招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要

(上接88版)

联系人：宋宇彬

（三）律师事务所和经办律师

名称：北京市高朋律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦28层

法定代表人：王磊

电话：（010）59241188

传真:（010）59241199

经办律师：王明涛、李勃

联系人:王明涛

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼

法定代表人：曾顺福

电话：（021）61418888

传真：（021）63350177

经办注册会计师：陶坚、吴凌志

联系人: 陶坚

四、基金的名称：招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金

五、基金类型：指数型开放式

六、基金的投资目标：通过主要投资于深证TMT50ETF，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

七、投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股，其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于一级市场新发股票（包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票）、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产的投资比例不高于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

本基金为深证TMT50ETF 的联接基金，主要通过投资于深证TMT50ETF以求达到投资目标。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。

1、资产配置策略

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股，其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于一级市场新发股票（包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票）、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产的投资比例不高于基金资产净值的5%。

2、目标ETF投资策略

本基金对基金的投资仅限于指定的目标ETF，目前目标ETF仅指深证TMT50ETF。

（1）基金组合的构建

基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF，使本基金投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%。

（2）目标ETF的投资方式

本基金作为深证TMT50ETF的联接基金，投资于深证TMT50ETF的方式既包括在一级市场以股票篮子组合对目标ETF进行申购与赎回，也包括在二级市场以现金直接买卖该ETF份额。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以从二级市场买入ETF份额。本基金将综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。本基金在二级市场的ETF份额投资将不以套利为目的，只是为了追求基金的充分投资、降低与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差。

（3）基金组合的调整

本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对基金投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。

当本基金在一级市场申购赎回和在二级市场买卖目标ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。

3、股票投资策略

本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股的投资为主，采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购。

4、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性和有效利用基金资产。

5、跟踪误差控制策略

本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理，其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

九、业绩比较基准：

本基金业绩比较基准：深证TMT50指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%。

如果指数编制单位变更或停止深证TMT50指数的编制、发布或授权，或深证TMT50指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致深证TMT50指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，或目标ETF标的指数发生变更，基金管理人认为有必要作相应调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

十、风险收益特征：

本基金为深证TMT50ETF的联接基金，属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，跟踪深证TMT50指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

十一、投资组合报告：

招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金管理人－招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本投资组合报告所载数据截至2016年09月30日，来源于《招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第3季度报告》。

1、报告期末基金资产组合情况

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2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

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10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

10.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

11.1本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

11.3本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

12、投资组合报告附注

12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

12.3其他资产构成

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12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

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注：本基金合同生效日为2011年6月27日。

十三、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、标的指数许可使用费；

4、基金合同生效以后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金上市费及年费；

7、基金收益分配中发生的费用；

8、基金份额持有人大会费用；

9、基金的证券交易费用；

10、基金的银行汇划费用；

11、按照国家有关法律法规规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理费

本基金基金财产中目标ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分（若为负数，则取0）的0.5%年费率计提基金管理费。管理费的计算方法如下：

H＝MAX (E×0.5%÷当年天数,0)

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管费

本基金基金财产中目标ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下，按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分（若为负数，则取0）的0.1%年费率计提托管费。托管费的计算方法如下：

H＝MAX (E×0.1%÷当年天数,0)

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

3、上述（3）到（7）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费率、基金托管费率，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但基金管理人必须最迟于新的费率实施前2日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。

（五）税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2016年8月9日刊登的本基金招募说明书进行了再次更新，并根据本基金管理人在前次更新的招募说明书刊登后，对本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”部分，更新了“（二） 主要人员情况”。

2、在“四、基金托管人”部分，更新了“（三）证券投资基金托管情况”。

3、在“五、相关服务机构”部分，更新了“（一）基金份额销售机构”。

4、在“七、基金份额的申购、赎回及转换”部分，更新了“（四）申购、赎回及转换的有关限制”。

5、在“九、基金的投资”部分，更新了“（十一）基金投资组合报告”。

6、更新了“十、基金的业绩”。

7、更新了“二十二、其他应披露事项”。

招商基金管理有限公司

2017年2月8日