124版 信息披露  查看版面PDF

2017年

1月21日

查看其他日期

国联安信心增益债券型证券投资基金

2017-01-21 来源:上海证券报

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

注:根据基金合同及招募说明书的约定,本基金封闭期自2010年6月22日起至2011年6月21日止。自2011年6月22日起,本基金运作方式转为开放式,并打开申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安信心增益债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010年6月22日至2016年12月31日)

注:1、本基金业绩比较基准为中债综合指数;

2、本基金基金合同于2010年6月22日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定;

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安信心增益债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次, 成交较少的基金是指数基金,该基金根据指数公司公布的指数成份股以及权重进行被动化投资。公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面,2016年4季度生产面表现较好,地产、基建的贡献仍然较大。工业生产活动较3季度继续好转,主要表现在PMI指标已经在荣枯线以上;工业企业利润同比继续正增长。CPI在4季度温和上行,突破2%;PPI极速上行,同比由负转正。4季度信贷和社融变动较大,整体有所回升,市场情绪好转。4季度以来政策面对房价涨幅较高的城市继续限制,房地产投资增速未来大概率回落。从政策面看,宏观经济的内生增长较强,供给侧改革已经显现出效果,继续维稳经济的可能性不大;短期看通胀仍然不会有较大影响;美联储是否加息和欧盟部分成员脱欧对央行货币政策有一定程度的制约。整体来看,央行货币政策中性偏紧,以控制风险为主。

2016年4季度债市遭遇较大冲击。自9月份以来央行一直相对回收流动性,金融机构的负债成本和市场资金价格均有上行。特别是从11月下旬至12月中旬,债市遭遇流动性、经济基本面好转以及其他突发“黑天鹅”事件多重压力,发生暴跌。10年国债收益上行接近50bp,陡峭程度近5年罕见。尽管监管机构积极引导市场,市场有所缓和,但10年国债收益率在2016年上行20bp,长期利率债在4季度表现不佳。信用债在利率压力下,伴随在4季度仍有发生的信用事件,整体也表现不佳,信用利差有所扩张。整体来看,信用资质较差的信用债收益率保持高位,行业景气度较差的企业债券收益率也维持高位。

本基金组合配置以中等级交易所信用债作为基础配置,通过利率债波动操作获取部分资本利得。尽管本基金整体久期较短,杠杆较低,但可转债仓位使得本基金在4季度遭遇一定冲击。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的份额净值增长率为-1.83%,同期业绩比较基准收益率为-2.32%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,以及经核实托管人提供的信息,本基金投资的前十名证券的发行主体中除14长证债、13海通04和14西南02外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

14长证债(112232)的发行主体长江证券股份有限公司于2016年1月23日发布公告称,其收到中国证监会湖北监管局下发的《关于对长江证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查的次数监管措施的决定》,认为公司在开展研究报告业务时,存在内部控制不完善的情形,违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条关于“证券公司应当按照审慎经营的原则,建立健全风险管理与内部控制制度,防范和控制风险”的规定,责令公司在2016年2月1日至2017年1月31日期间,每3个月对公司研究报告业务增加一次内部合规检查,并在每次检查后10个工作日内向湖北证监局报送合规检查报告。

14长证债(112232)的发行主体长江证券股份有限公司于2016年3月18日发布公告称,中国证监会湖北监管局下发了《关于对长江证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》,认为公司作为武汉四方交通物流有限责任公司2014年中小企业私募债项目的受托管理人,在履行受托管理职责的过程中未勤勉尽责,未按照《四方物流2014年中小企业私募债券受托管理协议》的约定,如实披露募集资金使用情况。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条关于“为公司债券发行提供服务的承销机构、资信评级机构、受托管理人、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等专业机构和人员应当勤勉尽责,严格遵守执业规范和监管规则,按规定和约定履行义务”的规定。按照《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定,湖北证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施。

13海通04(122311)的发行主体海通证券股份有限公司于2016年11月29日发布公告称,其于2016年11月28日收到中国证券监督管理委员会关于未对外部系统接入实施有效管理、未按规定审查了解客户真实身份违法违规行为予以责令改正、警告、没收违法所得、并处罚款的《行政处罚决定书》(【2016】127号)。

14西南02(122404)的发行主体西南证券股份有限公司于2016年6月24日发布公告称,其于2016年6月23日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局的《关于对西南证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书【2016】11号),要求在限期内对风险控制指标不符合规定的情形予以改正,并对信息披露违规行为进行整改。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准国联安信心增益债券型证券投资基金发行及募集的文件

2、 《国联安信心增益债券型证券投资基金基金合同》

3、 《国联安信心增益债券型证券投资基金招募说明书》

4、 《国联安信心增益债券型证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件

8.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

8.3 查阅方式

网址:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com

国联安基金管理有限公司

二〇一七年一月二十一日

2016年第四季度报告

2016年12月31日

基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年一月二十一日