富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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注：

1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富强化收益债券A

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国富强化收益债券C

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金的基金合同生效日为2008年10月24日，并于2008年12月18日推出C类收费模式。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年第四季度，供给侧改革对商品价格的影响显现，供给收缩的环境下，煤炭、钢铁、石化、水泥等商品价格轮番上涨，形成了较强的通胀预期。同时，企业补库存的行为强化了价格上涨趋势。中央银行重启了14天、28天逆回购，在金融机构极度依赖短端的同业负债加杠杆的模式下，货币市场融资成本的抬升使得资产负债期限错配的矛盾进一步突出，流动性出现拐点。11月开始，债市持续下跌，机构大量赎回资金的行为加剧了流动性压力，多头踩踏现象突出。第四季度中债总全价（总值）指数下跌2.58%，同时2016年全年中债总全价（总值）指数下跌1.81%。

本基金在三季度末主动降低了债券的持仓比例，增加了现金及现金等价物的持仓，因此在市场大幅调整的第四季度控制了净值的亏损，战胜比较基准。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，强化收益债券A类份额净值下跌0.77%，同期比较基准下跌2.56%，基金超越比较基准179个基点。强化收益债券C类份额报告期内净值下跌0.80%，同期比较基准收益率为下跌2.56%，超越比较基准176个基点。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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注：本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金未通过沪港通交易机制投资港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：

格林美股份有限公司（以下简称“格林美”）被深圳证监局于2016年3月16日出具警示函。2014年4月至5月，中德证券有限责任公司在承销深圳市格林美非公开发行股票时，未按照规定向部分符合条件的特定对象提供认购邀请书；同时，在2014年5月27日披露的《中德证券有限责任公司关于深圳市格林美高新技术股份有限公司非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的报告》中，格林美未说明上述情况，并将实际并未提供认购邀请书的对象列于认购邀请书发送名单中，与事实不符。上述行为违反了《证券发行与承销管理办法》第二十条和第二十七条、《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条和第三十条、《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的相关规定。

本基金对16格林01投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，上述事件不改变16格林01的长期投资价值。同时由于本基金看好格林美经营体制灵活，估值较为合理，因此买入。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票

5.10.3 其他资产构成

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金设立的文件；

2、 《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》；

3、 《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金招募说明书》；

4、 《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金托管协议》；

5、 中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。

8.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年1月20日

2016年第四季度报告

2016年12月31日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2017年1月20日