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2017年

1月21日

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中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

2017-01-21 来源:上海证券报

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:1、任职日期说明:任职日期为基金合同生效日

2、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

3、本基金无基金经理助理

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定和《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,灵活应用多种绝对收益策略剥离本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值,以期实现超越业绩比较基准的绝对收益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

受交易规则以及市场情绪的影响,股指期货与现货在本季度仍然处于长期贴水状态,不利于进行对冲操作。本基金继续采用多种绝对收益类量化策略的投资方式,并根据基差的波动状况进行灵活的调整。同时保留一部分底仓进行新股申购。在本报告期内,现货组合的超额收益没有完全覆盖基差收敛造成的损失,导致本基金造成了一定的回撤。未来,我们将吸取经验, 继续密切关注监管机构的相关措施,时刻跟踪股指期货市场交易的流动性及基差水平,在严格控制本基金投资风险的前提下审慎决策,力争本基金的稳健运行,减少基差贴水带来的期货端亏损。

展望17年1季度,我们预计资金环境仍将保持相对宽松,但是受到新股发行节奏加快,大股东减持压力增加的影响,股指的向上动力不足,尤其是减持压力较大的高估值个股和前期炒作较多的次新股会有进一步回调压力,市场情绪的回暖与股指的突破还需要看到企业状况的改善。同时,市场预期股指期货的政策可能会有相关的调整,这将对我们的投资策略造成短期的冲击和中长期的利好。我们会密切关注与此相关的政策调整。我们也会不断改进我们的量化模型,力争为投资者提供有吸引力的风险调整后收益。也希望期货的贴水能够进一步改善,使得量化对冲组合的投资能够尽早恢复正常运作。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金份额净值增长率为-0.78%,同期业绩比较基准收益率为0.37%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末,本基金未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末,本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末,本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末,本基金未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末,本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金利用股指期货与股票现货组合之间进行对冲,并通过量化模型, 寻找最优的股指期货对冲工具构建整个组合,从而剥离现货组合的系统性风险, 仅保留现货组合相对于期货组合的超额收益,力争在牛市和熊市中均为投资者获取稳健的正向收益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期末,本基金无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末,本基金无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末,本基金无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

§9 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集注册的文件

2、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》

3、《中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》

4、本基金申请募集注册的法律意见书

5、基金管理人业务资格批复、营业执照

6、基金托管人业务资格批复、营业执照

7、报告期内中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件

10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

10.3 查阅方式

投资者营业时间内可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件和复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中金基金管理有限公司。

咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166

传真:(86)010-66159121

中金基金管理有限公司

2017年1月20日

2016年第四季度报告

2016年12月31日

基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2017年1月20日