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2017年

1月21日

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财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金

2017-01-21 来源:上海证券报

§1 重要提示

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

财通资管积极收益债券A

财通资管积极收益债券C

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同于2016年7月19日生效,截止报告期末本基金合同生效未满一年。

2、按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

3、自基金合同生效至报告期末,财通资管积极收益债券A基金份额净值增长率为1.30%,同期业绩比较基准收益率为-1.59%;财通资管积极收益债券C基金份额净值增长率为1.10%,同期业绩比较基准收益率为-1.59%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,首任基金经理任职日期为基金合同生效日期。

2、证券从业的涵义遵守行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金合同》、《财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观方面,四季度整体经济基本符合预期,通胀预期增加,央行货币政策有所收紧。10月CPI同比增长2.1%,11月CPI同比增长2.3%,自9月以来连续3个月回升。四季度三个月的PPI同比增长分别为1.2%,3.3%,5.5%,延续上行走势,且12月PPI指数大幅超出市场预期;进出口方面,受内外需回暖、汇率调整以及一系列刺激进出口贸易的政策影响,中国11月进出口数据均好于预期,出口同比增长5.9%,进口同比增长13%。

利率方面,十年期16附息国债17估值收益率在10月下旬达到了2.64%,创造了16年以来新低,之后便进入了一个由浅到深的调整阶段。在一个半月的时间里十年期16附息国债17估值收益率最高上到3.36%,十年期国债期货更是在12月15日盘中创下上市以来首次跌停的记录。本轮去杠杆下债券基金的赎回和债市代持事件的发酵导致债券遭到剧烈抛压,市场情绪在进入到12月下旬才开始逐步恢复。与此同时,央行加大了公开市场逆回购投放力度,用以缓解市场极度恐慌的情绪。截止12月31日,十年期16附息国债17收复了约35bp的"失地",市场情绪有所恢复。

信用方面,四季度利率债的深度调整也带动了信用债的暴跌。剩余期限3年、主体AA类城投债收益率大多上行在170bp以上,回到了15年7月份的收益水平。一级发行方面,11月以来,受资金面持续紧张、债券市场收益率持续上行等影响,信用债取消或推迟发行的数量大幅增加,数量达到32只,规模为297亿元;12月以来取消发行达51只,规模达到515亿元。

虽然四季度债券市场调整较大,本组合配置上总体仍相对稳健,在市场热情较高时降低了仓位和组合久期,并保持了组合一定的流动性。

展望2017年,考虑到一季度经济增长、通胀、政策和外部环境等因素,本组合会继续以短久期、高票息和较低仓位作为防御手段,等待通胀数据冲高回落、房地产市场调整等因素带来的债券市场的波段性机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

自基金合同生效至报告期末,财通资管积极收益债券A基金份额净值增长率为1.30%,同期业绩比较基准收益率为-1.59%;财通资管积极收益债券C基金份额净值增长率为1.10%,同期业绩比较基准收益率为-1.59%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

注:由于四舍五入的原因,期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.2 本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

注:本基金合同于2016年7月19日生效,截止报告期末本基金合同生效未满一年。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金基金合同

4、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金招募说明书

5、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2 存放地点

浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼

上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。

咨询电话:95336

公司网址:www.ctzg.com

财通证券资产管理有限公司

二〇一七年一月二十一日

2016年第四季度报告

2016年12月31日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年01月21日