票市场整体呈现冲高回落走势。在经济数据明显回暖、工业品价格全面上行的背景下，10月股票市场有色煤炭、家电、白酒等板块轮番上涨。而后国企混改预期再起，中字头企业领涨市场，并带动了银行等大市值板块跟涨，市场出现一定程度的二八效应，中小板创业板相对弱势。进入12月，美国加息在即，中美债券市场先后出现较大幅度的收益率上行，国内货币市场的流动性收缩叠加强势美元对人民币汇率的压力，再加上监管严厉控制部分万能险大量购买上市公司股权，对股票市场产生了明显的负面调整压力，大小指数均出现了短期较为快速的下跌。本基金在报告期初已降低组合杠杆及久期做好防御态势，同时在利率上升期将低收益资产转换成高收益资产，提升了组合的静态收益率。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金份额净值为1.171元；

报告期内，份额净值增长率为0.77%，业绩比较基准收益率为0.17%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

报告期内，本基金投资范围不包含股指期货，无相关投资政策。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货，无相关投资评价。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内，本基金所投资前十名证券“13华泰01”的证券发行主体华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）在2016年11月29日发布公告称，2015年8月24日，华泰证券收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：渝证调查字2015004号）。因华泰证券涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对华泰证券进行立案调查。2015年9月10日，华泰证券收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]72号）。2016年11月28日，华泰证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]126号），华泰证券存在以下违法事实：华泰证券对于杭州恒生网络技术服务有限公司和浙江核新同花顺网络信息股份有限公司外部接入的第三方交易终端软件，或者未进行软件认证许可，或者缺乏有效控制，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，中国证监会决定：对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款。

该债券的投资决策程序符合法律法规及基金管理人公司投资制度的规定，本次证监会的处罚决定，对公司信用资质影响较小。报告期内，本基金投资的其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

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注：本基金本报告期内基金管理人持有本基金份额未发生变动。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未交易本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本公司经证监会证监许可〔2013〕1289号文批准，于2013年10月25日成立。

2016年9月23日，公司股东同比例增资，公司注册资本由10,000万元变更为14,300万元。增资后股东出资比例维持不变，华福证券有限责任公司出资比例为76%，国脉科技股份有限公司出资比例为24%。

2016年10月24日，公司完成了法定名称变更的工商登记，法定名称由“华福基金管理有限责任公司”变更为“兴银基金管理有限责任公司”。原以“华福基金管理有限责任公司”名义对外签订的合同、协议及债权、债务关系将全部由“兴银基金管理有限责任公司”承继。

2016年11月16日，公司取得了由中国证券监督管理委员会颁发的经营证券期货业务许可证，完成了资格证书的更新工作。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件；

（2）《华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（2016年9月修订）；

（3）《华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新；

（4）《华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（2016年9月修订）；

（5）经中国证监会备案的华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议文件；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人办公场所，并登载于基金管理人网站（www.hffunds.cn）。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。

兴银基金管理有限责任公司

2017年1月20日

2016年第四季度报告

2016年12月31日

基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月20日