宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
（上接169版）
本基金同时关注中小企业私募债券的流动性风险。在投资决策中，根据基金资产现有持仓结构、资产负债结构、基金申赎安排等，充分评估中小企业私募债券对基金资产流动性的影响，并通过分散投资等措施，提高中小企业私募债券的流动性。
（四）金融衍生品投资策略
1、权证投资策略
本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具：
（1）运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能，构建权证与标的股票的组合，主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益；
（2）构建权证与债券的组合，利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性，形成保本投资组合；
（3）针对不同的市场环境，构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合，形成多元化的盈利模式；
（4）在严格风险监控的前提下，通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究，谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。
2、股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金可相应调整和更新相关投资策略。
（五）参与融资业务的投资策略
本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而更好的实现本基金的投资目标。
九、基金的业绩比较基准
中证800指数收益率×55% +恒生综合指数收益率10% +中证综合债券指数收益率×35%
中证 800 指数是由中证指数公司开发的中国 A 股市场统一指数，它的样本选自沪深两个证券市场。中证 800 指数成分股覆盖了中证 500 和沪深 300 的所有成分股，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，具有一定权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。由恒生指数有限公司编制的恒生综合指数覆盖了香港联合交易所主板上市总市值前95%的股票标的，能够反映香港股票市场的整体走势，适合作为本基金港股股票组合的业绩比较基准。中证综合债券指数是一个综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，适合作为本基金债券部分的业绩基准。
如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
本基金可投资于港股通标的股票，除了需要承担境内证券市场投资风险之外，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。
十一、基金投资组合报告（截至2016年9月30日）
1、期末基金资产组合情况
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2、期末按行业分类的股票投资组合
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3、期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
4、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5、期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
12、投资组合报告附注
（1）报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他资产构成
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(4)期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金合同生效日为2016年6月16日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示 (截至2016年9月30日):
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十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的相关账户的开户及维护费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
（五）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。
(六)与基金销售有关的费用
1、申购费
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基金管理人网上交易平台详细费率标准及费率标准调整，请查阅网上交易平台及相关公告。
2、赎回费
本基金赎回费率最高不超过1.5%，按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下：
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3、转换费
基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基金转换业务，具体内容详见2016年7月8日发布的《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》和其他有关基金转换公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时间。
2、 在“第三部分基金管理人”中，更新了证券投资基金管理情况和主要人员情况的相应内容。
3、在“第四部分基金托管人”中，更新了基金托管人的相应内容。
4、 在“第五部分、相关服务机构” 中，更新了基金份额销售机构、其他相关机构相应内容。
5、在“第六部分、基金的募集”中，更新了基金募集情况的说明。
6、在“第七部分、基金合同的生效”中，更新了基金备案的条件的说明。
7、在“第八部分、基金份额的申购和赎回” 中，更新了基金转换的内容。
8、在“第九部分、基金的投资” 中，增加了关联交易及基金投资组合报告的内容。
9、增加了“第十部分、基金的业绩”，更新了基金合同生效以来的投资业绩。
10、在“第二十二部分、其他应披露事项” 中，披露了本期已刊登的公告事项。
宝盈基金管理有限公司
二〇一七年一月二十六日
