德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月01日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金的业绩比较基准为中证健康产业指数×80%+中证全债指数收益率×20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金基金合同生效日为2015年4月29日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间已满一年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为2015年4月29日至2016年12月31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内A股市场风格走势分化较大,上证指数上涨3.3%,尤其以蓝筹大盘为代表的上证50上涨5.0%,深证成指下跌3.7%,创业板指数下跌8.7%,大盘价值蓝筹和创业板走势悬殊,直接原因为保险为代表的增量长线资金对于大盘蓝筹的配置带动,本质原因为从大类资产的风险收益比较角度,具备稳定ROE和较高股息率的大盘价值蓝筹个股有配置优势。报告期内受益于房地产市场带动的投资以及汽车带动的消费回暖,以及供给侧逐步出清效果下,国内经济数据持续走好,但是基于未来以上因素的回落,经济走势判断保持谨慎,同时全球整体流动性宽松的边际效应在逐步走弱,美国新政府上台后政策的不确定性因素等存在,判断A股未来大行情基础还不具备,结构性行情为主。所以,本基金在消费升级和产业升级的机会背景下,努力挑选收益风险比高,同时代表时代机会的优秀企业,在结构性行情下争取为投资人带来回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-0.47%,同期业绩比较基准增长率为-0.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资前十名证券中的科伦药业(002422)于2016年2月19日安岳分公司收到四川省食品药品监督管理局《行政处罚决定书》((川)食药监药罚(2016)4号),对安岳公司作出行政处罚,罚没款合计人民币620,030.80元。原因为按照当时的国家质检标准无法检验出银杏叶原料供应商违规生产的不合格银杏叶提取物,从而导致部分产品不合格事件发生。经过分析,此事件对科伦药业经营业绩未产生重大的实质影响,对其投资价值未产生实质影响。本基金持有该 股票符合法律法规及公司制度流程的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
除此之外,报告期内,本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末没有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
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注:报告期内,除原持有本基金份额外,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金基金合同;
3、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金托管协议;
4、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、报告期内按照规定披露的各项公告。
8.2 存放地点
上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网站查询,公司网址为www.dbfund.com.cn。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。
咨询电话:400-821-7788
德邦基金管理有限公司
2017年1月20日
2016年第四季度报告
2016年12月31日
基金管理人:德邦基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月20日