东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生
不定期份额折算的提示公告

根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当可转债B份额的基金份额净值达到0.450元，本基金将对可转债A份额（150164）、可转债B份额（150165）以及东吴转债（165809）进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大，截至2017年2月20日，可转债 B 份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注可转债B份额近期份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、由于可转债A份额、可转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形，

不定期份额折算后，可转债A份额、可转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金可转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平，相应地，可转债B份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日，可转债B份额的净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日可转债B份额的净值可能与折算阈值 0.450 元有一定差异。

四、本基金可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定

期份额折算后可转债A份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的低风险收益特征可转债A份额变为同时持有低风险收益特征可转债A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况，因此原可转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，东吴转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原可转债 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额的场内份额持有人，可能存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易

所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债 A 份额、可转债 B 份额的上市交易和东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－821－0588（免长途话费）。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

二〇一七年二月二十一日

东吴基金管理有限公司关于东吴新创业混合型证券投资基金

基金份额持有人大会决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

一、本次基金份额持有人大会会议情况

东吴基金管理有限公司旗下东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议投票表决起止时间自2017年1月11日起，至2017年2月19日17：00止，会议计票日为2017年2月20日，会议审议了《关于东吴新创业混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。

经计票，参加本次基金份额持有人大会的东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人有效表决所持基金份额共190,132,690.34份，占2017年1月11日权益登记日基金总份额203,870,470.98份的93.26%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。大会对《关于东吴新创业混合型证券投资基金转型有关事项的议案》的表决结果如下：190,132,690.34份基金份额表示同意；0份基金份额表示反对；0份基金份额表示弃权，同意本次议案的基金份额占参加本次基金份额持有人大会的持有人所持基金份额的100%，达到法定条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

此次基金份额持有人大会的计票于2017年2月20日在东吴新创业混合型证券投资基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下进行，并由上海市东方公证处公证员对计票过程及结果进行了公证。

本次基金份额持有人大会及基金转型相关费用包括公证费10,000.00元，律师费40,000.00元，合计50,000.00元，由基金资产承担；其他费用由基金管理人承担。

二、本次基金份额持有人大会决议的生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令【第104号】）的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2017年2月20日表决通过了《关于东吴新创业混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效，正式实施转型日为2017年2月22日。

基金管理人将自本次基金份额持有人大会决议通过之日即2017年2月20日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、本次基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况

根据《关于东吴新创业混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》、《东吴新创业混合型证券投资基金托管协议》修订为《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，并据此更新了《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。上述文件于正式实施转型日生效。

四、备查文件

1、《东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

3、《东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、上海市东方公证处出具的公证书

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2017年2月21日

附件：公证书

公  证  书

(2017)沪东证经字第849号

申请人：东吴基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路279号

法定代表人：王炯

委托代理人：李晓萍

公证事项：现场监督(基金份额持有人大会计票)

东吴基金管理有限公司作为东吴新创业混合型证券投资基金的基金管理人于二○一七年一月十一日向本处提出申请，对该公司以通讯方式召开的东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。

经查，申请人根据《中华人民共和国证券投资基金法》的有关规定和《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》的有关约定召开本次基金持有人大会。申请人依法于二○一七年一月十一日在有关报刊上刊登了以通讯方式召开本次基金持有人大会的公告；于二○一七年一月十二日，一月十三日在有关报刊上分别刊登了召开本次基金持有人大会的第一次提示性公告和第二次提示性公告，大会审议的事项为：《关于东吴新创业混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。申请人向本处提交了该公司企业法人营业执照、东吴新创业混合型证券投资基金基金合同、召开基金份额持有人大会的公告、二次提示性公告、截至权益登记日登记在册的东吴新创业混合型证券投资基金基金持有人名册等文件，申请人具有召开本次基金持有人大会的合法资格。

根据《中华人民共和国公证法》的规定，本处公证员林奇、公证人员印嘉琪于二○一七年二月二十日上午十时在上海市浦东新区源深路279号申请人的办公场所对东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的计票过程进行现场监督公证。

基金持有人大会对议案以通讯的书面方式进行的表决在该基金托管人中国工商银行股份有限公司委派的授权代表李瑶的监督下，由东吴基金管理有限公司委派的监督员沈清韵、李晓萍进行计票。截至二○一七年二月十九日十七时，收到参加本次大会（通讯方式）的东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人有效表决所持基金份额共190,132,690.34份，占二○一七年一月十一日权益登记日东吴新创业混合型证券投资基金基金总份额203,870,470.98份的93.26%,达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。大会对《关于东吴新创业混合型证券投资基金转型有关事项的议案》的表决结果如下：190,132,690.34份基金份额表示同意；0份基金份额表示反对；0份基金份额表示弃权,同意本次议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额的100％，达到法定条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。

经审查和现场监督，兹证明东吴基金管理有限公司召集的东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）的召开符合有关法律规定和基金合同的约定。本次东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯方式）对《关于东吴新创业混合型证券投资基金转型有关事项的议案》表决的计票过程符合相应程序，本公证书后所附的《东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》复印件内容与原件相符。

上 海 市 东 方 公 证 处

公 证 员 林奇

二〇一七年二月二十日