平安大华深证300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

（上接148版）

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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

8.2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1、本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

9.2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

9.3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

10、投资组合报告附注

10.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

10.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

10.3其他资产构成

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10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

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10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

八、基金的业绩

一、自基金合同生效以来（2011年12月20日）至2016年9月30日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

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二、自基金合同生效以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率比较:

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注：1、本基金基金合同于2011年12月20日正式生效，截至报告期末已满四年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。

九、基金的费用与税收

（一）与基金运作相关的费用

1、基金费用的种类

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用；

（4）基金合同生效以后的信息披露费用；

（5）基金份额持有人大会费用；

（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；

（7）基金资产的资金汇划费用；

（8）基金指数许可使用费；

（9）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.85%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.85%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.85%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

（2）基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.15%年费率计提。

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

（3）指数许可使用费

本基金需根据指数使用许可协议的要求向标的指数的发布方深圳证券信息有限公司支付指数使用费。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.02%÷当年天数

H 为每日应付的指数使用许可费

E为前一日的基金资产净值

指数许可使用费的收取下限为每季人民币5万元（基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度5万元，即不足5万元时按照5万元收取。）。

指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付，由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。

如果指数许可使用费的费率或计算方法发生变动，本基金将采取调整后的费率和计算方法计算指数许可使用费。基金管理人必须按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体及时公告。

（4）本条第1款第（3）至第（9）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

本条第1款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

（二）与基金销售有关的费用

1、本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“六、基金的募集安排”中“（六）基金的认购”中的相关规定。

2、本基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回”中的“（七）申购、赎回的费率”与“（八）申购份额、赎回金额的计算方式”中的相关规定。

3、转换费率

本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定并公告并及时通知基金托管人。

4、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整上述费率或收费方式。上述费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率或收费方式实施前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十、其他应披露事项

（一）本基金管理人、基金托管人目前无重大诉讼事项。

（二）最近半年本基金管理人、基金托管人及高级管理人员没有受到任何处罚。

（三）2016年6月20日至2016年12月19日发布的公告：

1、2016年6月22日，关于旗下部分基金新增深圳市金斧子投资咨询有限公司为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告

2、2016年6月24日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定投业务的公告

3、2016年6月28日，平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

4、2016年6月30日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行申购费率优惠活动的公告

5、2016年6月30日，平安大华基金管理有限公司2016年6月30日基金净值公告

6、2016年7月6日，关于旗下部分基金新增深圳前海凯恩斯基金销售有限公司为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告

7、2016年7月12日，关于旗下部分基金新增泰诚财富基金销售（大连）有限公司为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告

8、2016年7月12日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券为销售机构及开通定投业务的公告

9、2016年7月15日，关于旗下部分基金新增乾道金融信息服务（北京）有限公司为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告

10、2016年7月19日，平安大华基金管理有限公司关于网上直销客户发起日增利货币基金份额赎回转认/申购及定投基金业务实行一折费率优惠活动的公告

11、2016年7月20日，关于旗下部分基金新增西南证券为销售机构及开通定投与转换业务的公告

12、2016年7月21日，平安大华深证300指数增强型证券投资基金2016年第2季度报告

13、2016年8月1日，关于旗下部分基金新增京西票号为销售机构及开通定投与转换业务的公告

14、2016年8月3日，平安大华深证300指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）及更新摘要

15、2016年8月8日，关于旗下部分基金新增首创证券为销售机构及开通定投与转换业务并参与其费率优惠活动的公告

16、2016年8月24日，关于旗下部分基金新增大同证券为销售机构及开通转换和定投业务的公告

17、2016年8月26日，关于旗下部分基金新增德邦证券为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠的公告

18、2016年8月29日，关于旗下部分基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司有限公司为销售机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公告

19、2016年8月29日，关于旗下部分基金新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告

20、2016年8月29日，平安大华深证300指数增强型证券投资基金2016年半年度报告

21、2016年8月29日，关于旗下部分基金新增渤海证券为销售机构及开通转换业务的公告

22、2016年9月5日，关于旗下部分基金新增北京恒天明泽基金销售有限公司为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告

23、2016年9月7日，关于旗下部分基金新增北京格上富信投资顾问有限公司为销售机构及开通转换和定投业务并参与其费率优惠活动的公告

24、2016年9月9日，关于旗下部分基金新增武汉市伯嘉基金销售有限公司为销售机构及开通转换业务的公告

25、2016年9月21日，关于旗下部分基金新增和耕传承基金销售有限公司为销售机构及开通转换业务的公告

26、2016年9月21日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行申购及定投费率优惠活动的公告

27、2016年9月27日，关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为销售机构及开通转换业务的公告

28、2016年10月25日，平安大华深证300指数增强型证券投资基金2016年第3季度报告

29、2016年11月1日，关于新增平安大华深证300指数增强型证券投资基金销售机构的公告

30、2016年11月7日，关于旗下部分基金增加中国民生银行直销银行为销售机构并参与费率优惠活动的公告

31、2016年11月8日，关于开展通联支付费率优惠基金理财平台交易公告

32、2016年11月9日，关于旗下部分基金新增基煜基金为销售机构及开通转换业务的公告

33、2016年11月11日，关于旗下部分基金新增云湾投资为销售机构的公告

34、2016年11月30日，平安大华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行申购及定投费率优惠活动的公告

35、2016年11月30日，关于旗下部分基金新增华信证券为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

36、2016年12月01日，关于旗下部分基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司有限公司开通定投业务的公告

37、2016年12月6日，关于旗下部分基金新增诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为销售机构及开通定投业务的公告

38、2016年12月13日，关于旗下部分基金新增国美基金为销售机构及开通定投、转换业务并参与其费率优惠活动的公告

39、2016年12月14日，平安大华基金管理有限公司开通快付通支付-快付通基金网上交易业务的公告

（四）《招募说明书》与本次更新的招募说明书内容若有不一致之处，以本次更新的招募说明书为准。

十一、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求及基金合同的规定，对2011年11月14日公布的《平安大华深证300指数增强型证券投资基金招募说明书》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

1、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。

2、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。

3、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。

4、“十一、基金的投资”中，根据最新资料，更新了“（十二）基金投资组合报告”的内容。

5、根据最新资料，更新了“十二、基金的业绩”的内容。

6、在“二十四、其他应披露的事项”部分，更新了2016年6月20日至2016年12月19日期间涉及本基金的公告。

7、根据最新情况，更新了“二十五、对招募说明书更新部分的说明”。

平安大华基金管理有限公司

2017年1月28日